Торговля Портфелем валютных пар - страница 8
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
По какой характеристике Вы проводите оптимизацию в своём индикаторе? Профит, просадка или отклонение? Используете ли Вы генетический алгоритм?
Под оптимизацией индикатора понимается определение положительной разницы между ценой свечи закрытия в конце временного интервала и ценой открытия свечи в начале временного интервала по каждому инструменту портфеля.
В перспективе есть желание изменить алгоритм оптимизации: поиск комбинаций направлений для инструментов портфеля, чтобы получить абсолютное минимальное значение профита и минимальную просадку, т.е. вариант хеджирования инструментов портфеля на выбранном временном интервале.
Для реализации требуется перебор всех вариантов. Общее количество вариантов равно 2 в степени N, где N - количество инструментов в портфеле. Может кто-то сможет помочь - готовым кодом. Буду очень признателен.
kharko:
Под оптимизацией индикатора понимается определение положительной разницы между ценой свечи закрытия в конце временного интервала и ценой открытия свечи в начале временного интервала по каждому инструменту портфеля.
А что тут оптимизировать? Берем значение:
double profit = Close[0] - Open[i];
if (profit > 0.0) {
// Длинная поза
} else {
// Короткая поза
}
Смотрим у каких инструментов значение profit больше, те и кладем в портфель.
Несложно доказать, поскольку при таком подходе не учитывается просадка, то выжать максимальный профит можно только одним единственным способом: держать в портфеле только тот инструмент, у которого значение profit будет наибольшим.
В перспективе есть желание изменить алгоритм оптимизации: поиск комбинаций направлений для инструментов портфеля, чтобы получить абсолютное минимальное значение профита и минимальную просадку, т.е. вариант хеджирования инструментов портфеля на выбранном временном интервале.
Для реализации требуется перебор всех вариантов. Общее количество вариантов равно 2 в степени N, где N - количество инструментов в портфеле. Может кто-то сможет помочь - готовым кодом. Буду очень признателен.
Перебор всех вариантов в то время, когда есть готовые алгоритмы с более высокой производительностью - заведомая глупость. Велосипед уже давно изобретен и он в открытых кодах, т.к. проект открытый:
http://r-portfolio.sourceforge.net/
Скармливаете алгоритму котировки, получаете оптимально диверсифицированный портфель без учета кредитного плеча.
Используется алгоритм Брауна - Робинсон, который построен на базе теоремы Фон Неймана - Моргенштерна о МиниМаксе. Т.е., согласно вышеуказанной теореме он минимизирует убыток - просадку по портфелю на заданном участке истории (любой другой портфель даст меньшее значение МиниМакса, а следовательно и большую просадку). Также можно математически доказать, что алгоритм Брауна - Робинсон находит наилучшие арбитражные ситуации, которые имели место на обрабатываемом алгоритмом историческом участке.
Т.е., согласно вышеуказанной теореме он минимизирует убыток - просадку по портфелю на заданном участке истории (любой другой портфель даст меньшее значение МиниМакса, а следовательно и большую просадку).
Не совсем понятно. В понимании E-V теории минимальный убыток даст наименее доходный портфель, или тот, чья дисперсия будет наименьшей. Естественно он будет не диверсифицирован. На этом фоне, как минимум странной кажется идея поиска наименее рискованного портфеля. К тому же не мало вопросов к самому r-portfolio:
1. Что закладывается в понятие "оптимально-диверсифицированный" портфель?
2. Где будет находится r-portfolio относительно эффективного фронта E-V?
3. Как ведет себя r-portfolio на OOS и насколько устойчив к хвостатым рискам?
4. Собственно, чем же он лучше классического E-V портфеля?
А просто так использовать что-либо, только потому что это открыто, при этом не понимая, как это работает ни кто в здравом уме не будет.
В перспективе есть желание изменить алгоритм оптимизации: поиск комбинаций направлений для инструментов портфеля, чтобы получить абсолютное минимальное значение профита и минимальную просадку, т.е. вариант хеджирования инструментов портфеля на выбранном временном интервале.
А что тут искать? Возьмите индекс доллара и eurusd, откройтесь в одном направлении и будет вам счастье, - их корреляции близки к -1, а это значит, что у вас не будет ни прибыли не убытка, что вам и требуется. А уж на какой стороне баланса Вы будете, будет зависеть от того в какую сторону пойдет спрэд между этими инструментами.
3. Как ведет себя r-portfolio на OOS и насколько устойчив к хвостатым рискам?
В благополучном случае может быть например так:
Это авто-склейка форвардов (по три дня цикл между оптимизациями). Каждая оптимизация на периоде 3х88=264 дня.
Но это НЕ мультивалютка. Здесь оптимизируется порфель из 864 экспертов торгующих на одном символе (в данном случае EURUSD, M30).
Честно говоря картинка не впечатляет. В целом ни чуть не лучше портфеля основанного на метании дротиков. На этом фоне кажутся абсурдными заявления автора, утверждающего, я цитирую:
1. Портфели R-Portfolio относятся к отдельному множеству портфелей, состоящих из ценных бумаг, и представляют из себя синтетические финансовые инструменты, которые выгодно отличаются от остальных финансовых инструментов строго восходящим ступенчатым трендом без провалов (просадок). Если временной ряд котировок отдельных ценных бумаг, входящих в портфель, представляет из себя случайное блуждание по схеме Бернулли, т.е. состоит из множества японских свечей различных цветов, с различными максимумами и минимумами, исходящими из этих самых тел, то R-Portfolio - это синтетический инструмент, который состоит только из свечей тела которых всегда окрашены в белый цвет - растущие. Минимумы свечей в R-Portfolio отсутствуют. Случайное блуждание Бернулли этого самого портфеля применимо только к максимумам доходности, т.к. они непредсказуемы и ничем не ограничены. Тело свечи для R-Portfolio не может быть меньше некоего определенного значения.
2. Потенциальный риск для любого R-Portfolio, всегда отрицателен, даже когда в этих самых портфелях отсутствуют безрисковые ценные бумаги.
3. Понятие потенциального риска для R-Portfolio отсутствует, поскольку этот самый риск всегда отрицателен...
(дальше следует очередная порция абсурда)
Видимо автор не отдает себе отчета в том факте, что наличие дисперсии само по себе является тем самым риском. Следовательно утверждение " Потенциальный риск для любого R-Portfolio, всегда отрицателен, даже когда в этих самых портфелях отсутствуют безрисковые ценные бумаги" как минимум не соответствует действительности, и наводит на мысль о склонности автора к демагогии.
К тому же заведомо всегда r-portfolio или любая другая "гениальная портфельная теория" типа метания дротиков будет находиться на VaR плоскости, и следовательно подчиняться ее законам, в т.ч. нелинейной зависимости Риск-Доход.
З.Ы. Решетов, где на том графике, что показал MetaDriver "строго восходящий ступенчатый тренд без провалов (просадок)"?!!! Где на графике присутствуют "свечи окрашенные только в белый цвет"?
З.Ы. Решетов, где на том графике, что показал MetaDriver "строго восходящий ступенчатый тренд без провалов (просадок)"?!!! Где на графике присутствуют "свечи окрашенные только в белый цвет"?
Они там на истории. (Действительно все белые, что полностью соответствует рекламе, подтверждаю.) А на картинке - склеенные форварды... :)
Строго говоря, Решетов не виноват. Он старался как мог. Тут претензии к администрации форекса. Шо оне, козлы, теханализ не блюдут?! Я против!
А что тут оптимизировать?
Несложно доказать, поскольку при таком подходе не учитывается просадка, то выжать максимальный профит можно только одним единственным способом: держать в портфеле только тот инструмент, у которого значение profit будет наибольшим.
http://r-portfolio.sourceforge.net/
Скармливаете алгоритму котировки, получаете оптимально диверсифицированный портфель без учета кредитного плеча.
Используется алгоритм Брауна - Робинсон, который построен на базе теоремы Фон Неймана - Моргенштерна о МиниМаксе. Т.е., согласно вышеуказанной теореме он минимизирует убыток - просадку по портфелю на заданном участке истории (любой другой портфель даст меньшее значение МиниМакса, а следовательно и большую просадку). Также можно математически доказать, что алгоритм Брауна - Робинсон находит наилучшие арбитражные ситуации, которые имели место на обрабатываемом алгоритмом историческом участке.
Снова повторюсь. Задача другая. Не подбор инструментов для портфеля, а нахождение направления для всех инструментов портфеля таким образом, чтобы они хеджировали друг друга. Примером такого хеджа может служить портфель инструментов для системы Т101.
14 инструментов. За прошлую неделю кривая баланса портфеля изменялась в диапазоне 118 п.
Снова повторюсь. Задача другая. Не подбор инструментов для портфеля, а нахождение направления для всех инструментов портфеля таким образом, чтобы они хеджировали друг друга.
Ну дык, R-Портфель этим как раз и занимается, т.е. подбирает инструменты, которые хеджировались (имели наилучший арбитраж на всем участке исторических данных) + объемы инвестиций в эти самые инструменты в процентах + направления инструментов.
Но только не по всем инструментам, как Вы ставите задачу, а только по тем, которые хеджировались наилучшим образом. Остальные инструменты R-Портфель отсекает, т.к. их корреляционные связи скорее всего неустойчивы - не шибко хеджируются. Т.е. R-Портфелю нужно скормить котировки инструментов, которые предполагается разместить в портфеле. А остальное он сделает самостоятельно.
Только сразу предупреждаю, что малое количество инструментов, а также малое количество участков исторических данных (баров) заведомо ведет к подгонке.