Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 305

 
Олег avtomat:

 


не работает виджет.


Для вставки виджета нужно обладать правами администратора ресурса. Такое возможно на своём собственном сайте или, например, на сайте на базе WordPress (если установить расширение по работе с HTML).
 
Vladimir Karputov:

Для вставки виджета нужно обладать правами администратора ресурса. Такое возможно на своём собственном сайте или, например, на сайте на базе WordPress (если установить расширение по работе с HTML).


Странный подход -- трейдер должен быть администратором ресурса, либо вести переговоры с администратором ресурса для того, чтобы вставить виджет... С таким подходом от виджета толку ноль.

Вы вспомните, для чего и для кого создаётся виджет, какова функция виджета.

Виджеты буки, например, вставляются без проблем.

 
Олег avtomat:

Подумайте над тем обстоятельством, что беря в качестве входа разности, вы устраняете из рассмотрения трендовую составляющую, и поэтому в итоге получается именно мусор, 

Однако, это входной сигнал. Рыночная площадка представляет собой всго лишь сумматор (интегратор) этого входного сигнала. как видим из картинки, ничего явного (трендов) в ней не присутствует. Иначе были бы колебания шума вокруг нуля. Т.е., все движения глубоко под шумом.

Теперь возьмем броуновское движение - там изначально нет никаких трендов, только шум и не более. Просуммируем, и получим - и тренды, и флэты, и картинку неотличимую от рынка. Делается все в любом матпакете за 15 мин, при желании.

Вот картинка броуновского движения. Всего лишь случай.) Рыночные временные ряды обладают большинством свойств рядов броуновского движения.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Винеровский_процесс

Нормальное распределение легко приводится к реальному распределению рынка, тогда картинки вообще будут неотличимы. Т.е. просто случайный процесс породил временные ряды, эквивалентные рыночным, которые мы анализируем, и пытаемся  найти в них некие закономерности.

 
Олег avtomat:

Подумайте над тем обстоятельством, что беря в качестве входа разности, вы устраняете из рассмотрения трендовую составляющую, и поэтому в итоге получается именно мусор, 


Это не мусор - это волантильность, прекрасно торгуется. 

На картинке видны большие отклонения от трех сигм - это как раз толстые хвосты и принципиальным является поведение торговой системы при возвращении стационарное состояние. Мировые кризисы - это как раз толстые хвосты: редко да метко.

А что такое тренд, если мы не можем отличить разворот от коррекции? 

 
это уже было... было... В сотый раз гонять одно и то же по кругу... -- не имеет никакого смысла.
 
СанСаныч Фоменко:


Это не мусор - это волантильность, прекрасно торгуется. 

На картинке видны большие отклонения от трех сигм - это как раз толстые хвосты и принципиальным является поведение торговой системы при возвращении стационарное состояние. Мировые кризисы - это как раз толстые хвосты: редко да метко.

А что такое тренд, если мы не можем отличить разворот от коррекции? 


Сан Саныч, поторгуйте в канале, если умеете, защитите честь 101 института :) 
 
СанСаныч Фоменко:


Это не мусор - это волантильность, прекрасно торгуется. 

На картинке видны большие отклонения от трех сигм - это как раз толстые хвосты и принципиальным является поведение торговой системы при возвращении стационарное состояние. Мировые кризисы - это как раз толстые хвосты: редко да метко.

А что такое тренд, если мы не можем отличить разворот от коррекции? 

Именно так, чем торговать выход сумматора (рынка), лежащий глубоко под шумом и неотличимый от броуновского движения, гораздо эффективнее и проще торговать статистически устойчивый входной мусор. Причем эффективней торговать не маловероятные хвосты, а центр распределения, а это примерно 50-60 п. (для фьючерсов) в максимуме. А хвосты сами придут и туда впишутся, без всякого прогнозирования.
 
Yuriy Asaulenko:
Именно так, чем торговать выход сумматора (рынка), лежащий глубоко под шумом и неотличимый от броуновского движения, гораздо эффективнее и проще торговать статистически устойчивый входной мусор. Причем эффективней торговать не маловероятные хвосты, а центр распределения, а это примерно 50-60 п. (для фьючерсов) в максимуме. А хвосты сами придут и туда впишутся, без всякого прогнозирования.

А почему не все сразу? Берем скошенное t-распределение и вперед....
 
Yuriy Asaulenko:
Именно так, чем торговать выход сумматора (рынка), лежащий глубоко под шумом и неотличимый от броуновского движения, гораздо эффективнее и проще торговать статистически устойчивый входной мусор. Причем эффективней торговать не маловероятные хвосты, а центр распределения, а это примерно 50-60 п. (для фьючерсов) в максимуме. А хвосты сами придут и туда впишутся, без всякого прогнозирования.


Ну что ж... если для вас движения рынка "неотличимы от броуновского движения", и вам "проще торговать статистически устойчивый входной мусор", -- значит, так тому быть.

Вот только про "хвосты" не надо приплетать, и уж тем более, про то, что "хвосты сами придут и туда впишутся".

А про "прогнозирование" -- это вообще не сюда. Там у вас где-то ветка была, разбухшая такая, где всё прогнозировать пытались, размахивая хвостами. Уж не знаю, куда эти хвосты сами приходили и куда вписывались... Вам туда надо. А здесь это всё не в тему.

 
СанСаныч Фоменко:

А почему не все сразу? Берем скошенное t-распределение и вперед....

Не понял. Что имеется в виду под "А почему не все сразу?"?

Если хвост, то он автоматом проторгуется, для этого его не надо торговать как-то специально. А  центр, из 50п. движения, мы 30-40 возьмем. С учетом возможных ошибок входа, где-то, в среднем, ~20п со сделки.
Или выход рынка имеется в в виду? В общем, не понял, поясните.