Есть интересная идея! - страница 3

Новый комментарий
 
ikatsko:

Мной проведены "исследования". Для D1 история бралась от 50 до 250 дней. Оказалось, от истории результат зависит очень, очень слабо. При правильном подборе значений Standard Deviation, отношение числа положительных результатов к числу отрицательных результатов составляет, обычно, 1.15 - 1.25 раз. А это очень оптимистично! Осталось только подобрать период Standard Deviation.


Но вот в 2011 году количество убыточных сделок больше количества прибыльных:(
 
Stells:

Какие у Вас получились параметры Standard Deviation ?



Я вывожу в comment значение найденного периода. Он изменяется: 18, 19 или около того
 
khorosh:
Но вот в 2011 году количество убыточных сделок больше количества прибыльных:(


Да, уж. Увидел. Может времени мало прошло?

 

Мне бы интересно послушать мнения собственно о ТАКОМ варианте использования показаний индикатора Standard Deviation. Я сам взял "затравку" на эту идею у JS_Sergey. Вот его фраза к советнику Flet Canal на вопрос "А как Вы определяете флетовый участок?": "При наблюдении за ценой когда индикатор StdDev снижаешься происходит замедление цены".

Я проверил, вроде - так. Вот интересует мнение других

 

Я свое мнение высказал на прошлой странице. Подкреплю картинками, 2010:

2011:

Теже дневки EURUSD тех же периодов. Да 2010 похуже чем у Вас, 2011 наверно даже чуток получше. А знаете что это за ТС?

 if (Open[0]>Open[1]) Operation =Buy;  //закрываем продажу открываем покупку
 if (Open[0]<Open[1]) Operation =Sell; //закрываем покупку открываем продажу

Все. И никаких огородов с подсчетом свечей и iStDev. А если я буду анализировать не один бар, а два??? На дневках легко получить прибыль, торговать на них тяжело, к сожелению... Вы плену иллюзий из за того, что "результат понравился", но iStDev тут не причем, прибыль на этих же дневках можно получить без ухищрений просто анализом последних нескольких свечей, а если уже подстраивать эти условия по ходу торговли - клондайк и эльдорадо в одном флаконе. Но мне вот такая торговля не интересна. Ведь согласитесь уже на 4 часах Ваша ТС будет безнадежно сливать? Я не пробовал, но почти уверен в этом.

Кстати, я втыкал Ваш код с первой странице, - получил результаты много хуже Ваших, правда все одно плюс.

И еще одна картинка, 1999-2010:

Тоже дневки EURUSD, угадаете что за ТС? Плясать надо от моих 2х строчек кода.
 
Figar0:
Плясать надо от моих 2х строчек кода.

Это уже серьезный разговор :).

Но Ваши "две строчки" - для работы в тренде: за белой свечей будет белая, за черной - черная... Во флете же все наоборот?! Т.е. опять остается вопрос: когда настает тренд? Но с учетом того, что рынок, "я так думаю" :), бОльшую часть времени находится в тренде, то эти две строчки работают. Т.е. во флете они сливают, в в остальное время, а его больше, работают. Отличная закономерность. А именно: сегодня будет то, что было вчера, ИЛИ НАОБОРОТ. Можно наверно выбирать случайным образом ИЛИ как однажды предложил я.

Не буду противоставлять этому мое предложение. Хочу только сказать, что в советнике предусмотрел возможность анализа ситуации (и соответственно - работы): только во флете, только в тренде, в обеих случаях. И деяствительно: вариант с обеими случаями примерно равен сумме первых двух. И ещё. Вставил нелинейный коэффициент актуализации последних в истории данных - результат не вдохновил. Отказался. Так же вставил ММ: первая сделка после убыточной производится с лотом в N раз больше стандартной. Предпринял исходя из того, что "плюсов" по количеству больше чем "минусов". Оправдалось.

 

К ikatso

Такую идею можно для начала проверить в экселе. Берем временной ряд котировок желаемого таймфрейма. Произвольно выбираем период вычисления стандартного отклонения. По встроенной формуле считаем ст.откл. и протягиваем по всему ряду. Далее из исходного ряда делаем еще один, где если Open[0]>Open[1], то 1, иначе - 0, и протягиваем по всему ряду. Выбираем также произвольно период расчета среднего значения по этому второму ряду единиц и нулей, но отсчет надо начинать от точки, для которой посчитано отклонение по предыдущим данным. И также протягиваем скользящее среднее значение (его можно для начала взять по модулю) и смотрим, есть ли зависимость с рядом стандартных отклонений. Можно посчитать коэффициент корреляции... Если зависимость есть, то уже без модуля смотрим на скользящее среднее по нулям-единицам, изучаем графики. Но, если честно, есть сомнения, что это работает...

Алексей

 
К моему посту: то есть, мы смотрим не на вероятность следования однонаправленных свечей одна за другой при высоких значениях ст.отклонения, а на долю свечей одного направления из всех свечей, следующих с момента, когда ст.отклон. большое. Это уже не ваша оригинальная идея, но близко...
 
alexeymosc:Такую идею ...
Я так понял, Вы о моем комментарии идеи Figar0:?

Я EXCEL тоже силён, но когда сделаешь работу в EXCElb что-то получится, то надо повторить её в MQL. Так лучше уж сразу, и сразу советника :). А там покажет.

Дополнение к идее Figar0: работаем по этим "двум сторчкам" и ПРИ ПЕРВОМ ЖЕ УБЫТКЕ переворачиваем логику (за белой будет черная свеча). При первом же убытке возвращаемс я к исходной логике (за белой будет белая свеча). Ну....

 

Я дал комментарий к вашей оригинальной идее.

Смысл в том, что мы ищем зависимость между значением стандартного отклонения на прошлых данных и процентной долей свечей одного направления в будущих данных: берем ABS(ср.знач( по ряду (=ЕСЛИ(C2>C1;1;ЕСЛИ(C2<C1;-1;0))).

Например, смотрим ст.откл. по последним 24 барам, а процент свечей одного цвета на будущих 12 барах. Но, я только что сам попробовал, и корреляция между этими рядами данных близка к нулю... То есть свечной зависимости я не нашел. Дело, похоже, в размере свечей а не в их направленности.

1234
Новый комментарий