Феномены рынка - страница 7
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
я проверял - не было ничего подобного :) Поэтому и уточняю как вы строили, округляи и т.д.
значит, оптический обман :о) Вы бы, на всякий случай, еще бы проверили. Ведь все цифры есть, в том числе и классификация.
А что такое котировочный процесс?
если бы это было бы достоверно известно ...
если бы это было бы достоверно известно ...
А системы стратегического прогназирования развиваете ещё, было бы интересно посмотреть прогноз?
А системы стратегического прогназирования развиваете ещё, было бы интересно посмотреть прогноз?
А всё закрыт конкурс. (напомню участники: Юсуф Ходжа, вот этот Математ и Волновики (там их много паханы за границей)).
Лидер: Юсуф Ходжа снят - допинг обнаружили (травы там море...) советник - списали...
2 место (плавно перешло в первое) (чем непонятнее тем правильнее - кто будет спорить?)
3 место (топикстартер - не ушёл со старта...(по объепктивным причинам))
Давно выделил для себя несколько направлений исследований, по ним и работаю. Одно из них – это смелое предположение о том, что приращения котировочного процесса, по сути, является суперпозицией нескольких, более простых процессов. Эта «суперпозиция» может быть суммой, произведением или более сложным преобразованием.
Почему? Хотя бы потому, что котировочный процесс суперсложный, но вовсе не случайный (это разные классы процессов и при желании их можно отличать). Эта отдельная тема для бесед за чашечкой, какой ни будь, жидкости, но, к слову сказать, есть и доказательства.
Феномен, который хочу выложить, возможно, кому то известен, а может, нет, или известен не всем. Во всяком случае, я о нем упоминания нигде не встречал. Возьмем EURUSD M15 (данные альпари приблизительно за 10 лет) и посмотрим его приращения.
Теперь посмотрим гистограмму, а как их обычно смотрят, как то вот так
или вот в таком виде:
Искал это проявление суперпозиции по всякому, применяя самые извращенные методы и, … и оно оказалось, прямо, на виду, вернее одно из проявлений. А навело на мысль о месте поиска - т.н. «тонкие структуры», если так можно сказать, и вот что нашел.
Теперь смотрим внимательно, первый аргумент функции histogram – это количество интервалов, по которым будут подсчитываться частоты появления событий (график ограничен, т.е. очень длинные хвосты), вид графика изменен:
h=100
h=200
h=300
h=400
h=500 (что то появляется)
h=166
h=700
Далее увеличивая h уже все сольется, не будет ничего видно.
Явно видно, что внутри большого процесса сидит маленький, я им дал названия, процессы «альфа» и «омега». Теперь их нужно выделить (отфильтровать, классифицировать), применяя метод научного тыка – получил вот такую матрицу для классификации двух процессов:
Обозначения колонок:
Теперь нужно пройтись по всему временному ряду приращений M15, и собрать эти два процесса, что и делаю. Уточню, «собрать» означает сложить все приращения, взятые по этим интервалам для каждого класса процесса. Понятно, что будут пропуски, но сейчас их не учитываю, т.е. если для противоположенного события класса прибавляется ноль.
Процесс ALPHA (весь процесс и фрагмент его приращений):
Процесс OMEGA (весь процесс и фрагмент его приращений):
Вот они, «быки» и «медведи». :о) Хотя нет, я не верю в этих животных, думаю на форексе этот зоопарк больше, там, джунгли. Теперь можно перейти к модели рынка. Это хорошо, ну .. почти хорошо ложиться на основную модель, которую использую – стохастические системы со случайной структурой (вот тут кратко описывал https://www.mql5.com/ru/forum/129406/page15).
Получается, что существуют почти (!!!) два линейных процесса, между которыми происходит переключение, т.е. есть еще одна возможность описания адекватной модели, ну ... теоретическая по крайне мере :о). Можно вычислить матрицу перехода из состояния в состояние. И может показаться – вот «оно», не, это еще не «оно». Когда «оно» настанет – я скажу :о) есть действительно сложности, процессы не линейны, вот увеличение фрагмента:
Или выделять нужно точнее (схалтурил), но в нем сильный шум, плохая линейная корреляция, с переходами пока не все понятно, но кажется нет «марковости», т.е. есть зависимость и ее х. найдешь.
В общем, коллеги, можно обсудить кому интересно и философию, теорию ну и практику. Кстати, феномен работает на всех относительно небольших т.фреймах.Могу поддержать автора в том, что у самого получились похожие функции плотности, т.е., с чередующимися пиками и провалами на всем диапазоне. Даже хотел как то это задействовать, но забыл об этом.
При этом замечу, что строил гистограмму не по первым разницам, а по скользящему среднему оных. Тоже получается "гребешок", если не ошибаюсь...
А системы стратегического прогназирования развиваете ещё, было бы интересно посмотреть прогноз?
пока, теоретически в том смысле, что пытаюсь найти способ уточнить прогноз. Оно конечно радует, что модель подобрана достаточно точно (корреляция первых лагов ошибки модели не более 0.03), но время "убивает" модель, каждый отсчет приносит новые возможности движения цены и засечь уверенное сильное движение на пару месяцев очень трудно. Но думаю над этим. Оно же как, если долго мучиться, что то получиться. Прогнозы, думаю будут, дайте только подумать :о)
А всё закрыт конкурс. (напомню участники: Юсуф Ходжа, вот этот Математ и Волновики (там их много паханы за границей)).
Лидер: Юсуф Ходжа снят - допинг обнаружили (травы там море...) советник - списали...
2 место (плавно перешло в первое) (чем непонятнее тем правильнее - кто будет спорить?)
3 место (топикстартер - не ушёл со старта...(по объепктивным причинам))
"мы еще поглядим кто кого" (С)
Вот расширю сознание до уровня ходжи и таки да, займу первое место :о)
Могу поддержать автора в том, что у самого получились похожие функции плотности, т.е., с чередующимися пиками и провалами на всем диапазоне. Даже хотел как то это задействовать, но забыл об этом.
При этом замечу, что строил гистограмму не по первым разницам, а по скользящему среднему оных. Тоже получается "гребешок", если не ошибаюсь...
Спасибо за поддержку. Использовать этот феномен действительно трудно, но подумаем, может найдется способ.
Спасибо за поддержку. Использовать этот феномен действительно трудно, но подумаем, может найдется способ.
Раньше не было, а теперь есть! Феномен же :))
Пакукас, этот феномен есть, причины, по которой его не видят очень простые:
а если он есть? Перекрасите бороду в едкий желтый цвет? Ну ладно, просто перекрасьте бороду на аватарке. А если его нет - я уйду с форума и уже точно не буду беспокоить ваше неумение пользоваться ТА и ВА. Идет? :о)))