Сопротивление и поддержка на индикаторе CCI - страница 6

 
Geronimo:

давайте разберемся по индикатору ССI http://berg.com.ua/tech/indicators-overlays/cci/


Давайте, в чём Вы хотите разобраться ?
 
да, в чем?
 

Для того, чтоб сосчитать значение CCI на последний период, делаем следующее:

  1. для каждого из последних n периодов, считаем типичную цену (англ. typical price) по формуле ТЦ = (МАКС+МИН+ЗАКР)/3
  2. считаем простую скользящую среднюю периода n этих типичных цен (данная величина называеся SMATP от simple moving average of typical price)
  3. считаем Абсолютное Отклонение (АО, англ. mean deviation, MD): считаем частное, где делитель — n, а делимое — сумма модулей разниц между SMATP и типичной ценой каждого периода
  4. считаем CCI по формуле CCI=(ТЦ · SMATP)/(Конст · АО), где Конст — константа 0,015, заданная автором индекса

Индикатор считают одним из самых чувствительных - Почему?

Ведь берут типичную цену, простую МА, ...

Откуда взята константа 0,15?

Как подобрать оптимальные периоды для каждого инструмента и для каждого фрэйма?

Дальше будут вопросы о трактовании индикатора.


 

"Ведь берут типичную цену, простую МА, ..."

CCI использует простую скользящую среднюю вместо экспоненциальной, так что цены далекого прошлого будут отбрасываться и не будут влиять на результаты.

"Откуда взята константа 0,15?" = наверное хотели написать 0,015

Некая произвольная константа 0.015, использованная в формуле CCI, была добавлена для масштабирования индекса таким образом, что от 70 до 80 процентов значений попадали в канал между +100 процентами и -100 процентами. Исходная посылка Ламберта заключалась в том, что флуктуации между границами канала считаются случайными и не имеют ценности для торговли. Ламберт предлагал устанавливать длинные позиции, только когда CCI превзойдет +100. Значитель­ное падение за отметку +100 считается сигналом к выходу из длинной позиции. Правила короткой позиции такие же: продавать ниже -100, покупать обратно выше -100.

"Как подобрать оптимальные периоды для каждого инструмента и для каждого фрэйма?"

Для выбора периода времени CCI Ламберт рекомендовал использовать 1/3 полного цикла. Так, если Вы видите цикл 60 дней (минимумы случаются каждые 60 дней), рекомендуется использовать 20-периодный CCI.
По умолчанию период CCI выставлен на 14, поэтому он отслеживает 42-барные циклы (14х3). Ламберт проводил исследования, которые свидетельствовали, что длина периода CCI должна быть установлена на величину менее одной трети длины цикла. Он протестировал некоторое количество разных длин периодов, заканчивая числом 20 как стандартным, но предложил, чтобы это число подбиралось для каждого рынка в отдельности. Двадцать является величиной, используемой по умолчанию для CCI большинством программ.

 

Ведь берут типичную цену, простую МА, ...

Как подобрать оптимальные периоды для каждого инструмента и для каждого фрэйма?

Дальше будут вопросы о трактовании индикатора.

Все индикаторы, в том числе осцилляторы в той или иной степени основаны на скользящей средней от цены.

Как подобрать оптимальные периоды - 1)посмотреть на график визуально и выбрать то что кажется оптимальным 2) оптимизировать параметры в советнике или екселе

Собственно сначала необходимо решить вопрос трактовки - то как вы его собираетесь использовать, потому что вариантов несколько, а потом уже решать предыдущую задачу.

 
renoshnik:

Так, если Вы видите цикл 60 дней (минимумы случаются каждые 60 дней), рекомендуется использовать 20-периодный CCI.

имхо бред, если бы цена ходила всегда одинаковыми циклами все было б просто
 
ZZZEROXXX:
имхо бред, если бы цена ходила всегда одинаковыми циклами все было б просто

Это пример настройки, по алгоритму можете подстраивать индикатор когда считаете нужным...
 
renoshnik:

Это пример настройки, по алгоритму можете подстраивать индикатор когда считаете нужным...
да я понял, я это не вам в упрек, а вообще к такому подходу, просто прикинул счас на графике получается фигня, и непонятно почему 1/3
 
ZZZEROXXX:
да я понял, я это не вам в упрек, а вообще к такому подходу, просто прикинул счас на графике получается фигня, и непонятно почему 1/3


Исследования Ламберта показали, что для достижения лучших результатов длина скользящей средней, используемой в CCI, должна быть менее одной трети длины предполагаемого цикла.

Однако таблицы тестовых результатов показывали, что скользящая средняя пяти периодов работала лучше всех, невзирая на длину цикла...

Попробуйте поставить CCI = 50 ... я например использую 47 на "кабеле"....

 
Ну тут еще зависит от способа использования, если диверы смотреть, перекупленности то одно, а проколы и прочие вуди-паттерны то наверное другое.