Как правильно рассчитать синтетическую пару EURJPYx? - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Строить синтетики, даже такие простейшие, на практике имеет смысл далеко не только по пути арбитража.
Допустим, вы хотите торговать NOK против JPY. Пара NOKJPY не котируется реально (ликвидность почти нулевая). Однако это не значит, что вы не можете ее торговать. Берете ликвидные USDNOK и USDJPY (или EURNOK и EURJPY) и составляете из них синтетик NOKJPY. Вот и пошла и торговля.
Гораздо интереснее другое: чем свойства одной пары (допустим, NOKJPY) отличаются от другой (например, EURUSD).
Вот и пошла и торговля.
Которая по определению ничего нового не даст, т.к. перегруппировка исходных пар (входящих в синтетик) не даст нового качества. Выгода может быть только в случае, когда спред по синтетику меньше спреда по инструменту... Такое возможно?
P.S. Глянь мой последний пост на предыдущей странице.
Prival, без обид, вы совсем не понимаете основ ценообразования и арбитража. На данном ресурсе эта тема изъезженна (в частности, мной) вдоль и поперек. При желании вникнуть, отбросив личные амбиции и самолюбие, вам придет полное понимание на самом деле простейшей и очевидной схемы ценообразования.
никаких обид. я вам как то пытался объяснить очевидные вещи. не смог. то что рассказываете вы мне понятно и просто. Попробую еще раз. Вы смотрите глазами трейдера...посмотрите глазами ДЦ.
Вы именно вы даете котировку. У вас есть две пары, вы используя их даете котировку по синтетике...формулы на первой странице...
Попытайтесь ответить почему Аск и Бид другой, не точно по формуле а +-. Что в ДЦ считать не умеют ?...или формулы этой не знают ?
З.Ы. hrenfx: мои вам рекомендации, попробуйте поторговать на бирже. Очень хорошо мозг прочистит от идеологии МТ. Здесь (в МТ) в обще нет ценообразования, она тут не образовывается, а котируется...
Хренфх (ну и имечко), намекни, только не ругайся, почему не должны совпадать Биды у синтетики и инструмента? С Асками понятно, тут ДЦ что угодно может ставит в спред. Но, Биды-то чего чуть разлетаются? Это из-за задержек в котировании?
Мне не понятно, почему вообще есть такое мнение, что что-то должно совпадать? И почему Bid чем-то лучше Ask?
Если вы попробуете честно ответить себе на эти вопросы, вам сразу придут ответы на заданные вами вопросы выше.
И давайте все таки разделять рынок и ДЦ.
Эх, а так хочется как от доброго папочки получить простенький и быстренький ответ... А тут думать заставляють.
ДЦ практически не допускают арбитражные ситуации внутри себя и всячески сопротивляются (сами с собой) созданию арбитражных ситуаций между друг-другом.
ДЦ не берет котировки EURJPY из своих EURUSD и USDJPY. EURJPY берутся уже "готовые" из сторонних источников.
Если хочется вскрыть кухню работы ДЦ, то это не по данной теме. Форум хоть и касается MT4, но не ограничивает мысли внутрикухонным мировозрением. Все таки можно рассуждать о реальном рынке. И на MT4 давно уже можно выходить на "реальный" рынок. "Реальный" - потому что нигде он не 100%-но чистый в теории (ни на биржах, ни в аггрегаторах).
Понимаю, математика-математикой, но основы же тоже надо как-то уяснить для себя.
Серёга, это тебе ремня папочка щас дал (если ты не понял:-)
Которая по определению ничего нового не даст, т.к. перегруппировка исходных пар (входящих в синтетик) не даст нового качества. Выгода может быть только в случае, когда спред по синтетику меньше спреда по инструменту... Такое возможно?
Да, такое возможно и такое происходит на рынке. Но такая ситуация вовсе не является обязательно выгодной.
Вообщем, есть теоретические соображения, а есть практика. Со своей стороны могу говорить с обеих сторон.
Серёга, это тебе ремня папочка щас дал (если ты не понял:-)