Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 378
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
кудесник... ;))
Скорее прагматик
Скорее прагматик
Ну вот и ладно.
.
.
Вчерашние выбросы с размахом в 2000 пунктов -- ~8-кратное превышение ширины канала. Волатильность во всей красе.
Исправления внесены. Работаем дальше.
Вчерашние выбросы с размахом в 2000 пунктов -- ~8-кратное превышение ширины канала. Волатильность во всей красе.
Исправления внесены. Работаем дальше.
Проблема, очевидно, такая же как у меня - отсутствие вожделенного ключа "тренд/флет". Не учитывается "память" рынка.
Вон, Басище ее как-то учитывает - либо через корреляцию приращений, либо еще как-то...
Без искомого ключа - все труды напрасны.
Короче - нужно точно знать, щас идут зависимые случайные величины в потоке котировок или независимые. Для коэффициента корреляции типа
невероятно трудно определить объем выборки N.
Мне так и не удалось подключить этот коэффициент к работе моей ТС.
Надо искать... А без ключа, повторяю, делать на рынке нечего с ЛЮБОЙ стратегией.
.
кудесник... ;))
"...Могучий Олег головою поник
И думает: «Что же гаданье?Кудесник, ты лживый, безумный старик!
Презреть бы твое предсказанье!..."
Ну, чё ты там, загрустил чё ли, Автоматище? Не горькую ли пьешь часом? Гхм... А хорошо ли это?
Ладно. Слухай сюды...
Остаюсь при своем мнении - в твоей системе есть рациональное зерно.
Однако, у тебя нет ключа...
Тебе необходимо, все-таки, включить в свою ТС анализ моментов распределения приращений - хочешь ты того или нет.
Входить в сделку при непараметрическом эксцессе <=10 и сидеть на заборе при >10.
При непараметрическом эксцессе <=10 имеем практически СБ типа Variance Gamma Process, а у тебя ТС при таком раскладе показывает блестящие результаты.
Ущучиваешь?