Феномены рынка - страница 9
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Однако существуют статистические критерии, позволяющие установить факт произвольной зависимости между случайными величинами. Например, критерий хи-квадрат - или критерий взаимной информации. Со вторым я еще не возился толком, а с первым повозился. Объяснять, как им пользоваться, не буду: в инете есть предостаточно методических пособий, разжевывающих, как его юзать.
Еще один феномен - долговременная память.
........3. Этот результат пока сугубо теоретический и прикладного значения все еще не имеет. Тем не менее он ясно показывает, что для тех, кто что-то ищет, не все потеряно.
Как это не имеет? Очень даже. Феномен долговременной памяти прекрасно вписывается в мою теорию Перетекающих Паттернов. :)
Спасибо тебе лично Алексей за хорошую весть, а топикстартеру за ветку.
.... Пока только сам факт. А как его приложить к трейдингу - не знаю.
Нужно выяснить, на каких расстояниях между барами наблюдается максимально отчетливо эта самая память, а имея эту информацию можно уже более эффективно строить ТС основанные на НС.
ЗЫ. Последний мой "бзик" - определение цвета следующей свечи Н1, остается дело за малым - войти на открытии текущего и выйти на открытии следующего. Проверил, с вычитом спреда 3п 4зн по евре доходность стабильно выше 0 как раз начинается с Н1.
Как это не имеет? Очень даже. Феномен долговременной памяти прекрасно вписывается в мою теорию Перетекающих Паттернов. :)
Да, именно это и пытаюсь сделать. Нужна мера этой памяти. Наверно, это и есть взаимная информация. Проверяю.
anonymous, а Вам не очень сложно скинуть этот файлик ко мне на почту? toughbummer на gmail.com.
Когда-то я у Паука тусовался, но позабыл пароль и тогдашний почтовый адрес. Не могу восстановить пароль...
Тем не менее он ясно показывает, что для тех, кто что-то ищет, не все потеряно.
Ы.. Будем искать...
Когда-то я у Паука тусовался, но позабыл пароль и тогдашний почтовый адрес. Не могу восстановить пароль...
Не успокоившись, решил проверить, а будет ли мой хи-квадрат показывать такие зависимости, если я подам на вход синтетические возвраты, генерируемые независимо. Выбрал два возможных распределения синтетических возвратов - нормальное и лапласовское - и запустил. Да, показывает, но в пределах уровня значимости критерия (у меня был 0.01)! Другими словами, синтетика показывала примерно 1% зависимых баров в прошлом - как раз на уровне вероятности ошибки критерия.
Какие выводы?
1. Котировки евро - точно не марковский процесс. У марковского процесса текущее значение зависит только от предыдущего. В нашем же случае есть многочисленные бары в весьма отдаленном прошлом, от которых текущий бар зависит.
2. Так называемый "фундамент", конечно, играет определенную роль - скажем, как повод для того, чтобы подвигать котировки. Но он точно не является единственным. Нужно смотреть технику!
3. Этот результат пока сугубо теоретический и прикладного значения все еще не имеет. Тем не менее он ясно показывает, что для тех, кто что-то ищет, не все потеряно.
для кучи ещё один феномен)))
средняя волатильность свечей (High-Low) в зависимости от нахождения на уровне фигуры. Уровни от 0 до 100 (последние 2 цифры для 4х значных котировок)
Практически для всех инструментов картина:
т.е. вола максимальна возле круглых уровней 0(100) и 50. Хотя разница и не такая большая - всего несколько пунктов старыми между пиками и впадинами. На синтетике такого нет. Есть так же и более мелкая цикличность волы - пики через каждые 10 пунктов (10,20,30,..,90,100).
Что это означает? Видимо только то, что большинство отложенных ордеров выставляется на круглых уровнях - лень народу считать точностью до пипса))) Так же вола возрастает при пробитии экстремумов - видимо по той же причине