Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 378

 
Олег avtomat:

кудесник... ;))  

Скорее прагматик

 
aleger:

Скорее прагматик

Ну вот и ладно.

 

 

.

 
холодно уже трактора запускать) попробуй не в конце года, а весной запускать
 

 

.

Вчерашние выбросы с размахом в 2000 пунктов --  ~8-кратное превышение ширины канала.  Волатильность во всей красе.

Исправления внесены. Работаем дальше.

 
Олег avtomat:

 Вчерашние выбросы с размахом в 2000 пунктов --  ~8-кратное превышение ширины канала.  Волатильность во всей красе.

Исправления внесены. Работаем дальше.

Проблема, очевидно, такая же как у меня - отсутствие вожделенного ключа "тренд/флет". Не учитывается "память" рынка.

Вон, Басище ее как-то учитывает - либо через корреляцию приращений, либо еще как-то...

Без искомого ключа - все труды напрасны.

 

Короче - нужно точно знать, щас идут зависимые случайные величины в потоке котировок или независимые. Для коэффициента корреляции типа

невероятно трудно определить объем выборки N.

Мне так и не удалось подключить этот коэффициент к работе моей ТС.

Надо искать... А без ключа, повторяю, делать на рынке нечего с ЛЮБОЙ стратегией.

 

 

.

 
Олег avtomat:

кудесник... ;))  

"...Могучий Олег головою поник

И думает: «Что же гаданье?
Кудесник, ты лживый, безумный старик!
Презреть бы твое предсказанье!..."
 
Олег avtomat:

 

Ну, чё ты там, загрустил чё ли, Автоматище? Не горькую ли пьешь часом? Гхм... А хорошо ли это?

Ладно. Слухай сюды...

Остаюсь при своем мнении - в твоей системе есть рациональное зерно.

Однако, у тебя нет ключа...

Тебе необходимо, все-таки, включить в свою ТС анализ моментов распределения приращений - хочешь ты того или нет.

Входить в сделку при непараметрическом эксцессе <=10 и сидеть на заборе при >10.

При непараметрическом эксцессе <=10 имеем практически СБ типа Variance Gamma Process, а у тебя ТС при таком раскладе показывает блестящие результаты.

Ущучиваешь?