Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 372
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Спасибо но мне кажется книга мягко говоря субъективная..
Вы с olegavtomat тут коснулись истины. Когда вибрации переходят в хаотический беспорядочный процесс с резким увеличением амплитуды и при этом продолжают стремиться к устойчивости тут начинается нестабильное состояние, в котором любое внешнее воздействие приведет к катастрофическим результатам в нашем случае применительно к рынку к выбросам. Вот вам истина в последней инстанции.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Рынок -- управляемая динамическая система.
Martin Cheguevara, 2018.11.03 09:44
Это не резонанс...это похоже на неуправляемую цепную реакцию в которую быстро опустили графитовые стержни и при этом реакция стала пульсируемой- то управляемой то нет ровно 50 на 50. И как раз в этот момент если двинуть стержни или увеличить критическую массу возникнет взрыв. Вот что происходит на рынке форекс и вообще всюду.Примерно так?
Я про желто-оранжевую линию.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Разностное исчисление, примеры.
Aleksey Panfilov, 2018.02.08 15:42
Просматривал ветку и обратил внимание, что не заслуженно погиб комментарий из сообщения 64. ))
Уважаемые модераторы, можно ли его восстановить, на прежнем месте в соответствующем контексте? Или открыть мне для редактирования ? (ниже, сам комментарий )
1*Y1-5*Y2+10*Y3-10*Y4 + 5*Y5 -1*Y6=0 - разностное уравнение параболы четвертой степени.
1*Y1-6*Y2+15*Y3-20*Y4 + 15*Y5 -6*Y6 + 1*Y7=0 - разностное уравнение параболы пятой степени.
1*Y1-7*Y2+21*Y3-35*Y4 + 35*Y5 -21*Y6 + 7*Y7 -1*Y8=0 - разностное уравнение параболы шестой степени.
Непосредственно из уравнений для равноотстоящих точек вытекают интерполяционные формулы с плечом 1 интервал.
3*Y2 =1*Y1+3*Y3-1*Y4 - интерполяция параболой второй степени.
4*Y2 =1*Y1+6*Y3-4*Y4 + 1*Y5 - интерполяция параболой третьей степени.
5*Y2=1*Y1+10*Y3-10*Y4 + 5*Y5 -1*Y6 - интерполяция параболой четвертой степени.
6*Y2=1*Y1+15*Y3-20*Y4 + 15*Y5 -6*Y6 + 1*Y7 - интерполяция параболой пятой степени.
7*Y2=1*Y1+21*Y3-35*Y4 + 35*Y5 -21*Y6 + 7*Y7 -1*Y8 - интерполяция параболой шестой степени.
В виде кода:
На рисунке отображено начало графика.
И хорошо видно, что линии построенные полиномами 2-4 степеней (серая, синяя, зеленая) уверенно держаться около графика.
А линии построенные полиномами 5,6 степеней (красная, желтая), попадают в нечто похожее на резонанс или автоколебания, и постепенно накапливают амплитуду. Увеличение плеча для полиномов 5 и больше степеней не меняют ситуацию.
Интерполяция разностным уравнением функции, составленной из суммы синусоид заданных периодов, позволяет повысить "как бы степень полинома", например до 12 степени (это вроде 6 синусоид около константы).
И вместе стем, с подобной ситуацией (резонансом) можно столкнуться и интерполируя функцией одной синусоиды около константы (аналог полинома второй степени), при определенном сочетании плеча и периода.
Аналогия с полиномами проводится по числу минимально необходимых точек.
Спасибо но мне кажется книга мягко говоря субъективная..
ну это ты зря...
Очень полезная книга. Автор Г.Хакен -- физик с мировым именем.
В личке только не тут
.
Хорошо но Я больше люблю хотя бы докторские диссертации одобренные РАН. Или что-то подобное. Иначе получается бардак...
А из себя что-нибудь представляете?
А из себя что-нибудь представляете?
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Нужно ли расширять творческое пространство алготрейдинга?
Martin Cheguevara, 2018.11.02 20:00
Самое лучшее творчество по моему мнению это максимальное сокращение убытков робота и нахождение способов максимально быстро закрываться в плю деля убыток на части и закрывая его по частям либо увеличивая объем сделки.
Я могу создать ветку и расписать страниц на 20 как работает мой робот и описать и доказать что заработок на нем получается толковый...Да смысл...
как видите в красных зонах получаю фиксированный убыток. а иначе никак. нельзя делать убыток стремящийся к размеру депозита.
если Я не увеличиваю и не уменьшаю лот в зависимости от вероятности закрытия в профит, я не могу добиться чтобы робот зарабатывал постоянно ну не ходит цена на столько чтобы достаточно стабильно зарабатывать...
Если не увеличивать лот , то даже с тем , что у меня робот ловит и так максимально возможный профит за счет сигнальной системы , которая кстати всегда учитывает, что цена движется 50 на 50,
вот такие вот движения он умудряется "вылавливать"
и даже с учетом этого получается вот что:
красные сплошные зоны - зоны постоянного фиксированного убытка
красные пунктирные там, где робот с учетом вероятностного фактора движения цены пытается делить убыток на части и постепенно его закрывать так, чтобы динамика профита стала положительная.
теперь внимание вопрос:
как без помощи увеличения лотов добиться скорейшего перекрытия убытков,
и далее за счет только профита рассчитывать риски и рисковать только профитом чтобы робот гарантированно заработал или в лучшем случае не остался даже в небольшом минусе.
желательно чтобы было показано на практике, а не в теории..иначе опять будет бесконечная ветка...
сразу скажу условия:
1. искать направление движения цены и за счет этого что-то там ловить нет смысла, вы никогда этого не угадаете настолько , чтобы зарабатывать с фиксированным убытком и без увеличения лотов
2. находить способы сигналов с высших ТФ не имеет смысла тем более так как чем выше ТФ тем стабильнее случайность относительно движения на данном ТФ.
3. выбросы уже с легкостью определяются заблаговременно и во время их происсхождения
4. нужна система только и только работающая с реальными убытками и ордерами и все без какой либо сигналки.
5. это минимум нужно экстраординарное решение и максимально упрощенное в принципиальной схеме.
6. это краеугольный камень в любой ТС.
Так как минимизация времени нахождения в рынке и есть по сути увеличение вероятности в долгосрочном плане закрыться в плюс но есть конечно нюансы.
7. если кто желает скидывайте просто график прибыли. Уже по графику будет видно что и как вы делаете.
8. это обязательно должна быть система с ограниченным убытком желательно Стопы не более 1 к Профиту не менее 1.
решите проблему. Сможете?
Я не теоретик ищущий что-то годами, а практик. Я не ищу истину. Я ее знаю в той мере в какой смог ее познать и использовать.
И докторские диссеры я предпочитаю так как субъективной теории гораздо больше чем объективной. Тем более тут.
Но это неважно.
важно решение проблемы и результат. Лично мне.
можете либо решить эту задачу, либо вообще мне не отвечать - мне без разницы.
Я ни от кого ничего не жду мне пл*вать. Я решаю проблемы, а не пытаюсь, как я тут заметил, кому либо доказать и навязать что либо, как Вы это часто делаете.
Не мешайте мне искать разумно мыслящих и способных людей, пожалуйста.
Обычно Люди здесь на конкретные примеры начинают "вонять". Надеюсь вы будете умнее и не станете этого и вообще что-либо делать.Спасибо.Примерно так?
Я про желто-оранжевую линию.
нет
.
.