Отрицательно коррелированная ТС.
Диверсификация как самоцель?
Конечная цель повышение ФВ базовой ТС. ))
Сейчас попробую картиночки сделать для наглядности...
Интересная постановка задачи ;)
На вскидку, для её решения надо привлечь методы теории оптимального управления.
лавина еп... и антилавина, т.е. мартин и антимартин.
П.С. Первое что в голову пришло)
Корреляция = -0,58
ФВ вырос в 14 раз.
Эмпирический метод (при помощи петли и палки):
Выбираем на графике баланса ТС1 достаточно протяженный уверенно убыточный участок и оптимизируем на нем ТС. Полученные по результатам оптимизации Par1.2, Par2.2 и Par3.2 дадут нам ТС2 отрицательно коррелированную по балансу с ТС1.
Помнится, я года 3 назад писал статейку. Там нечто похожее - вроде бы, можно реализовать:
https://www.mql5.com/ru/articles/1485 - Нестандартная автоматическая торговля
Товарищи ученые! Доценты с кандидатами! Замучились вы с иксами, запутались в нулях... (с)
Виталий извини за оффтоп.
2granit77: Не подскажете - кто это так... :-))) Понравилось высказывание. Глянул бы подлинник.
Виталий извини за оффтоп.
2granit77: Не подскажете - кто это так... :-))) Понравилось высказывание. Глянул бы подлинник.
Мне то же понравилось! Предполагаю - Высоцкий.
Алексей! Благодарю.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Собственно вопрос состоит в следующем:
существует ли какой-либо математический или аналитический метод для вычисления параметров ТС_2, с соблюдением следующего условия: значения кривых баланса ТС_1 и ТС_2 должны быть отрицательно коррелированы?
Во как... 8-/
Поясню на примере: имеем некую ТС_1 с параметрам: Par1.1 = 10; Par2.1 = 15; Par3.1 = 7;
имеем ФИ, пусть EURUSD.
В результате теста на истории, допустим 5 лет, имеем некую кривую баланса.
Требуется для ТС_2 (являющейся клоном ТС_1) найти значения для Par1.2, Par2.2 и Par3.2, такие что бы балансы этих двух ТС были максимально отрицательно коррелированы.