Формализация общих подходов к трейдингу - страница 9
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Создание ТС дело интимное, и никто здесь не выложит свои наработки, но общие принципы можно же обсудить.
но общие принципы можно же обсудить.
внимательно внимаем, и... ?
по сабжу - почитываю топик, много всего нужного/ненужного, одно хочу уточнение: часть форумян считает, что есть ценовой шум, другая же часть считает, что каждый фрактал обладает магическими свойствами и если к этому фракталу прицепить фибу иль канал, то можно загадать желание и ...
хочу спросить - так есть ли ценовой шум или нет? если есть - на кой в ТА используются исключительно пиковые значения цены, а если нет, то почему на спокойном рынке(тонкий рынок, малообьемный рынок) цена умудряется пройти по 5-10 пп в разных направлениях - очень похоже на шум
Создание ТС дело интимное, и никто здесь не выложит свои наработки, но общие принципы можно же обсудить.
внимательно внимаем, и... ?
по сабжу - почитываю топик, много всего нужного/ненужного, одно хочу уточнение: часть форумян считает, что есть ценовой шум, другая же часть считает, что каждый фрактал обладает магическими свойствами и если к этому фракталу прицепить фибу иль канал, то можно загадать желание и ...
хочу спросить - так есть ли ценовой шум или нет? если есть - на кой в ТА используются исключительно пиковые значения цены, а если нет, то почему на спокойном рынке(тонкий рынок, малообьемный рынок) цена умудряется пройти по 5-10 пп в разных направлениях - очень похоже на шум
ценовой шум это изменения цены которые игнорируются вашей системой. Всё учесть нельзя, да и смысла учитывать лишнее нет.
то можно загадать желание и ...
Начинал читать книгу Секрет, фильм посмотрел, недоконца. Мысль материализуема. Может прокатит.
хочу спросить - так есть ли ценовой шум или нет? если есть - на кой в ТА используются исключительно пиковые значения цены, а если нет, то почему на спокойном рынке(тонкий рынок, малообьемный рынок) цена умудряется пройти по 5-10 пп в разных направлениях - очень похоже на шум
что бы делиться многие не похожи на достойных для этих знаний. Не скажу что и я достойный... Жабка всему причина ;)
Да не только Жабка) Не уверен, но если большинство будут знать где продавать где покупать то оставшейся ликвидности на всех не хватит, поднимется волантильность, будем бороться друг с другом, снизится доходность.
Что нужно для получения преимущества? Исходя из организации торгов (двойной аукцион) сил четыре. Котируемые рынки тоже по сути сводятся к этой схеме. Первые две представляют ликвидность на покупку и продажу (лимитные ордера). Вторые две покупки по рынку и продажи по рынку (стоповые по сути тоже по рынку). Те что по рынку сосздают движения, а фактически проплачивают их из своего кармана (проскальзывание). Лимитные противостоят этим движениям. Зоны плотного скопления лимитников создают уровни/зоны сопротивления и поддержки. Зоны/периоды выплеска ордеров по рынку и стоповых создают зоны драйва цены. Эти зоны неравномерно распределяются по цене и по времени.
Задача трейдинга - научится в опредленные моменты времени правильно оценивать соотношение потенциалов этих сил (необязательно всех четырех). Нетолько текущий их расклад, но и на некоторое время вперед. Например, тот же сантимент это попытка оценить накопление потенциала покупцов или продавцов по рынку. Потенциал высок и возможно он реализуется, что приведет к драйву цены в соответствующем направлении. Как оценить этот потенциал - вариантов несколько. Но все они упираются в особенности проведения торгов, типовое поведение трейдеров, ограниченность капитала в их распоряжении и т.д. Все это можно назвать ограничениями.
Хотел бы понять почему именно такое разделение на силы: "ликвидность на продажу, ликвидность на покупку, маркет покупатели, маркет продавцы".
1. Что такое ликвидность на покупку или ликвидность на продажу? Что за этими терминами раскрывается?
(Для меня привычнее употребить термин ликвидность к открывающим позицию, т.е. тем, кто вносит деньги на рынок, берет на себя риск, тем самым обеспечивает ликвидность, а каким ордером он это делает - это техническая сторона, не экономическая.)
2. Собственно о технической стороне. Я вижу, как рынок может только на маркет ордерах приходить в движение, без лимитных ордеров вообще, т.е. без того, чтобы "маркет сторона должна быть сильнее соответствующей лимит стороны". Разве, лимитные ордера - это не всего лишь техническая сторона организации торгов? Какое экономическое понятие качественно отличает лимитный ордер от рыночного?
В двух словах, что отличительного "чувствует" рынок между исполнением лимитного и рыночного ордеров?
Хотел бы понять почему именно такое разделение на силы: "ликвидность на продажу, ликвидность на покупку, маркет покупатели, маркет продавцы".
1. Что такое ликвидность на покупку или ликвидность на продажу? Что за этими терминами раскрывается?
(Для меня привычнее употребить термин ликвидность к открывающим позицию, т.е. тем, кто вносит деньги на рынок, берет на себя риск, тем самым обеспечивает ликвидность, а каким ордером он это делает - это техническая сторона, не экономическая.)
2. Собственно о технической стороне. Я вижу, как рынок может только на маркет ордерах приходить в движение, без лимитных ордеров вообще, т.е. без того, чтобы "маркет сторона должна быть сильнее соответствующей лимит стороны". Разве, лимитные ордера - это не всего лишь техническая сторона организации торгов? Какое экономическое понятие качественно отличает лимитный ордер от рыночного?
В двух словах, что отличительного "чувствует" рынок между исполнением лимитного и рыночного ордеров?
представьте себе абсолютную ликвидность. Это значит, что кто-то бесконечно богатый покупает например по 99.99 и продает по 100.00. Он разместил лимитные заявки огромного сайза и сделки будут проходить только по этим ценам (если минимальный шаг цены 0.01). Не сдвинется цена, хоть тресни)))
А лучше просто открыть демку у брокера на бирже (или ECN) и посмотреть что есть стакан. Двойной аукцион это основной способ ценообразования на сегодня и он только усиливает свои позиции на всех рынках (в т.ч. валютном). Лимитные ордера и оредра по рынку это неотъемлимая часть именно этого способа торгов.
Второй по распространенности сопособ это внебиржевая торговля по переговорному типу. Это когда узкий круг торгашей и не всем доверяют одинаково))) Объявление цен покупки/продажи участниками необязательно к исполнению, а предмет обсуждения тет а тет)))) Но даже эта схема, как и диллинговая сводится к элементарной - есть кто предлагает сделку на своих условиях: покупка/продажа, а есть кто принимает их условия: покупка/продажа. Отсюда 4 силы
Да не только Жабка) Не уверен, но если большинство будут знать где продавать где покупать то оставшейся ликвидности на всех не хватит, поднимется волантильность, будем бороться друг с другом, снизится доходность.
внимательно внимаем, и... ?
по сабжу - почитываю топик, много всего нужного/ненужного, одно хочу уточнение: часть форумян считает, что есть ценовой шум, другая же часть считает, что каждый фрактал обладает магическими свойствами и если к этому фракталу прицепить фибу иль канал, то можно загадать желание и ...
хочу спросить - так есть ли ценовой шум или нет? если есть - на кой в ТА используются исключительно пиковые значения цены, а если нет, то почему на спокойном рынке(тонкий рынок, малообьемный рынок) цена умудряется пройти по 5-10 пп в разных направлениях - очень похоже на шум
Это потому что они по-разному понимают что такое шум.