Феномены рынка - страница 12
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
хмм.. счас заметил, что как-то получилось.... :D))))
но ейбогу, неумышленно....
у феномена долговременной памяти есть и другой "ракурс" - это сами длинные хвосты распределения. Если очень грубо (даже не "околонаучно") - вся память в этих самых длинных хвостах сидит. Т.е. существенно повышается появление события (какого то заданного) уклонения (есть тонкости в подсчете) у процесса с длинными хвостами приращений (в отличии от).
PS: уклонение трактории - это сумма приращений на участке, заданной длины
толстые хвосты, островершиннсоть и т.д. прекрасно проявляются в распределениях моделей ARCH/GARCH, которые не имеют никакой памяти по направлению - только по волатильности. Т.е. наличие толстых хвостов не подтверждает наличие долгосрочной памяти на которой можно заработать (на разнице в цене актива в разные моменты времени)
Забыл добавить к своему посту:
у феномена долговременной памяти есть и другой "ракурс" - это сами длинные хвосты распределения. Если очень грубо (даже не "околонаучно") - вся память в этих самых длинных хвостах сидит. Т.е. существенно повышается появление события (какого то заданного) уклонения (есть тонкости в подсчете) у процесса с длинными хвостами приращений (в отличии от).
Тот же самый эффект выделения процессов альфа и омега можно получить, если делить котировочный поток приращения на, то "меньше лямбла" и то, что "больше лямбда". Где лямбда - это оценка границы длинного хвоста распределений приращений. Точную оценку ламбда найти трудно, но именно так я первый раз получил эти два процесса (для M15 EURUSD L будет около 2-3 СКО):
PS: Попробуйте, если кому интересно (я только не раньше воскресенья выложу). Впечатляет увиденное :о)
Сергей, у тебя конкретные исследовния с подверждениями (желательно на mql4) есть?
да, но на MathCAD, а вот тут:https://www.mql5.com/ru/forum/134424/page12 продолжение феномена. Описанный феномен и был найден на основе анализа долговременной памяти (давняя, моя любимая тема) и нудных исследований с частотами.
толстые хвосты, островершиннсоть и т.д. прекрасно проявляются в распределениях моделей ARCH/GARCH, которые не имеют никакой памяти по направлению - только по волатильности.
Начнем с того, что ARCH/GARCH не позволяют качественно моделировать "строго" котировочные процессы. Нормальные распределение, t-распределение, вроде разновидность есть для стьюдента, и еще несколько со сложной идентификацией самой модели, в основном методом правдоподобия. Возможно есть - тогда дайте источник плиз. Но напомню, когда распределение прогнозной модели не совпадает с распределением источника - невозможно выполнять качественный прогноз (это нельзя принципиально), что и показывают ARCH/GARCH модели на реальных котировках. К сожалению - не могут. Если нет - просто покажите как, будет интересно. Я аббревиатур знаю не меньше :о)
Т.е. наличие толстых хвостов не подтверждает наличие долгосрочной памяти на которой можно заработать (на разнице в цене актива в разные моменты времени)
А я и не по хвостам смотрел, использовал фрактальный анализ для изучения. А влияние хвостов интересно само по себе они имеют огромное влияние на уклонения, огромное.
Начнем с того, что ARCH/GARCH не позволяют качественно моделировать "строго" котировочные процессы. Нормальные распределение, t-распределение, вроде разновидность есть для стьюдента, и еще несколько со сложной идентификацией самой модели, в основном методом правдоподобия. Возможно есть - тогда дайте источник плиз. Но напомню, когда распределение прогнозной модели не совпадает с распределением источника - невозможно выполнять качественный прогноз (это нельзя принципиально), что и показывают ARCH/GARCH модели на реальных котировках. К сожалению - не могут. Если нет - просто покажите как, будет интересно. Я аббревиатур знаю не меньше :о)
что вам дать? как генерить GARCH? Неважно насколько хорошо ARCH/GARCH или другие реализации описывают реальные котировки (это гугл можно спросить ;)), суть поста была в том, что наличие толстых хвостов не подвтерждает наличие долгосрочной или краткосрочной памяти, а есть например, элементарное проявление автокорреляции и кластерности волатильности. Если хотите практически получить сб с близким к реальному распределению - выше привел скрипт, который генерит сб на основе волатильности реального иснтрумента. Толстые хвосты, островершинность и т.д. как у реальных котировок. Или вы что-то другое имеете ввиду под "качественно моделировать "строго" котировочные процессы"?
Поэтому ваше высказывание "вся память в этих самых длинных хвостах сидит" непонятно на чем основывается. Как вы к этому пришли? Если на этом:
А я и не по хвостам смотрел, использовал фрактальный анализ для изучения. А влияние хвостов интересно само по себе они имеют огромное влияние на уклонения, огромное.
то не понятно что и как вы анализировали и что за уклонения
P.S. что касается феномена на первой странице - перепроверил и не получил его. Вы пробовали проверять на котировках других ДЦ и/или в другом софте?
что вам дать? как генерить GARCH? Неважно насколько хорошо ARCH/GARCH или другие реализации описывают реальные котировки (это гугл можно спросить ;)),
Вы бы лучше спросили гугл вначале. Это если серьезно и без :о)
суть поста была в том, что наличие толстых хвостов не подвтерждает наличие долгосрочной или краткосрочной памяти, а есть например, элементарное проявление автокорреляции и кластерности волатильности.
У Вас в посте было две сути.
Ответил Вам по каждой.
Если хотите практически получить сб с близким к реальному распределению - выше привел скрипт, который генерит сб на основе волатильности реального иснтрумента. Толстые хвосты, островершинность и т.д. как у реальных котировок. Или вы что-то другое имеете ввиду под "качественно моделировать "строго" котировочные процессы"?
Я спросил четко и ясно - о вашей практике использования ARCH/GARCH. Так что бы Вам было понятнее - вряд ли Вы или кто то другой будет устойчиво зарабатывать используя только ARCH/GARCH. Никакого практического преимущества эти методы не дают. К сожалению. Вы поймите правильно, (литературно выражаясь) если такие "монстры" (конкретно этот - ряд Вольтерри):
не "берут" котировки и волатильности, то примитивная ARCH/GARCH тем более с ней не справятся ....
Поэтому ваше высказывание "вся память в этих самых длинных хвостах сидит" непонятно на чем основывается. Как вы к этому пришли?
Я же писал - фрактальный анализ и это получилось не только у меня, тут Вы можете быть совершенно спокойны за достоверность.
то не понятно что и как вы анализировали
на фрактальный анализ у меня ушло больше года, не каждый день конечно я им занимался. но довольно плотно, по возможности. Не собираюсь все выкладывать, уж извините.
и что за уклонения
Я дал определение термину "уклонение траектории", возможно не очень удачное, но это стандартный термин.
P.S. что касается феномена на первой странице - перепроверил и не получил его. Вы пробовали проверять на котировках других ДЦ и/или в другом софте?
Покажите подробно, что Вы делали и что у Вас не получилось? Возьмите M15, UERUSD лет за 10, можно за пять. Возьмите процесс Open(n)-Open(n-1), постройте гистограммы с различным шагом и выложите тут. Только обозначайте не столбиками, а просто точками. Будет все понятно, а так, не очень, я могу сказать, что земля плоская и буду прав...в некотором смысле.
Забыл добавить к своему посту:
Тот же самый эффект выделения процессов альфа и омега можно получить, если делить котировочный поток приращения на, то "меньше лямбла" и то, что "больше лямбда". Где лямбда - это оценка границы длинного хвоста распределений приращений. Точную оценку ламбда найти трудно, но именно так я первый раз получил эти два процесса (для M15 EURUSD L будет около 2-3 СКО):
PS: Попробуйте, если кому интересно (я только не раньше воскресенья выложу). Впечатляет увиденное :о)
Вот это, имхо, гораздо более симпатичный рецепт получения феномена чем исходный (с использованием чёрного ящика в лице маткадовской функции построения гистограмм). Но и он не без тёмных мест, придётся видимо подождать до воскресенья.
Вспомнился сразу alsu и пропагандируемая им квантильная регрессия.
Farnsworth, не в обиду, сужу по себе, хоть таким мат. аппаратом и не владею. Может это поможет. Просто толковые вещи традиционно пишешь, но все время ощущение, что остается пол-шага до перекладывания исследования на торговые рейки. В итоге чистое сальдо в ретроспективе с исследования равно или близко нулю. Часто хорошие исследователи с математическим уклоном сами становятся заложниками своих знаний. Всегда хочется и можется копнуть глубже, где в итоге станлвится столько допущений и исключений, что первичная концепция к торговле становится непригодна. Вдруг поможет-попробуй взглянуть проще. Нашел некий "паттерн", надо пробовать его торговать. Оброс он непонятками-втопку его. Цель ведь в деньгах. А часто цель перерастает в само исследование и это уже не работа с деньгами, нервами и прочим, а хобби какое-то. Это не айс. Сори за лирику, авось поможет.
На ваше наблюдение скажу честно, просто и ясно. Я рассматриваю рынок только в части бизнеса, а значит, априори предъявляю высокие требования к качеству Продукта, который создаю и конечно, сейчас это не основной вид деятельности. Да, есть успехи, и хорошие (что то выкладываю в реальном режиме при тестировании), и мог бы как paukas трясти обрезанными отчетами и писать всюду, что "это типа Вы не умеете" и.д. Но я честно отношусь к своим достижениям и понимаю, что это пока не бизнес (в моем представлении о нем). Поставьте палатку на Тверской (к примеру), она будет для Вас зарабатывать? - еще как. Риски? Конечно есть. но они мизерные по сравнению с почти случайной цепочкой событий.
Понимаете, я не игрок по природе, поэтому и веду себя иначе, я не буду рисковать. Много много много лет тому назад, когда я владел тонким искусством и был апологетом ТА И ВА - я верил и был крут, до тех пор пока не осознал по какому краю бездны я хожу, да еще с завязанными глазами (кхе, еще раз пнул ТА/ВА). Да, задача сложная, но Вы пишите так, что тут все 99.999% участников форума уже разработали такие робастные системы (поставили палатки на Тверской), один только я остался :о) Ну ... что тут сказать, буду пытаться догнать коллег, перегнать - и за%%%чить торговый центр, эээ .. одного мало - два торговых центра и отобрать все палатки :о)