![MQL5 - Язык торговых стратегий для клиентского терминала MetaTrader 5](https://c.mql5.com/i/registerlandings/logo-2.png)
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Т.е. Вы предлагаете проверить зависимости величин (Hi-Lo) реального инструмента, а не его returns (кстати, мой returns равен Clo-Open, т.е. не совсем равен обычному)?
Если именно это, то это несложно.
2 anonymous: А книжка просто супер и очень даже в тему, спасибо огромное!
Т.е. Вы предлагаете проверить зависимости величин (Hi-Lo) реального инструмента, а не его returns (кстати, мой returns равен Clo-Open, т.е. не совсем равен обычному)?
Если именно это, то это несложно.
Берем к примеру евру H1. Берем один реальный бар, смотрим его Volume и генерируем один бар синтетика на его основе - потиково. Например, волюм 10 - 10 раз рандомим +1/-1 и получаем новый бар. И так для всех реальных баров. Вот скрипт для оффлайновой подмены истории реального инструмента на случайную:
подчеркнул в коде как генерируется один бар
Просто ряд зависимостей и "феноменов" на реальных данных, которых нет на синтетических на основе нормального распределения есть и на синтетиках на основе реальной волатильности. Т.е. в их основе известные свойства волы.
Извините, где можно об этом почитать?
https://www.mql4.com/ru/search?keyword=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B
Нужно выяснить, на каких расстояниях между барами наблюдается максимально отчетливо эта самая память, а имея эту информацию можно уже более эффективно строить ТС основанные на НС.
Андрей, с чего ты взял, что важны именно расстояния? А может значения?
Спрошу по детски. На основе Ваших изысканий. Теория Эллиотта, это не миф?
Немного "встряну" с вашего позволения. В моем понимании - миф (если не сказать больше), да, котировка сложный, но не случайный процесс (это действительно вселяет надежду), есть очень сильные нелинейные связи. Но это не меняет главного - траектория цены (то, к чему прикладывают линии, уровни, сетки, дуги и прочее) фактически никак не характеризует сам процесс. Другими словами - нельзя графически найти эти зависимости.
Волны Эллиота - это десяток линий (построенные по совершенно МУТНЫМ правилам) + интуиция+интуиция+интуиция+интуиция+интуиция (интуиция в периоде). Это не бизнес, не говоря уже о том, что каждый волновик по своему построит волны (и опыт тут ни причем, реально не причем). Можно заработать - конеЧно, но как только зарабаотали - не оставайтесь на рынке, бегите с него, иначе он отберет все обратно :о)
PS: В довесок, долговременная память просто охрененно увеличивает сложность системы, и не оставляет победителей ... (посмотрите историю любого чемпионата, год за годом ...)
Андрей, с чего ты взял, что важны именно расстояния? А может значения?
А может и значения, не знаю. Я просто ухватился за эту информацию - "долговременная память".
Значения говоришь? - незнаю, незнаю. А если бы цена EURUSD стартовала на 1000 пунктов ниже, чем при своём появлении на рынке? - думаю, ничего бы не изменилось, в текущий момент времени цена бы просто напросто оказалась на те же 1000 пунктов ниже.
Или, ты что то другое имеешь ввиду?
Немного "встряну" с вашего позволения. В моем понимании - миф (если не сказать больше), да, котировка сложный, но не случайный процесс (это действительно вселяет надежду), есть очень сильные нелинейные связи. Но это не меняет главного - траектория цены (то, к чему прикладывают линии, уровни, сетки, дуги и прочее) фактически никак не характеризует сам процесс. Другими словами - нельзя графически найти эти зависимости.
Волны Эллиота - это десяток линий (построенные по совершенно МУТНЫМ правилам) + интуиция+интуиция+интуиция+интуиция+интуиция (интуиция в периоде). Это не бизнес, не говоря уже о том, что каждый волновик по своему построит волны (и опыт тут ни причем, реально не причем). Можно заработать - конеЧно, но как только зарабаотали - не оставайтесь на рынке, бегите с него, иначе он отберет все обратно :о)
PS: В довесок, долговременная память просто охрененно увеличивает сложность системы, и не оставляет победителей ... (посмотрите историю любого чемпионата, год за годом ...)
Здравствуйте! Рад встречи....)))) Скорее всего, Вы правы. Сложно что-то возразить, только вот, как это объяснить, случайность, но она повторяется у меня 6й-год....)))
Здравствуйте! Рад встречи....))))
И я рад встречи и тому, что Вы продолжаете активное участие на форуме (помнится Вы хотели уйти в философский отпуск) :о)
Скорее всего Вы правы. Сложно что-то возразить, только вот, как это объяснить, случайность, но она повторяется у меня 6-год....)))
Как то Вы "соглашаетесь не соглашаясь", :о) Дело в том, что с 50% вероятность повторяется все, любая структура на рынке, искусство понять - когда. Если Вы натренировали свою нейронную сеть (моСк :о) на идентификацию таких участков, то это просто здорово.
Сейчас лето, живу у берега моря, пляжный сезон, "философский отпуск" продолжается....)))
Ясно...))) Вы умный человек. Поэтому, в угол, Вас загнать не возможно, да и не надо пытаться, это делать, так, безопасней для себя самого...)))
Или, ты что то другое имеешь ввиду?