Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 382
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
1) Продемонстрируйте понимание того, что такое мартингал, тогда я напишу подробнее.
2) Скорее, вам незнакомы основы теории вероятностей.
1) Вы должны иметь под рукой книгу
Справочник по теории вероятностей и математической статистике - М.: Наука, Главная редакция физико-математической литературы, 1985. - 640 с.
Глава 13. Мартингалы.
Моё понимание не отличается от изложенного здесь. Надеюсь, что и ваше понимание также не отличается.
2) Неужели мы опять будем переходить в режим "сам дурак"?... Не хотелось бы...
Справочник по теории вероятностей и математической статистике - М.: Наука, Главная редакция физико-математической литературы, 1985. - 640 с.
Глава 13. Мартингалы.
Моё понимание не отличается от изложенного здесь. Надеюсь, что и ваше понимание также не отличается.
1) Если капитал имеет постоянное матожидание, то система неприбыльна. У прибыльной системы матожидание должно расти.
2) Мартингал имеет постоянное матожидание (13.1.3 пункт 1 из Королюка)
3) Капитал ТС на СБ является интегралом Ито от объёма позиции (для малого приращения капитала dc=v(t)dw(t), где v(t) - объём, а w(t) - винеровский процесс)
4) Интеграл Ито является мартингалом (19.2.3 из Королюка) --> капитал имеет постоянное матожидание --> ТС неприбыльна
Обязательно продолжим, но уже завтра. Потому что я тут в перерывах на перекур выхожу из-за праздничного стола. Отмечаем день рожденья моей дитяти :)
А для продолжения нужна сосредоточенность ;))
Обязательно продолжим, но уже завтра. Потому что я тут в перерывах на перекур выхожу из-за праздничного стола. Отмечаем день рожденья моей дитяти :)
А для продолжения нужна сосредоточенность ;))
С наилучшими пожеланиями! ))
С наилучшими пожеланиями! ))
Спасибо! ))
С наилучшими пожеланиями! ))
Присоединяюсь!
И каков же этот термин? Озвучь.
(надеюсь, не зигзаг? ;)))
Олег, чем тебе зигзаг не нравится? Ни в коем случае не как инструмент торговли, а как инструмент статистической оценки ее эффективности.
Если используешь разворотный индикатор "Вася", то построй зигзаг по точкам его начала задним числом и оцени его эффективность по точкам его срабатывания по сравнению с идеалом (любой индикатор запаздывает).
Присоединяюсь!
Спасибо! ))
Олег, чем тебе зигзаг не нравится? Ни в коем случае не как инструмент торговли, а как инструмент статистической оценки ее эффективности.
Если используешь разворотный индикатор "Вася", то построй зигзаг по точкам его начала задним числом и оцени его эффективность по точкам его срабатывания по сравнению с идеалом (любой индикатор запаздывает).
Напомни, о чём там шла речь. Насколько я помню, у оппонента к зигзагу сводилось всё. Это и было причиной моей иронии.
Но использовать зигзиг "как инструмент статистической оценки ее эффективности" -- это вообще за всякими рамками.
Напомни, о чём там шла речь. Насколько я помню, у оппонента к зигзагу сводилось всё. Это и было причиной моей иронии.
Но использовать зигзиг "как инструмент статистической оценки ее эффективности" -- это вообще за всякими рамками.
С именинницей в семье.