Подскажите по нейронным сетям - страница 4

Новый комментарий
 

Если руки растут откуда надо - всё получается правильно.
Вот тест на еврофунте.

Часть периода оптимизации и OOS. Но не тот OOS что в настройках выставляется - он скорее для лохов :)
С тем OOS, что в настройках создаётся, происходит двойная подгонка - на периоде оптимизации и на периоде теста.

Я делаю не так. Просто скрываю некоторую часть графика справа (Format Chart...). И провожу оптимизацию без OOS. И после оптизимизации делаю видимым период скрытый - тогда происходит реальный OOS - нейросеть на скрытом периоде не тестировалась по время оптимизации.

Вот график для еврофунта. Честно говоря не впечатлила пара - потери на спреде почти равны прибыли.

 
Павел, а на чём основана эта торговая система? Вы сказали, что использовали классифицирующую сеть, это значит, что вы использовали какой-то нейро-индикатор, а не предикшн?
 
Конечно это не "предикшн". Ранее использовал классифицирующие нейросети, на входы которых подавались моментумы (иногда др. индикаторы) от МА.
Система, тесты которой показал в этой теме на скринах, совсем другая, там используется вероятностная нейросеть, обучающаяся методом обратного распространения ошибки.
 
Понятно, спс.
 
Прошу прощения, а что вы предсказываете в этой сети? Я обычно предсказываю моментум мувинга. Как вы считаете, это правильно?
 

Я к чему спрашиваю - как ни стараюсь, не получается получить нормальное предсказание. Оно всегда опаздывает. Вот например:

У меня вопрос такой - вообще реально сделать так, чтобы предсказания хотя бы иногда приходили вовремя? Или я хочу невозможного?

 
vitali_yv:

Я к чему спрашиваю - как ни стараюсь, не получается получить нормальное предсказание. Оно всегда опаздывает. Вот например:

У меня вопрос такой - вообще реально сделать так, чтобы предсказания хотя бы иногда приходили вовремя? Или я хочу невозможного?

vitali_yv, глядя на приведённые результаты работы НС, можно констатировать, что для данного ВР (моментум) лучшим предскзанием на шаг вперд, является текущее значение сейчас*const. Такое возможно только в двух случаях:

1. Прогнозируемый ВР является случайной величиной. Тут ничего сделать (улучшить) нельзя. Ищите другой вариант для входных данных.

2. У вас эксплуатируется недостаточно сложная НС. Тут логичнее создать второй скрытый слой нейронов, или (если он есть) увеличить раза в два число нейронов в срытых слоях.

Судя по картинке, НС у вас немного недообучена, но в пределах допустимого.

 

А может нейронки привлечь для анализа волатильности и конструирования портфелей с низким риском?

И не долбаться с предсказанием доходности?

 
Neutron:

vitali_yv, глядя на приведённые результаты работы НС, можно констатировать, что для данного ВР (моментум) лучшим предскзанием на шаг вперд, является текущее значение сейчас*const. Такое возможно только в двух случаях:

1. Прогнозируемый ВР является случайной величиной. Тут ничего сделать (улучшить) нельзя. Ищите другой вариант для входных данных.

Поправлю немного. Прогнозируемый ряд и так является случайной величиной. А указанная особенность говорит о том, что ряд, возможно, имеет свойство, называемое мартингал.
 
renegate:

А может нейронки привлечь для анализа волатильности и конструирования портфелей с низким риском?

И не долбаться с предсказанием доходности?

Низкий риск при отрицательной доходности все равно мало чем поможет. Сначала необходимо добиться положительного МО, а уж способов потом улучшить систему - тьма.
12345
Новый комментарий