Нужны-ли объёмы на Forex - страница 2

 

Всем спасибо за ответы. Тема немного ушла не в ту сторону. Стакан цен - вопрос отдельный (а я так понял, что именно в эту сторону потекла суть разговора).

Хотелось-бы высказать и свою точку зрения. На мой взгляд - тиковый график это есть движение "единичного объёма". Именно поэтому при каждом новом тике объём изменяется ровно на 1. Это вовсе не значит, что в данный момент заключилась сделка объёмом 1. Это значит, что в данный момент заключилась сделка, которая привела к изменению цены (отношения данных валютных пар). Иными словами, индикатор гистограммы объёмов - это просто показатель скорости изменения рынка на данной свече. Изменение цены значит только то, что где-то кто-то с кем-то заключил сделку. Они её могли заключить и вовсе не по той цене, которая сейчас на бирже в данный момент времени. Хотелось бы знать Ваше мнение и по этому вопросу.

 
infinum13:

Хотелось-бы высказать и свою точку зрения. На мой взгляд - тиковый график это есть движение "единичного объёма". Именно поэтому при каждом новом тике объём изменяется ровно на 1. Это вовсе не значит, что в данный момент заключилась сделка объёмом 1.

Неправильно. Сделка совершилась, да. Но каким объёмом нам неведомо.

infinum13:

Это значит, что в данный момент заключилась сделка, которая привела к изменению цены (отношения данных валютных пар). Иными словами, индикатор гистограммы объёмов - это просто показатель скорости изменения рынка на данной свече.

Для ДАННОГО ДЦ, который принимает котировки всего от нскольких поставщиков. И то фильтрует их, т.е. не все тики проходят. Кол-во и состав поставщиков котировок не постоянен.
 
infinum13:. ...........Это значит, что в данный момент заключилась сделка, которая привела к изменению цены ......................

В ДЦ-котровках - абсолютно не значит.

Это значит, что фильтруемый поток межбанковских цен съехал в сторону на достаточный интервал, чтоб его сместить в исходящих (выдаваемых в терминалы трейдеров) котировках.

Ипсё.

 
infinum13:......Иными словами, индикатор гистограммы объёмов - это просто показатель скорости изменения рынка на данной свече. .....
Что-то в этом роде. Т.е. в принципе, можно пытаться извлекать полезную информацию. Не впадая в иллюзию эквивалентности тиковых и реальных (финансовых) объёмов.
 
Я работал дилером в ДЦ.. у нас была платформа Reuters с котировками и Market Depth ... Мы могли видеть какие банки сколько покупали и какие продавали и сколько по деньгам в данный момент. Это имеет смысл если торгуешь большим счетом как дэй трейдер (больше 1млн $ в день чтобы двигать свои объемы, если нет то не имеет смысла смотреть на что делают банки)
 
infinum13:

Всем спасибо за ответы. Тема немного ушла не в ту сторону. Стакан цен - вопрос отдельный (а я так понял, что именно в эту сторону потекла суть разговора).

Хотелось-бы высказать и свою точку зрения. На мой взгляд - тиковый график это есть движение "единичного объёма". Именно поэтому при каждом новом тике объём изменяется ровно на 1. Это вовсе не значит, что в данный момент заключилась сделка объёмом 1. Это значит, что в данный момент заключилась сделка, которая привела к изменению цены (отношения данных валютных пар). Иными словами, индикатор гистограммы объёмов - это просто показатель скорости изменения рынка на данной свече. Изменение цены значит только то, что где-то кто-то с кем-то заключил сделку. Они её могли заключить и вовсе не по той цене, которая сейчас на бирже в данный момент времени. Хотелось бы знать Ваше мнение и по этому вопросу.


тиковый волюм показатель волатильности, а не объема совершенных сделок.
 

скорее не волатильности в общепринятом смысле слова, а характеристику тикового потока.

Иногда полезно сравнивать - как по отношению к такому же периоду, но в другой день недели - для одной и той же пары, так и одну пару с другой.

Количество тиков в секунду - "цикавый показнычок". iVolume(NameVal,Tf1,i)/(Period()*60.0)

особенно для кроссов...

;)

Файлы:
fazama0.mq4  4 kb
 
Avals:

тиковый волюм показатель волатильности, а не объема совершенных сделок.

Да, но бывают ситуации, когда к примеру на относительно маленьком (узком) баре тиковый объем этого бара черезвычайно высокий, и наоборот - когда на большом (широком) баре тиковый объем этого бара черезвычайно низкий.
 
kch:

Да, но бывают ситуации, когда к примеру на относительно маленьком (узком) баре тиковый объем этого бара черезвычайно высокий, и наоборот - когда на большом (широком) баре тиковый объем этого бара черезвычайно низкий.

ну волатильность зависит от временного интервла для которого считать. Например, дневной бар м.б. так же "маленьким" относительно предыдущих, а часовые из которых он состоит вполне нормальные. Т.е. на уровне дня - флет, а на уровне каждого часа норм.волатильность. Хотя согласен с Вами и с avatara, что под волой обычно подразумевают изменение цены за определенное время, т.е. величину приращения, а не кол-во изменений цены. Но по факту они сильно коррелируют - можно к примеру сравнить гистограмму среднестатистического изменения тиковых объемов по времени суток (например часовых баров) и аналогичную гистограмму High-Low.
 

Кроме того, бывают расхождения "по направлению" бара и его тикового объема.

Есть встроенный стандартный индикатор Volumes. Я сильно не вдавался в его суть, но так понимаю, что если он зеленый, то на соответсвующем сформированном баре кол-во тиков вверх превышает кол-во тиков вниз, и если он красный - то на сформированном баре кол-во тиков вниз превышает кол-во тиков вверх. Поправьте меня, если я ошибаюсь.

К примеру, вчера 06.04.11 по паре GU в 11-30 (GMT) можно было наблюдать ситуацию, когда полностью (по направлению) медвежий бар (отметил его красной стрелочкой) "разошелся" со своим тиковым объемом. Т.е. при падении фунта в 11-30 за 1 минуту на 60 старых пунктов, его тиковый объем был "бычьим".