Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
вот с 2004 и 2006 года
Собственно говоря, хотите - то Чего?
... естественно что в теперешнее и будущее неспокойное время не предвидится включения обратного режима флэто-рынка.
это вы почему так уверенно утверждаете? Цитата из теханализа швагера:
"Рынок похож на вирус гриппа - как только вы подумали, что победили его, он мутирует в нечто иное."
Уэйн Х. Вагнер
Собственно говоря, хотите - то Чего?
критику.
ZZZEROXXX:
"Рынок похож на вирус гриппа - как только вы подумали, что победили его, он мутирует в нечто иное."
Уэйн Х. Вагнер
ну да) я всё это понимаю, согласен и с Mathemat, и с Вагнером.... но всё-таки делаю ставки на рынок с большими страстями и затежными трендами, просто сейчас время такое, не спокойное. Хотя бы прочитать ветку: Дефолт Америки, по-русски, и уже начинаешь понимать это. :)
Генератор стратегий - это одно, 500 оптимизируемых параметров - это другое. Однозначно то, что увеличение оптимизируемых параметров провоцирует подгонку под историю.
Это не ересь. Вы не понимаете смысл понятия подгонки.
Подгонка - это нахождение таких параметров на исторических данных, которые показывают максимальную прибыль при минимальной просадке. Практически у любой ТС вы можете найти такие параметры, на которых она будет давать вышеуказанный результат на любом отрезке времени и любом ТФ. Но в связи с тем, что рынок нестационарен, как любят у нас говорить, то есть меняется со временем, вы не сможете предугадать эти лучшие параметры ТС для будущей торговли, так как мы торгуем не в прошлом, а в будущем. Тем более если их 500. Поэтому, лучшие найденные параметры в прошлом, не будут работать так же хорошо и в будущем.
Наивное утверждение о том, что чем больше период оптимизации, тем ТС дольше будет работать в будущем тоже не верен, поскольку смысл "не подгонки" заключается не в том, чтобы взять максимально возможный период оптимизации, а в том, чтобы найти такой период оптимизации, который будет максимально точно отображать характер движения инстумента в будущем или характер движения в общем.
Кстати, ваши скрины подтверждают то, что я написал.
однозначно, такие горки не к добру. то ли у вас с историей проблемы то ли вы пипсуете внутри минутного бара.
то ли у вас с историей проблемы то ли вы пипсуете внутри минутного бара.
да вроде не....
Однозначно то, что увеличение оптимизируемых параметров провоцирует подгонку под историю.
столь большое количество параметров обосновано тем, что там очень много индикаторов и других вещей которые то включаются то выключаются при оптимизации, типа так:
AMA_FlT и SAR_FlT - параметры включения индикатора при оптимизации, т.е. не все параметры оптимизируются, а только индикаторов, которые ГА выбрала на данный момент.
При большом количестве используемых индикаторов и сокращаться количество сделок, а как я сказал моя цель: много сделок и фактор восстановления.
Кстати, ваши скрины подтверждают то, что я написал.
Ладно, хорошо, скажем так мой советник подогнан под трендовый рынок с убеждением что он продолжит сохраняться некоторое время в подобном состоянии и в будущем.
Вряд ли. Скорее он подогнан под тот участок истории, на котором он оптимизировался. Как он будет работать в будущем - покажет только время.....
В принципе, могу даже привести "классический", как я считаю, пример подгонки под историю различных ТС на практике.
В тестере на истории это выглядит так -
А в реале на практике это выглядит так -
100%-ая подгонка под историю
В принципе, могу даже привести "классический", как я считаю, пример подгонки под историю различных ТС на практике.
В тестере на истории это выглядит так -
А в реале на практике это выглядит так -
100%-ая подгонка под историю
190 сделок это не 2350 :) и период наверняка тоже меньше)