Тактика Money Management при торговле от уровней.

Новый комментарий
 
День добрый. Моя ТС основана на торговле от определённых уровней.Я не буду уточнять, что конкретно это за уровни, скажу лишь, что цена либо пробивает уровень сходу, либо отбивается от него на 50-100 пунктов, либо же меняет направление тренда. И так как пробитие уровня я смогу определить, то скажу, что от уровней цена отбивается всегда, т.е значение имеет лишь характер отбития : - полное отбитие и разворот тренда - частичное отбитие на 50-100 пунктов и пробитие уровня. Дело в том, что я среднесрочник и основная моя проблема - как раз частичные отбития, поскольку когда я вижу, что цена отбивается от уровня, я вхожу в сделку, а потом держу её до тех пор пока либо она не сменит направление, либо не дойдёт до стопа. И меня смущает, что если я наперёд знаю, что в любом случае цена пройдёт 50-100 пунктов, то зачем (в худшем сценарии) я жду когда она дойдёт до стопа ? Таким образом я додумался до следующей тактики: 1)Вхожу в позицию, когда цена отскакивает от уровня. 2)Когда цена проходит 50-100 пунктов я закрываю часть позиции (25-50%). Полученная прибыль позволяет мне компенсировать мой стоп. Т.е вообще не получить убыток. 3) а)Если цена возвращается обратно к уровню и пробивает его, то за счёт частично закрытой позиции я могу закрыться в ноль (или с небольшой прибылью) по стопу. б)Если цена идёт дальше, то я продолжаю получать прибыль = 75-50% моего лота * кол-во пунктов. Однако, есть проблема. Поскольку я среднесрочник, то основная моя прибыль достигается за счёт тренда. И в случае с моей стратегией, из-за частичного закрытия я не добираю порядка 30% :eek: прибыли. При том, что если бы я закрывался по стопу, то терял всего 1-3%. Т.е в данном случае можно сделать вывод, что эта стратегия ММ хороша только для коротких(по времени) позиций. В этом случае она помогает выходить из сделок без убытка, при этом не вышибая трейдера с рынка. Однако на крупном тренде получается огромная недосдача. Поэтому пере до мной возникает дилема : что лучше, ловить иногда убытки, но получать прибыль полностью, или же торговать без убытков и недополучать крупный кусок прибыли ? За сим я обращаюсь к вам. Что вы можете мне посоветовать ? Как можно ещё использовать те 50-100 пунктов, которые я гарантированно получаю, не урезая при этом прибыль от основного тренда. Пожалуйста, не пишите, что мне следует не жадничать и брать 50-100 пунктов. Тут всё не так просто. Я описал стратегию лишь в общих чертах, которые действительно необходимы для формирования ММ тактики. Моя основная проблема в том, что у меня просто нехватает фантазии и воображения как можно обыграть эту ситуацию, поэтому от вас хотелось бы услышать свежие ИДЕИ. Заранее спасибо.
 
Kreol:
Что вы можете мне посоветовать ? Как можно ещё использовать те 50-100 пунктов, которые я гарантированно получаю, не урезая при этом прибыль от основного тренда. Пожалуйста, не пишите, что мне следует не жадничать и брать 50-100 пунктов. Тут всё не так просто. Я описал стратегию лишь в общих чертах, которые действительно необходимы для формирования ММ тактики. Моя основная проблема в том, что у меня просто нехватает фантазии и воображения как можно обыграть эту ситуацию, поэтому от вас хотелось бы услышать свежие ИДЕИ. Заранее спасибо.

Как вариант можете не закрывать часть позиции, но переносить уровень лося в безубыток + 5 или 10 пунктов при прохождении цены в сторону ордера 50-100 пунктов.

При возврате цены - кроете позу с минимальным профитом (выход по безубытку). После чего, в обязательном порядке (возможно подредактировать систему) рассмотреть возможность повторного входа в ранее выбранном направлении - в случае отката и последующего продолжения движения цены в прежнем направлении. Кроме этого, ведь не секрет, что на среднесроке при пробое канала и "ловле" тренда прибыль получается за счет "нескольких" таких движений в год, поэтому также предусмотреть возможность доливок к базовой позе (не исключено, что меньшими (в сравнении со стартовой позой) объемами - в связи с возможным окончанием тренда - допустим с понижающим коэффициентом 0,8: получается - "старт" - 1 лот; 1-я доливка - по сигналу системы о доливке и прибыли по предыдущей позе в размере 50-100 пп - 1лот * 0,8 = 0,8 лот; 2-я доливка - по сигналу системы о доливке и прибыли по предыдущей позе в размере 50-100 пп - 0,8 лот * 0,8 = 0,64.... т.д.), также, допустим, при поступлении сигнала от системы о доливке и при этом профита по предыдущему ордеру в размере тех же 50-100 пунктов (данный параметр вынести во внешние переменные для оптимизации).

Тем более, если среднесрочник - брать максимум движения и "не париться" о выходе из позы по безубытку или лосю. ТР ставить раза 3 или 4 больше лося + грамотный трал (как вариант, можно попробовать по фракталам) - и смотреть, тестировать.

 

привет, если вы ставите стоп, то вы не уверены "в своём тренде". а если уверены, то ставте вместо стоплоса ордер в томже направлении...

вам известны уровни и направление, ставте несколько ордеров на ваших уровнях....а вместо стопов трейлинг на высоту уровня.

" как можно обыграть эту ситуацию"- непонятна суть,ситуация..." Пожалуйста, не пишите, что мне следует не жадничать и брать 50-100 пунктов." берите свои 50-100пп и ждите нового входа...смысл устраивать борьбу самим с собой и выходить с нулём, для того, чтобы дольше играться? вошёл, расставил ордера впомощь, стопы и пошёл отдыхать...

"лучше, ловить иногда убытки, но получать прибыль полностью"- ответ всегда кроется в вопросе....

 
Спасибо, что откликнулись. Первое правило моей системы - вход ВСЕГДА от уровня. Когда цена на уровне, я знаю как она себя поведёт, я её контролирую. Когда между уровнями - нет. В "вашем" варианте может произойти следующее : 1)Я захожу от уровня. 2)Цена отбивается на 50п 3)Я ставлю БУ 4) Цена возвращается, пробивает БУ, я снова вхожу, но цена идёт в противоположном направлении, пробивает уровень, пробивает стоп. И в этом случае цена моего проигрыша будет = стоп + расстояние от уровня до повторного входа. Насчёт доливок. Как я уже говорил, я не контролирую цену между уровнями. Я сделаю доливку, а её начнёт колбасить, в итоге у меня огромная просадка. А если она прошла 500п от уровня ? Я делаю доливку, она возвращается, пробивает уровень. И если в рядовом варианте эта ошибка стоила мне стопа, то тут это будет гораздо больше...
 
ceppqq58 У меня существует лимит пунктов, который обеспечивает мне разворот. Если этот лимит будет привышен (т.е цена пробивает уровень на большее кол-во пунктов), то сигнал отменяется. Таким образом если я поставлю ещё один ордер, то просто удвою свои убытки. Вариант ставить на каждый уровень по лимитнику тоже не катит. Во первых, цена может пробить 5 и 10 и 15 уровней, а на 16 отскочить. Я вхожу только тогда, когда я вижу что она УЖЕ начинает отскакивать (т.е получаю подтверждение). Таким образом в стандартном варианте я на пробой не обратил бы внимание. На лимитнике же я получу убыток.
 

Из общения с трейдером у меня давненько возникла простенькая и изящная мыслишко. Смоделируйте на бумаге, может заинтересует.

Мне легче мыслить "локами", а готовый вариант можно самому реализовать в неттинге ...

Ситуация: точка входа (A) (SL=N пп) - движение цены в направлении входа на M пп, достижение точки (B) - контрдвижение на N пп (C) - продолжение контрдвижения на M-N пп (D), достигнут уровень 1-го входа - продолжение движения на N пп (E).

- в точке A открываем позицию со значением SL=N;
- в точке В открываем позицию, объемом в двое меньше открытой в точке А, в противоположную сторону без SL;
- в точке С открываем позицию, объемом в двое меньше открытой в точке А, в противоположную сторону без SL. Переносим SL позиции, открытой в точке В, в б/у. Переносим SL позиции, открытой в точке А в б/у;
- в точке D закрываем первую позицию по SL:

- в точке Е открываем противоположную, объемом в два раза меньше совокупного двум текущим позициям;

в итоге имеем: прибыль зафиксированную = 0 пп(б/у) + плавающую 2/(M+N)
Три открытых позиции (Положительный, частичный лок).

(в этом случае, точка E немного смещается к точке А, за счет того, что центром двух позиций, открытых в точке В и С, после закрытия первой позы в точке А, следует считать середину ВС. Соответственно и точка Е будет теперь находится от нее на расстояние М пп.

На мой взгляд, прелесть этого приема, состоит в том, что мы ВСЕГДА готовы принять как истинный разворот, так и ложный.

П.С. Ваш уровень, это точка А.

 
sever31, я может быть не до конца понял прелесть идеи ... Но я же не знаю, на сколько цена конкретно уйдёт от уровня в первый раз. Т.е точка B конкретно не определена. А так как мы стоп на ней не ставим, так она вообще где угодно может быть. Как впрочем и точка С как следствие. Если цена достигнет точки Е=стопу, то сигнал уже будет отменён, и можно будет вообще не рыпаться. Но самое главное - это лок. А лок - это прямой путь к сливу. Я уж не говорю о том, что лок по сути невозможен. Нельзя открыть разнонаправленные позиции по одному и тому же инструменту.
 
Kreol:
sever31, я может быть не до конца понял прелесть идеи ... 1. Но я же не знаю, на сколько цена конкретно уйдёт от уровня в первый раз. Т.е точка B конкретно не определена. А так как мы стоп на ней не ставим, так она вообще где угодно может быть. Как впрочем и точка С как следствие. 2. Если цена достигнет точки Е=стопу, то сигнал уже будет отменён, и можно будет вообще не рыпаться. 3. Но самое главное - это лок. А лок - это прямой путь к сливу. Я уж не говорю о том, что лок по сути невозможен. Нельзя открыть разнонаправленные позиции по одному и тому же инструменту.

1. Естествено, в противном бы случае вместо N пунктов, проставил бы конкретное значение. Точку В, Вы определяете исходя из конкретной ситуации, а можете и заранее... мне не известно чего у Вас там. Вам продемонстрирован один из вариантов алгоритма входа и разворота совокупной позиции, в том случае, если вход был не верным, далее можно разворачиваться, вновь, в сторону первоначального входа и т.д. без увлечения объема и в положительном локе.

2. При Е, у Вас будет незафиксированная прибыль, и это при том, что Вы ошиблись и первоночальное решение о входе из А, было неверным (цена на В развернулась). Смысл в прибыли или в четкой работе по Вашим уровням?

3. Предупредил ведь по поводу лока, переводите пример в неттинг, кто мешает, просто с ним мне удобнее составлять подобные алгоритмы.

 
1.В том-то и дело, что определить я её не могу... Впрочем можно открыть позицию, когда она сформируется. Это лишь уменьшит прибыль, верно ? 3. Что такое неттинг ?
 
Kreol:
А как вы ставите стопы? Как много инструментов торгуете?
 
Azerus, я вот тут как раз и ищу, как их ставить :) На данный момент это просто фиксированный стоп от уровня. Торгую валюту и акции.
1234
Новый комментарий