Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 379

 
ЭКСЦЕСС - это... Что такое ЭКСЦЕСС?
ЭКСЦЕСС - это... Что такое ЭКСЦЕСС?
  • dic.academic.ru
ЭКСЦЕСС ЭКСЦЕСС [лат. - выход, отступление, уклонение] - 1) невоздержанность, крайнее проявление чего-л.; 2) острое столкновение, нарушение общественного порядка. ЭКСЦЕСС ЭКСЦЕСС эксце́сс эксцесс эксцесса, м. [] (книжн.). 1. Крайнее проявление чего-н., злоупотребление, излишество, невоздержанность в чем-н. 2. Нарушение общественного...
 
Олег avtomat:


:))) Но, прежде чем бросаться в новую погоню за Граалем, надобно бы завершить тему "Случайное блуждание" на примере распределения Лапласа для приращений. А вдруг ты все же ошибаешься?

Если же на Laplace motion твоя ТС будет стричь безумное бабло, то, усё - следишь за моментами реального распределения приращений и складываешь наличные в карманы.

Не благодари - не надо. Лучше потом сигнал открой.

 
Alexander_K2:

Ну, чё ты там, загрустил чё ли, Автоматище? Не горькую ли пьешь часом? Гхм... А хорошо ли это?

Ладно. Слухай сюды...

Остаюсь при своем мнении - в твоей системе есть рациональное зерно.

Однако, у тебя нет ключа...

Тебе необходимо, все-таки, включить в свою ТС анализ моментов распределения приращений - хочешь ты того или нет.

Входить в сделку при непараметрическом эксцессе <=10 и сидеть на заборе при >10.

При непараметрическом эксцессе <=10 имеем практически СБ типа Variance Gamma Process, а у тебя ТС при таком раскладе показывает блестящие результаты.

Ущучиваешь?

развернуть и все)

 
Alexander_K2:

:))) Но, прежде чем бросаться в новую погоню за Граалем, надобно бы завершить тему "Случайное блуждание" на примере распределения Лапласа для приращений. А вдруг ты все же ошибаешься?

Если же на Laplace motion твоя ТС будет стричь безумное бабло, то, усё - следишь за моментами реального распределения приращений и складываешь наличные в карманы.

Не благодари - не надо. Лучше потом сигнал открой.

Тебе действительно не хватает Лапласа в СБ, чтобы у тебя появилась ясность? Ладно, специально для тебя, сделаю ещё и СБ с Лапласом. Но зря ты думаешь, что это панацея. Множество процессов СБ (в т.ч. и с Лапласом) не покрывает множество процессов ВР.

Но напомни мне, чего ты хочешь от СБ с Лапласом, каким он по-твоему должен быть? (помнишь, я там давал перечень возможных манипуляций). А на выходных это дело и соорудим. Для ясности ;))

 
Олег avtomat:

Но напомни мне, чего ты хочешь от СБ с Лапласом, каким он по-твоему должен быть? (помнишь, я там давал перечень возможных манипуляций). А на выходных это дело и соорудим. Для ясности ;))

Берешь ГСЧ с распределением Лапласа:


Здесь:

mu - матожидание распределений

b - стандартное отклонение.

Берем целую часть от сгенерированного СЧ.

1. Самый простой случай mu=0, b=1.

Имеем ряд типа 0, -1, 5, 2, -10, ... удовлетворяющий распределению Лапласа.

И на каждом шаге считаем сумму (интеграл)этих чисел.

Получаем чистейшее СБ типа Laplace motion.

2. mu=sin(t).

и т.п.

Если на таком СБ твоя ТС без проблем будет рубить баблоны - то, надо просто следить в момент входа в сделку - у тебя распределение приращений близко к Лапласу или нет. 

Уверяю тебя, в большинстве случаев оно ОЧЕНЬ близкО.

Следить надо за моментами реального распределения приращений.

Бельдым? Я без шуток.


 

 

.

 
Alexander_K2:

Берешь ГСЧ с распределением Лапласа:


Здесь:

mu - матожидание распределений

b - стандартное отклонение.

Берем целую часть от сгенерированного СЧ.

1. Самый простой случай mu=0, b=1.

Имеем ряд типа 0, -1, 5, 2, -10, ... удовлетворяющий распределению Лапласа.

И на каждом шаге считаем сумму (интеграл)этих чисел.

Получаем чистейшее СБ типа Laplace motion.

2. mu=sin(t).

и т.п.

Если на таком СБ твоя ТС без проблем будет рубить баблоны - то, надо просто следить в момент входа в сделку - у тебя распределение приращений близко к Лапласу или нет. 

Уверяю тебя, в большинстве случаев оно ОЧЕНЬ близкО.

Следить надо за моментами реального распределения приращений.

Бельдым? Я без шуток.


Разберёмся.  Если успею этим заняться на эти выходные, то сделаю. Ну или тогда чуть позже.

Потому что у меня сейчас есть намного более важная задача, требующая решения.

 

 

.

 

 

.

 

 

.