Феномены рынка - страница 40

 
Farnsworth:

(3) Приращения сортировал на два потока, дыры в каждом потоке ничем не заполнял. Считал, что поток прерывается

Дай условие.

По какому признаку разделять? Может, положительные/отрицательные приращения?

 
Neutron:

Дай условие.

По какому признаку разделять? Может, положительные/отрицательные приращения?

(1)

Получив ряд приращений на всей истории, оценим СКО, это и будет критерием для начала.

(2)

Поток A: без хвоста

Поток B: только хвост

(3) пока очень простое условие, т.е. примитивное:

Если модуль приращения меньше СКО, в поток А

Если модуль приращения больше СКО, в поток B

PS: думаю, наиболее чистый ряд будет между 2 и 3 СКО

 

Понятно.

Минутку...

 
Neutron:

Понятно.

Минутку...

желательно найти такой модуль, что бы процесс без хвоста был как можно "линейнее". Это можно считать критерием "остановки"
 

Вот, что получается если разделять по амплитуе приращения равной 0.2 стандартного отклонения:

Тут красным показаны сумма по приращениям не превышающим 0.2 стандартного отклонения, синим - не менее 0.2

Для сигмы=0.5 имеем:

Далее:

И наконец для сигмы=2:

Вообще, интересно.

Ты, Сергей, утверждаешь, что Alpha почти всегда растёт, а Omega падает?

 

Да, вот исходный ценовой ряд EURUSD 1m:


 

(1)

пропустил мое сообщение:

желательно найти такой модуль, что бы процесс без хвоста был как можно "линейнее". Это можно считать критерием "остановки"

(2)

Нет, alpha преимущественно растет, если подобрать критерий и масштаб. Кстати, попробуй больше 3, где нить 3.14 - 3.5

(3)

betta творит чего хочет, но в ее виде есть похожесть на итоговую котировку. Т.е. то, что утверждаю на самом деле:

Процесс betta, т.е. толстые хвосты, практически полностью определяют форму. структуру, внешний вид, размахи, уклонения и т.д. (как угодно можно классифицировать) котировочного процесса.

 

Учти, это примитивное условие. Надо более могучую классификацию искать

И обрати внимание, что betta встречается "мало", но, как писал выше, практичсеки полностью определяет форму котировки.

Вот такие вот ТОЛСТЫЕ хвосты :о) И это только начало, если их дальше ковырять.

 
Масштабы разные, лучше тебе выкладывать alpha и betta по отдельности
 

Выводы:

1. Кумулятивная сумма мелких приращений примерно равна сумме крупных приращений. Другими словами, куда-бы рынок мелкими шажками медленно не дрейфовал, его всегда вернут на исходную позицию несколько крупных и резких движений.

Есть случайное блуждание задаваемое мелкими инвесторами и сильные коррекционные движения организованные крупными инвесторами?

2. ?

Нужно осмыслить увиденное... Вообще интересно.