Существует ли идеальный эксперт?

Новый комментарий
 

Возможно ли написать эксперта, показывающего одинаково хорошие результаты каждый год в течениипоследних 10 лет?

Или эта цель не достижима, и достаточно просто оптимизировать эксперта через какой-нибудь

Ответ пожалуйста обоснуйте.

 

Можно!

Вот вам задача:

1. валюта Eur/Usd

2. начальный капитал 10000

3. первоначальный лот 0.1

4. за любой год 2000-2010 чтобы делал ... (упростим - без реинвестиций) - 150-220к ( в любой по порядку год за этот период с одинаковым алгоритмом)

5. начальное условие - одновременное открытие позиции Бай и Селл а далее по алгоритму (не геометрическая прогрессия)

 
Cmu4:

Можно!

Вот вам задача:

1. валюта Eur/Usd

2. начальный капитал 10000

3. первоначальный лот 0.1

4. за любой год 2000-2010 чтобы делал ... (упростим - без реинвестиций) - 150-220к ( в любой по порядку год за этот период с одинаковым алгоритмом)

5. начальное условие - одновременное открытие позиции Бай и Селл а далее по алгоритму (не геометрическая прогрессия)



Cmu4, поясните пожалуйста, почему возможно.

Алгоритмов и стратегий не нужно, на общих понятиях.

Разве за последние 10 лет на форекс существенно ничего не изменилось?

P.S.: 5 пункт не понял, зачем одновременно открывать разнонаправленные позиции?

 
Kowalski:

Возможно ли написать эксперта, показывающего одинаково хорошие результаты каждый год в течениипоследних 10 лет?

Или эта цель не достижима, и достаточно просто оптимизировать эксперта через какой-нибудь

Ответ пожалуйста обоснуйте.


Можно! Пипсуете по 1 сделке +1 пипс в год. Получаете одинаково хорошие результаты в течении последних 10 лет.

Чем больше сделок, тем меньше вероятность получить одинаково хорошие результаты за продолжительное время, т.к. финансовые инструменты не имеют стабильных статистических характеристик.

 
Reshetov:

Можно! Пипсуете по 1 сделке +1 пипс в год. Получаете одинаково хорошие результаты в течении последних 10 лет.

Чем больше сделок, тем меньше вероятность получить одинаково хорошие результаты за продолжительное время, т.к. финансовые инструменты не имеют стабильных статистических характеристик.



Ну зачем захламлять форум, какая польза от одного пункта в год?
 
Kowalski:


Ну зачем захламлять форум, какая польза от одного пункта в год?


Вы обратили внимание на блох и козявочек, но не заметили слона.

Весь смысл ответа Вам - в последнем предложении...

 
DhP:


Вы обратили внимание на блох и козявочек, но не заметили слона.

Весь смысл ответа Вам в последнем предложении...



Значит нельзя?

Любой ответ нужно обосновывать. И даже отсутствие "стабильных статистических характеристик" надо сначала доказать.

 

С увеличением колличества сделок и времени от начала использования эксперта вероятность получения прибыли обязательно должна падать?

То есть алгоритм стабильно прибыльного эксперта (с вероятностью получения прибыли, например, больше 70%) в принципе не может существовать?

 
Kowalski:

С увеличением колличества сделок и времени от начала использования эксперта вероятность получения прибыли обязательно должна падать?

То есть алгоритм стабильно прибыльного эксперта (с вероятностью получения прибыли, например, больше 70%) в принципе не может существовать?

необязательно падать....может и рости. суть в нестабильности.
 
Kowalski:

Возможно ли написать эксперта, показывающего одинаково хорошие результаты каждый год в течениипоследних 10 лет?

Или эта цель не достижима, и достаточно просто оптимизировать эксперта через какой-нибудь

Ответ пожалуйста обоснуйте.


А какие результаты вы считаете хорошими?
 
Kowalski:

1. Возможно ли написать эксперта, показывающего одинаково хорошие результаты каждый год в течениипоследних 10 лет?

2. Или эта цель не достижима, и достаточно просто оптимизировать эксперта через какой-нибудь...

3. Ответ пожалуйста обоснуйте.



1. А что самому - то в падлу глянуть поиском тем по форуму, типа "Грааль существует", "Грааль найден, теперь не знаю что с ним делать", типа этого и т. д... :-))) Ответ - да, возможно.

2. Это зависит от самого сова...(граалю это не надо). Почитай (-те) хорошую книжку Роберта Пардо "Разработка, тестирование и оптимизация торговых систем для биржевого трейдера" - многое встанет на свои места - поработайте на бумаге... понаблюдайте за его работой вообще, там сами уже примете то или иное решение - конечно, фазы рынка разные, необходима время от времени подстройка параметров на рынок (стандартного сова) без этого никак... допустим, на Н1 - как рекомендуют - 2 года оптимизации параметров (не меньше), после чего неболее 3-х месяцев форвард... форвард (от 10 до 20-25макс % периода оптимизации) - т.е. предполагаем, что рынок в течение этого (10-20%-го времени форварда будет находиться в тех же (критериях торговых для нас), что и период оптимизации). Подробнее можешь (-те) здесь посмотреть.

3. Кому нужны обоснования??? - не грааль, но красиво... мой сов - скоро сам ставлю на реал, в настоящее время тесты и демо (сейчас дорабатываю к реалу) - в конце страничек - этой и этой.

123456
Новый комментарий