Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Добрый вечер, уважаемые профи, скажите пожалуйста, если торговая система, протестирована на одном временном интервале и удовлетворяет меня по своим входам/выходам, то будет ли она также работать на большем временном интервале? Иными словами, если она положительно работаем на 5 минутках, то будет ли также положительно работать на чсовике?
Неужели Вы считаете, что тренд на дневках, аналогичен тренду на Н1 или М30 или М5 - нет, конечно... Она и не должна работать... тем более на уровне скальпинга на М5 - это все бред, ИМХО - это должны быть совершенно разные торговые системы. Не зря ТС затачивают под определенные таймфреймы, на которых эта ТС имеет максимальный фактор восстановления. Гляньте хотя бы на эту ветвь - ТС Б.Вильямса, я ее написал и тестировал - совершенно формализованная ТС - на разных ТФ - кажет совершенно разные результаты, причем есть интересные и достойные. Посмотрите видео (поиском гляньте) - там есть и определение тренда на Н1 - отличное от тренда на D1 (не то что, каждый последующий макс/мин выше/ниже предыдущего) - В.И. Сафин "Торговая система пять баллов за успех".
Для примера можно взять простую систему на основе двух средних. На малых интервалах счет по такой системе просто "распилится", так как сигналы будут запаздывать и движение не успеет простодойти до нужного тейкпрофита. Хотя на длиннных интервалах, хоть маленький, но плюс можно получить. Так как надо строить свою систему? Сразу привязывать к конкретному таймфрейму?
Вот - это уже ближе к теме - на дневках и МА кажут, порой, не плохо... :-Р, как бы их грязью не поливали...
Я получаю совокупность рабочих торговых таймфреймов - два, три - максимум, в результате оптимизации, используя такую конструкцию, сами разберетесь - привожу пример кода и получение значений индикаторов с оптимизируемых таймфреймах, задаваемых во внешних переменных:
Шаг оптимизации и диапазон для t_trend_period - старт: 5 шаг 1 стоп 7, для s_trend_period - старт 3 шаг 1 стоп 5 - это уже в зависимости от конкретной стратегии.
Все ИМХО.
...что такое дивергенция...?
да при чем здесь дивергенция? это был просто самый очевидный с точки зрения ВИЗУАЛЬНЫХ ПОСТРОЕНИЙ на графике пример того, что чтото "подстроенное" под один тайм фрейм нельзя механически переносить на другой (шум минуток несравним с недельными движняками). поэтому не зная ТС (не имея ее описания и принципов ее работы) отвечать топикстартеру нечего. о чем я и вел речь...
его вопрос звучит примерно так: я отлично высыпаюсь на матрасе фирмы "Здоровый сон". Буду ли я высыпаться на надувном матрасе в палатке на отдыхе в Крыму?
Один человек перестанет высыпаться если просто откроет окно на шумную улицу, другой и на голых камнях и на перине выспится.
еще раз: без знаний деталей ТС - разговаривать по теме не о чем.
Спасибо за ответы. Я согласен с Roman, а именно, создавая стратегию за основу брать таймфрем, под который система создается, а остальные временные интервалы являются вторичными, но со счетов их сбрасывать все равно нельзя. Моя ошибка заключается в том, что я пишу стратегию допустим для 60 минут, а тестирую ее на 5 минутах по причине того, что посчитал получения сигналов будет чаще и соответственно обработаю ложные. Но как оказалось это не так.
Конечно, ИМХО - сначала графически отслеживается взаимодействие элементов торговой системы для конкретных ТФ (в итоге могут быть и другие в результате оптимизации) - (индикаторов (включая пользовательские), результатов формул (допустим, по статистике), например, так - в конце странички, а уже потом все остальное - подключение доп. фильтров, например - таких и т.д. Далее уже см. здесь - пост Ким И.В... :-Р
чтото "подстроенное" под один тайм фрейм нельзя механически переносить на другой (шум минуток несравним с недельными движняками).
Вот минуты:
А вот недели:
Красная линия показывает так называемый шум. Мне как-то сложно сказать, где он больше. Но что он несравним - это точно неправда. Еще одна "общеизвестная истина", которую никто не потрудился проверить. К тому же шум можно использовать, чтобы прихватить еще несколько пунктов на М1 или пару сотен пунктов на W1.
На М1 несравнимо больше влияние внешних воздействий. Можно в это время забиться под диван и там очковать. А можно использовать. Большинство этих воздействий являются реакцией на новости, публикуемые в заранее известное время. Почти сразу после выхода новостей становится возможным расчет реакции на них.
Вот пример системы, которой все равно, на каком таймфрейме работать. Потому что она работает, а не создает видимость работы. Смена таймфрейма означает смену частоты дискретизации и больше ничего.
Вот минуты:
А вот недели:
Красная линия показывает так называемый шум. Мне как-то сложно сказать, где он больше. Но что он несравним - это точно неправда. Еще одна "общеизвестная истина", которую никто не потрудился проверить. К тому же шум можно использовать, чтобы прихватить еще несколько пунктов на М1 или пару сотен пунктов на W1.
На М1 несравнимо больше влияние внешних воздействий. Можно в это время забиться под диван и там очковать. А можно использовать. Большинство этих воздействий являются реакцией на новости, публикуемые в заранее известное время. Почти сразу после выхода новостей становится возможным расчет реакции на них.
Вот пример системы, которой все равно, на каком таймфрейме работать. Потому что она работает, а не создает видимость работы. Смена таймфрейма означает смену частоты дискретизации и больше ничего.
Можете разъяснить Ваше понимание шума?
Если он не мешает(а даже помогает "прихватить еще несколько пунктов на М1 или пару сотен пунктов на W") какой же он шум?
AlexeyFX:
Красная линия показывает так называемый шум. Мне как-то сложно сказать, где он больше. Но что он несравним - это точно неправда. Еще одна "общеизвестная истина",
известный психологический эффект открытый еще Роршахом: покажите чернильную кляксу на листе двум разным людям. один увидит бабочку, другой - открытый рот бегемота.
это ничего не доказывает, а просто показывает как изощренно человеческий мозг будет выискивать доказателства правоты своего владельца лишь бы "гормона счастья" в организме становилось все больше.
Вы привели картинки в которых "увидели" доказательства своей правоты. Посмотрите и на мои "Диагностика рынка по пульсу"....
ну и что? а ничего - жизнь гораздо шырше наших представлений о ней (как впрочем и о рынке). вы торгуете по своей системе? у вас отличные результаты? ну и ладно, но это же не повод говорить о том что теже Черепахи были неправы торгуя не так как вы ;)
Можете разъяснить Ваше понимание шума?
Если он не мешает(а даже помогает "прихватить еще несколько пунктов на М1 или пару сотен пунктов на W") какой же он шум?
У меня шум - это самая высокочастотная составляющая спектра. Случайный процесс, который невозможно предсказать. И не надо. Собираетесь открываться вниз - дождитесь шумового выброса вверх и входите. Выходите на выбросе вниз. Примерно так, хотя на самом деле немного сложнее.
А шум оказывается не совсем шумом, если повысить частоту дискретизации. Иногда в этом есть смысл, а иногда нет.
ну и что? а ничего - жизнь гораздо шырше наших представлений о ней (как впрочем и о рынке). вы торгуете по своей системе? у вас отличные результаты? ну и ладно, но это же не повод говорить о том что теже Черепахи были неправы торгуя не так как вы ;)
Черепахи может и были правы, только давно они были и я не в курсе, как они там торговали и до чего доторговались. Но я точно был бы неправ, торгуя как они.
Я всего лишь высказал мнение по поводу работы ТС на разных таймфреймах. Соглашаться или не соглашаться с ним - личное дело каждого. Каждый имеет право подогнать ТС и под таймфрейм и под валютную пару, слить деньги, потому что рынок опять изменился, и верить, что в следующий раз все получится.
Я допускаю существование ТС, которые нельзя использовать на некоторых таймфреймах по причинам, которые можно внятно объяснить (например ТС, основанные на биржевых отчетах, выходящих раз в сутки, как-то глупо использовать на H1), но тут обсуждается явно не тот случай.