Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 362
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Купер Дж., Макгиллем К. "Вероятностные методы анализа сигналов и систем"
стр. 180
Нас же интересуют нестационарные процессы. (я подчеркнул)
(со стационарными всё ясно)Спасибо.
Выходит, тау для нестационарных процессов может и должна быть переменной величиной...
Получается, что я прав, работая с потоками Эрланга... Только в них АКФ будет рассчитываться верно.
Спасибо.
Выходит, тау для нестационарных процессов может и должна быть переменной величиной...
Получается, что я прав, работая с потоками Эрланга... Только в них АКФ будет рассчитываться верно.
тау в любом случае переменная величина -- и для стационарных, и для нестационарных
эрланги здесь ни при чём.
тау - это интервал между измеряемыми значениями. Интервал изменяется - изменяется тау.
тау в любом случае переменная величина -- и для стационарных, и для нестационарных
эрланги здесь ни при чём.
тау - это интервал между измеряемыми значениями. Интервал изменяется - изменяется тау.
Я понял, что при разных тау, в случае нестационарного процесса, получаем разные значения АКФ и задать, к примеру, тау=1 мин. и думать, что передо мной некая истинная АКФ было бы неправильно. Так?
Поэтому, думаю, когда тау меняется экспоненциально, как в потоках Эрланга, то уже этим значениям АКФ можно доверять...
Пардон, может и глупости говорю, но мне крайне необходим параметр, вычисляющий "память" процесса. Очень надеюсь на АКФ...
1) Я понял, что при разных тау, в случае нестационарного процесса, получаем разные значения АКФ и задать, к примеру, тау=1 мин. и думать, что передо мной некая истинная АКФ было бы неправильно. Так?
2) Поэтому, думаю, когда тау меняется экспоненциально, как в потоках Эрланга, то уже этим значениям АКФ можно доверять...
3) Пардон, может и глупости говорю, но мне крайне необходим параметр, вычисляющий "память" процесса. Очень надеюсь на АКФ...
1) Так.
2) Это чушь.
3) да, глупости... Ты так и не понял, что такое АКФ. В любом случае, АКФ -- это не "параметр, вычисляющий "память" процесса".
.
Судя по высказываниям на форуме об АКФ, прихожу к выводу, что для многих степень понимания АКФ, мягко говоря, близка к нулю.
Видимо, не мешало бы разобрать АКФ по косточкам, разложить её по полочкам. Чтобы было понятно, что за чем цепляется, и куда ведёт.
И более широко, охватить корреляционный анализ. А далее и спектральный анализ.
Это может потянуть на цикл статей.
Однако, сомневаюсь...Судя по высказываниям на форуме об АКФ, прихожу к выводу, что для многих степень понимания АКФ, мягко говоря, близка к нулю.
Видимо, не мешало бы разобрать АКФ по косточкам, разложить её по полочкам. Чтобы было понятно, что за чем цепляется, и куда ведёт.
И более широко, охватить корреляционный анализ. А далее и спектральный анализ.
Это может потянуть на цикл статей.
Однако, сомневаюсь...Почему бы и нет? За статьи тут, говорят, неплохие деньги платят - не все же время бесплатную ветку вести. ИМХО.
Меня лично интересуют два вопроса по АКФ:
1. можно ли на каждом расчетном шаге, в скользящем окне, менять сдвиг тау по экспоненциальному закону?
2. при увеличении тау будет ли уменьшаться корреляция?
Если в статьях будут аргументированно, без свойственных нам с тобой эмоций, даны ответы, я был бы весьма признателен.
P.S. Все мои посты - это ни в коем случае не лесть и т.п., Олег. Мне сейчас, пред лицом такого серьезного противника как рынок, действительно нужна помощь. Ну, не могу я в одиночку объять необъятное - а добровольных помощников здесь нет, да и не было никогда, судя по всему...
Судя по высказываниям на форуме об АКФ, прихожу к выводу, что для многих степень понимания АКФ, мягко говоря, близка к нулю.
Видимо, не мешало бы разобрать АКФ по косточкам, разложить её по полочкам. Чтобы было понятно, что за чем цепляется, и куда ведёт.
И более широко, охватить корреляционный анализ. А далее и спектральный анализ.
Это может потянуть на цикл статей.
Однако, сомневаюсь...Имхо, смысла не имеет.
Им надо просто учебник почитать. Уже все изложено до вас. И хорошо изложено. Все доступно. Вопрос только желания.
Имхо, смысла не имеет.
Им надо просто учебник почитать. Уже все изложено до вас. И хорошо изложено. Все доступно. Вопрос только желания.
Тоже склоняюсь к мысли, что смысла нет.
Так то оно так... Но вот тебе пример полного непонимания, с вопросами, непосредственные ответы на которые (типа да\нет либо развёрнутые и с аргументацией) в учебнике не найдёшь :
Меня лично интересуют два вопроса по АКФ:
1. можно ли на каждом расчетном шаге, в скользящем окне, менять сдвиг тау по экспоненциальному закону?
2. при увеличении тау будет ли уменьшаться корреляция?
Если в статьях будут аргументированно, без свойственных нам с тобой эмоций, даны ответы, я был бы весьма признателен.
P.S. Все мои посты - это ни в коем случае не лесть и т.п., Олег. Мне сейчас, пред лицом такого серьезного противника как рынок, действительно нужна помощь. Ну, не могу я в одиночку объять необъятное - а добровольных помощников здесь нет, да и не было никогда, судя по всему...
ну что тут скажешь...
1. можно, но это совершенно бессмысленно
2. может и уменьшаться, и увеличиваться -- это зависит от исследуемого процесса (тобишь ВР)