Есть интересная идея! - страница 2

 
OnGoing:
Результат по количеству угаданных свечей положительный. Но свечи, как известно, все разные, одна короткая, другая на 300 пунктов, третья - вообще дожи. И как в этом случае спрогнозировать, на какую свечу попадет профит, а на какую лось? Никак.


Это по моему из спора: стакан на половину пуст или на половину полон. Скажите, Вы знали о таком (описано выше) свойстве Standard Deviation? Я не знал. Вернее не был уверен. А когда "+" на 15 - 20% больше "-", то это, думаю, уже интересно
 
ikatsko:


Это по моему из спора: стакан на половину пуст или на половину полон. Скажите, Вы знали о таком (описано выше) свойстве Standard Deviation? Я не знал. Вернее не был уверен. А когда "+" на 15 - 20% больше "-", то это, думаю, уже интересно
По-моему, здесь не о чем спорить. Для получения профита важно движение цены, а не кол-во свечей.
 
ikatsko:

Стандартный индикатор Standard Deviation, как известно, - индикатор волатильности рынка.

...

Проще эксперта написать. Если std больше уровня - на открытии бара открываемся по ходу предыдущего бара, иначе - против хода. Закрываемся на открытии следующего бара. Можно будет увидеть эту статистику в денежном выражении.

 
ikatsko:

Так вот идея заключается в следующем:



Несколько раз прочитал (все ж серьезные люди успели здесь вставить по слову), но понять, как индикатор волатильности (на самом деле всего лишь показывающий разброс цены вокруг машки, но не как не ее направление) способен прогнозировать-угадывать направление свечи? С таким же успехом, можно торговать по частоте хождения трейдеров в туалет, выкуреным ими за день колличеству сигарет или по кол-ву телефонных звонков на бирже (тоже индикаторы волатильности, и там ну вообще оптимизировать ничего не надо). Ну растет iStDev, смотрим напраление свечи/нескольких свечей и видим куда тренд. К чему весь этот огрод с подсчетом свечей и т.д.?

Из частично здравого в этой идеи, это подстройка системы по ходу торговли (но да это баян), и есть гораздо более простые способы ее реализации. Хотя чего это я?) Ведь:

ikatsko:

Разработан советник на этом принципе - результаты мне понравились.

Вперед, Удачи.
 

Захотелось вставить 5 коппеек - как уйти от анализа времени в анализе цены

Каги,ренко и крестикинолики не понравились

Предлагаю идею такую

Сстроим каги (зигзаг однопараметрический) и соединяем середины зигзага . Чем меньше отступ в зигзаге тем точнее "средняя"(Да шуммная )

"Среднии" с разными отступами уже пища для масд

А все что связано с анализом истории по времени спекулям вроде не должно быть интерсно. Или тут средесрочники-инвесторы собрались?

 
Integer:

Проще эксперта написать. Если std больше уровня (уточнение, растет) - на открытии бара открываемся по ходу предыдущего бара, иначе - против хода. Закрываемся на открытии следующего бара. Можно будет увидеть эту статистику в денежном выражении.

Такой он и есть - советник. Смотрите, число прибыльных сделок = 60, убыточных = 48 (60/48=1,25!!!)


 

Укажите на рисунке область, на которой производилась оптимизация параметров ТС и область где она тестировалась.

Если всё делали "по науке", то форвард тест у вас должен занимать около 10% от участка бэк-тестирования.

 
Neutron:

Укажите на рисунке область, на которой производилась оптимизация параметров ТС и область где она тестировалась.

Если всё делали "по науке", то форвард тест у вас должен занимать около 10% от участка бэк-тестирования.

Да, сначала была заложена возможность оптимизации параметров. Для этого были выведены 3 параметра в ЗАДАВАЕМЫЕ. Но результат - их оптимизировать не надо. И они так и остались в параметрах. Ниже с теми же параметрами в 2011 году


 

Интересный результат.

Можете привести большую статистику по форвард-участкам (более 100-200 транзакций)? Шапка над рис. не обязательна.

 

Какие у Вас получились параметры Standard Deviation ?