Феномены рынка - страница 30

 
gpwr:

Поначалу меня интересует вопрос: беря сигнал, который заранее известно что состоит из линейной комбинации конечного количества неизвестных базисных функций, можно ли найти эти базисные функции и коэффициенты этого линейного разложения?

Почему линейная комбинация? Это упрощение того же порядка, что и известный набор базисных функций, которого Вы хотите избежать. По моему убеждению, рынок нелинеен. Более всего для его описания мне почему-то на ум приходит петля гистерезиса, только она как-бы еще имеет разные энергетические уровни - может расширяться и сжиматься.
 

Я согласен что рынок нелинеен. В разных книгах и статьях описываются по крайней мере три разных метода учёта этой нелинейности:

  1. Нелинейно искажаем ценовой ряд на каждом промежутке времени и описываем его линейной комбинацией базисных функций
  2. Нелинейно искажаем базисные функции (то есть заранее генерируем широкий набор этих функций и их искажённых версий) и описываем ценовой ряд их линейной комбинацией.
  3. Описываем ценовой ряд нелинейной комбинацией (например, полиномом) базисных функций.

Об этом буду думать позже, после того как разберусь с алгоритмом нахождения самих базисных функций из сигнала состоящего из их линейной комбинации.

Если кто-то хочет помочь в этом направлении, вот простой пример из связи.

  • Берём случайную последовательность +1 и -1. Это наша первоисходная цифровая информация. Обозначим её I[k] где I[0]=+/-1, I[1]=+/-1, и т.д.
  • Заменяем каждую +1 на f(t/4-k) и каждую -1 на -f(t/4-k) и получаем сигнал s(t) = SUM( I[k]*f(t/4-k), k=0...999 ), где базисная функция f(t/4) это sinc-функция f(t/4) = sin(pi*t/4)/(pi*t/4) определённая на промежутке t = -20..+20. Сигнал будет выглядеть примерно так

  • Подаём этот сигнал на вход нашего алгоритма поиска базисной функции и получаем

Опять же повторюсь. Этот пример имеет малое отношение к рынку, в ктотором больше одной базисной функции и в котором существуют нелинейные искажения. Но если мы разберёмся с алгоритмом поиска базисных функций, то нелинейность можно учесть теми же методами используемыми в распозновании речи.

 
Если отбросить возможность аналитической записи, которая выглядит имхо нереально, то подходы уже были озвучены - ГА и/или НС. Можно начать с комбинации SOM+RBF, предварительно побив ряд котировок на фрагменты, например, согласно показателю Хёрста или другим признакам. Вот у топикстартера получилось два процесса альфа и омега, которые интуитивно хочется приписать таким являениям как тренд и коррекция. При этом флет описывается как ряд противоположнонаправленных коррекций. Но дальнейшая задача - побить каждый процесс на "волны", то бишь базисные функции. Вопрос правда - зачем такая степень детализации в описании рынка? Нам ведь по сути достаточно знать, куда идет тренд, а набор конкретных базисных функций - по большому счету не важен.
 
marketeer:
 ... Нам ведь по сути достаточно знать, куда идет тренд..

"куда идет тренд" - знать не достаточно, мы можем знать это очень хорошо хоть каждый тик, но толку будет мало.

Нужно знать "куда идет тренд" (вообще направление позиции) и "сколько времени он будет идти туда"

Или, альтернативно достаточно знать: "куда будет идти тренд" на "заданное количество времени".



  Любые другие варианты приведут к не контролируемой торговле (торговля по машкам - неконтролируемая торговля, так мы можем либо каждый бар разворачиваться по показанию МА и ужасно терять на спреде, либо вообще никогда не дождаться сигнала на выход) 

 
joo:

"куда идет тренд" - знать не достаточно, мы можем знать это очень хорошо хоть каждый тик, но толку будет мало.

Нужно знать "куда идет тренд" (вообще направление позиции) и "сколько времени он будет идти туда"

Или, альтернативно достаточно знать: "куда будет идти тренд" на "заданное количество времени".



  Любые другие варианты приведут к не контролируемой торговле (торговля по машкам - неконтролируемая торговля, так мы можем либо каждый бар разворачиваться по показанию МА и ужасно терять на спреде, либо вообще никогда не дождаться сигнала на выход) 

Сргласен, но у меня чуть-чуть по другому:

 "куда идет тренд" - знать не достаточно, мы можем знать это очень хорошо хоть каждый тик, но толку будет мало. 

Нужно знать "куда идет тренд" (вообще направление позиции) и "каково будет изменение цены, если он будет идти туда до конца"  - условия входа, если изменение больше заданной величины.

Или, альтернативно достаточно знать: "куда будет идти тренд" на "заданное количество пунктов". - тоже условие входа.

Выход - нарушение условий входа

 
joo:

"куда идет тренд" - знать не достаточно, мы можем знать это очень хорошо хоть каждый тик, но толку будет мало.

Нужно знать "куда идет тренд" (вообще направление позиции) и "сколько времени он будет идти туда"

Или, альтернативно достаточно знать: "куда будет идти тренд" на "заданное количество времени".

Любые другие варианты приведут к не контролируемой торговле (торговля по машкам - неконтролируемая торговля, так мы можем либо каждый бар разворачиваться по показанию МА и ужасно терять на спреде, либо вообще никогда не дождаться сигнала на выход)

Не согласен. Видимо, присутствует неверное толкование тренда. Тренд не может разворачиваться на каждом баре - это не тренд. Дам свое определение просто для терминологической привязки в данной полемике, на абсолютную истину не претендую. Тренд - это устойчивое движение в одну сторону в пределах периода (значительной части периода) используемой торговой стратегии. Т.е. тренд по определению включает достаточное количество времени, ограниченное снизу, но неограниченное сверху. Если входить в тренд по его началу (а не в середине или конце), то есть еще хоть полпериода торговли для выхода в безубыток как минимум. Неожиданные повороты конечно могут быть, но это всегда будет в любой ТС, с любыми базисными функциями, вопрос только в том, чтобы % этих разворотов не был критическим. Нам не надо знать время выхода заранее, если мы постоянно контролируем силу тренда.

В торговле первичен уровень цены. После того как вошли в рынок, есть цена открытия сделки, и если идем в прибыльном направлении, то совершенно неважно, дождемся ли мы сигнала на выход. Это ж была бы сказка, если б так и было, и можно было закрыться в любой момент с прибылью, причем с тем большей, чем больше прошло времени.

В продолжении мысли - вернемся к базисным функциям. Тут почему-то на время забыли о наличии шума на рынке, который в базисные функции лучше не засовывать. Так вот я утверждаю, что за вычетом шума, на любом горизонте прогнозирования лучшей базисной функцией будет прямая.

 
marketeer:

Тренд - это устойчивое движение в одну сторону в пределах периода (значительной части периода) используемой торговой стратегии. Т.е. тренд по определению включает достаточное количество времени, ограниченное снизу, но неограниченное сверху. Если входить в тренд по его началу (а не в середине или конце), то есть еще хоть полпериода торговли для выхода в безубыток как минимум. Неожиданные повороты конечно могут быть, но это всегда будет в любой ТС, с любыми базисными функциями, вопрос только в том, чтобы % этих разворотов не был критическим. Нам не надо знать время выхода заранее, если мы постоянно контролируем силу тренда.

В торговле первичен уровень цены. После того как вошли в рынок, есть цена открытия сделки, и если идем в прибыльном направлении, то совершенно неважно, дождемся ли мы сигнала на выход. Это ж была бы сказка, если б так и было, и можно было закрыться в любой момент с прибылью, причем с тем большей, чем больше прошло времени.

В продолжении мысли - вернемся к базисным функциям. Тут почему-то на время забыли о наличии шума на рынке, который в базисные функции лучше не засовывать. Так вот я утверждаю, что за вычетом шума, на любом горизонте прогнозирования лучшей базисной функцией будет прямая.

Очень размыто и не определённо. К тому же, присутствует скрытое противоречие - если входить на вершинах тренда, то получится, внимание, что вход осуществляетmся всегда ПРОТИВ тренда.



К тому же, не стоит привязываться вообще с абсолютным значениям цены и пытаться прогнозировать (как Юсуф) количественное изменение её в будущем - это невозможно

 
joo:

....
К тому же, не стоит привязываться вообще с абсолютным значениям цены и пытаться прогнозировать (как Юсуф) количественное изменение её в будущем - это невозможно

Как Юсуф не знаю, а вообще очень даже возможно.
 
joo:

Очень размыто и не определённо. К тому же, присутствует скрытое противоречие - если входить на вершинах тренда, то получится, внимание, что вход осуществляетmся всегда ПРОТИВ тренда.

К тому же, не стоит привязываться вообще с абсолютным значениям цены и пытаться прогнозировать (как Юсуф) количественное изменение её в будущем - это невозможно

Ничего такого в моих словах нет - определенно и без противоречий.

Вот что такое "вершина тренда", мне не понятно. Начало и конец - это понятно. Вход всегда по тренду.

Про абсолютные значения и привязку к ним никто не говорил. Уровень цены, цена открытия - да, она есть, от этого никуда не деться. Я её выделил в том смысле, что предыдущий ваш постулат был про необходимость знания времени, так вот имхо не время, а цена первична. И понятно, что измерять и то, и другое будем относительно.

 
marketeer: Но дальнейшая задача - побить каждый процесс на "волны", то бишь базисные функции.
Это почему же базисные функции - волны? Да какими угодно могут быть - флагами, head&shoulders и т.п.