Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Mathemat:
... У Вас получилось значительно меньше спреда (1.7 меньше 4). Жидковато выходит, запас слишком маленький. Или проверьте на более длительном промежутке - может, результаты будут получше.
Неплохо бы, чтобы матожидание было не меньше 4, а еще лучше не меньше 8 пунктов (удвоенного спреда).
Если спред - это издержки обращения, а оценка МО - это прибыль, то рентабельность издержек обращения в этом случае получается 1,7 / 4,0 = 0,425 (42,5%), что можно считать неплохим показателем, ну хотя бы для начала. Другой вопрос, вся ли это прибыль (1,7) и(или) все ли это издержки обращения (4,0)?
"8 пунктов" - это рентабельность издержек обращения 200% - просто шикарно и супернадежно. Но, думаю, к этому надо стремиться и далее - превосходить.
Примечание: конечно, спред и МО можно легко перевести в денежный эквивалент и получить тот же самый показатель рентабельности издержек обращения.
А вообще... такие умы в этой ветке собрались... что даже пошли разногласия по элементарному вопросу: "А что же все таки МО???"
Вот уж не думал что ветка разростется на 4 страницы )))
Ага, потрясающе. Притом, что был задан конкретный вопрос:
Добрый день. Подскажите как рассчитывается матожидание, отображаемое в тестере Meta Trader.
и дан конкретный ответ:
Среднее арифметическое. Прибыль делится на количество ордеров. Средняя прибыль на один ордер.
Даже со сслыками на статьи, одна из которых написана ведущим разработчиком терминала.
Я не стал бы называть это рентабельностью. Скорее это похоже на некий "коэффициент запаса", или "подушку".
Подушка порядка 400% была у победителя АТС-2007, у Better'a.
// ======================================================================
Если бы мне вчера сказали, что я сегодня увижу это на форуме и предложили бы ставку на это событие 1000 рублей с коэффициентом 1:1000,
я бы отказался. Честное слово...
А вот на тебе.... Получи....
............
Невероятно, но факт.
Не передёргивайте, плиз. ЧТО такое матожидание - никто не обсуждает. Вопрос в том каким аршином мярять.
Да в том то и дело, что как оказалось, у всех аршины разные...
для меня, это было удивлением, что общего внения как такогого и нет, а вообще, я никогда не обращал внимание и не брал в расчеты МО, наверное потому, что и сам не знаю чем его мерять )
Можете доколупаться до нуля пропущенного между запятой и пятеркой.
Съешьте еще этой сладкой булочки:
Можете доколупаться до нуля пропущенного между запятой и пятеркой.
Все просто. Ваша общая прибыль по 30 сделкам равна 50 пунктам. 1.7 - это верно, отнимать спред уже не надо. Но сравнить со спредом неплохо бы. У Вас получилось значительно меньше спреда (1.7 меньше 4). Жидковато выходит, запас слишком маленький. Или проверьте на более длительном промежутке - может, результаты будут получше.
Неплохо бы, чтобы матожидание было не меньше 4, а еще лучше не меньше 8 пунктов (удвоенного спреда).
P.S. Я не буду поднимать вопрос о том, что получаемая цифра, 1.7, - это не матожидание, а только его оценка, причем довольно грубая.
Почему я спросил про МО, просто хотелось оценить результат. В силу своих незнаний других методов оценки не знаю.
Вы написали, что у меня довольно грубая оценка. Подскажите как бы я мог более правильно оценить результат.
С уважением
Делая какое-либо действие, мы всегда получаем результат, далее оцениваем его (плохой, хороший, так себе и т.д.) Оценить результат можно если есть критерии оценки. Допустим я подтягиваюсь 10 раз. Хорошо это или плохо? Сравниваем мой результат с другими "подтягивающимися" и получаем ответ. И все? Глупо сравнивать результат в 10 подтягиваний у 18 летнего и 90 летнего. так же глупо у 50 кг человека 110 кг человека. Поэтому существуют возрастные, весовые и другие категории в спорте.
Как оценить результат в 50 п., хорошо это или плохо?
Допустим первый критерий - время. Одно дело когда 50 п. получается в течении трех дней, другое когда в течении одного года.
Второй критерий. 50 п. можно получить и при использовании 5% депозита в сделку и при 70%, а можно и не получить как том так и в другом случае. Хорошо откинем размер лота.
Далее может быть разное соотношение СЛ и ТП.
Разным может соотношение прибыльных сделок и отрицательных. Допустим те же 50п. на 30 сделках можно получить и с превышением положительных сделок над отрицательными, так и наоборот. Будет ли верным такое неравенство СЛ>ТП=ТП>CЛ, если в любом случае мы можем получить 50 п. Естественно, что все скажут, лучше когда ТП>СЛ, а почему? Ведь цель трейдера не превышение прибыльных сделок над убыточными, его цель прирост капитала.
Mathemat написал, что "Подушка порядка 400% была у победителя АТС-2007, у Better'a". Насколько я знаю чемпионат длиться несколько месяцев. Вполне вероятно, что эта "подушка" превратиться в -400%, скажем за год. Можно ли из этого сделать предположение, что для большего периода тестирования, может подойти "подушка" поменьше? Согласитесь, что "подушка" в 400% за 3 месяца, это не одно и тоже, что 400% за год.
Скорее всего существуют и другие критерии, которые могут подсказать жизнеспособность определенного метода торговли в будущем
Есть ли более широкие методы оценки результата, нежели МО, "подушка"?
Почему я спросил про МО, просто хотелось оценить результат. В силу своих незнаний других методов оценки не знаю.
Вы написали, что у меня довольно грубая оценка. Подскажите как бы я мог более правильно оценить результат.
С уважением
Короче, если Вы получите МО в 5 пунктов по результату 300 сделок - это будет очень хороший результат.
Если даже 2 пункта- и то хороший.
У большинства оно вообще меньше 0.