Коллеги, нужна Ваша помощь. - страница 2

 
Reshetov:

Два ФИ - это не портфель, а торговля спредами. С такими "портфелями" Вам нужно сюда обратиться: https://www.mql5.com/ru/forum/122468

Вам же объяснили, что для формирования портфеля, чтобы избежать подгонки на истории, необходимо анализировать сотни инструментов. Нелинейные корреляции, выявленные по малому количеству ФИ, нестабильны. Получится тоже самое, что оптимизация небольшого количества сделок, т.е. подгонка под историю.

еще раз: мне не нужен нейтральный портфель как у hrenfx, оба актива должны быть в BUY.

//---

есть два индекса (фьючерса на индекс) Dow Jones Ind. и S&P 500. Нужно составить индексный портфель из этих двух индексов.

я понимаю, что корр. между Dow Jones Ind. и S&P 500 очень высокая, но она не равна 1. следовательно, диверсификация хоть и незначительная, но будет.

Какой удельный вес в портфеле придать каждому и них?

 

мужики, есть еще 1 проблема. мне нужно прогнать робота по графикам индекса Украинской Биржи и индекса ПФТС.

еле нашел значения цен закрытия по этим инструментам, и то, только дневные.. теперь не могу их импортировать в МТ, я в excele не силен...

прикрепил excel файл. там дата, и цены этих инструментов.

помогите сделать csv файл для каждого инструмента, чтоб можно было импортировать в МТ.

заранее, большое спасибо!

Файлы:
ux-pfts.zip  16 kb
 
Alex5757000:

еще раз: мне не нужен нейтральный портфель как у hrenfx, оба актива должны быть в BUY.

//---

есть два индекса (фьючерса на индекс) Dow Jones Ind. и S&P 500. Нужно составить индексный портфель из этих двух индексов.

я понимаю, что корр. между Dow Jones Ind. и S&P 500 очень высокая, но она не равна 1. следовательно, диверсификация хоть и незначительная, но будет.

Какой удельный вес в портфеле придать каждому и них?

Любой. Нет диверсификации - нет портфеля.
 

Ради прикола сформировал портфель по 7-ми валютным парам. На подгонке показывает чудеса подъема.

Сервер: Alpari-Demo - Alpari NZ Limited

Счет: 3165232

Инвест-пароль: a123456

 
Reshetov:
Любой. Нет диверсификации - нет портфеля.


Я отчасти согласен, но большая часть фондов КУА - это именно недиверсифицированные фонды ... тут все зависит от конкретных целей и стратегий.

к тому же я говорил о портфеле из двух индексов. а индекс - это ведь уже диверсифицированный портфель.

Вы можете помочь с предыдущим вопросом про импорт цен в МТ?

 
Reshetov:


Ради прикола сформировал портфель по 7-ми валютным парам. На подгонке показывает чудеса подъема.

Сервер: Alpari-Demo - Alpari NZ Limited

Счет: 3165232

Инвест-пароль: a123456


Посмотрел, интересно. Хотя явно уже просадочка была.

А как Вы формируете свой портфель?

 
Alex5757000:


Я отчасти согласен, но большая часть фондов КУА - это именно недиверсифицированные фонды ... тут все зависит от конкретных целей и стратегий.

к тому же я говорил о портфеле из двух индексов. а индекс - это ведь уже диверсифицированный портфель.

Вы можете помочь с предыдущим вопросом про импорт цен в МТ?


Думаю можно помочь. У Вас сейчас цены в каком формате?
 
mt4trade:


Посмотрел, интересно. Хотя явно уже просадочка была.


Просадка была чуть более спреда, некоторое время после того, как позы открыл. Здесь уж никак без просадки невозможно обойтись.

mt4trade:


А как Вы формируете свой портфель?

Элементарно, Ватсон. По отрицательным нелинейным корреляциям на исторических данных.

Но это голимая подгонка, т.е. портфель ради прикола, а не корысти для - анализировалось всего 7 ФИ, а следовательно доверительные интервалы плюс/минус километр.

 
mt4trade:

Думаю можно помочь. У Вас сейчас цены в каком формате?

я выше прикрепил zip файл.
 
Reshetov:


Ради прикола сформировал портфель по 7-ми валютным парам. На подгонке показывает чудеса подъема.

Сервер: Alpari-Demo - Alpari NZ Limited

Счет: 3165232

Инвест-пароль: a123456


Результат более чем хорош. А каким инструментом пользовались, если не секрет?