Подскажите по нейронным сетям

[[Удален]]

Я сделал нейронную сеть с алгоритмом обратного распространения на своем ЯП и закрутил в виде DLL к советнику MT4.

Все работает, данные получает от советника, обратно отдает выходы, сохраняет результат обучения в файл.

Но результат торговли совсем ужасный (

На входы сети подаю разницу цен открытия 10 баров в виде (больше/меньше) - (1/0), в момент открытия нового бара, и пытаюсь определить цену открытия будущего бара.

Подскажите пожалуйста какие данные лучше подавать в сеть, и/или какими индюками это дело фильтровать от заведомо убыточных.

[Viktor Zhuravlev]

Здравствуйте!

Добро пожаловать в клуб нейросетевиков-страдальцев!

Перед обучением сеток лучше изучить данные на противоречивость.

Думаю, что приложенная статья поможет немного сориентироваться "в теме".

[[Удален]]

renegate, спасибо, начну изучать.

[neelan]

Ценовой рад подавать на вход нельзя, т.к. в таком случае вы заставляете нейросеть запоминать значения цены (допустим EURUSD = 1.40644). В таком случае нейросеть будет ждать пока цена вернётся к этому же значению (EURUSD = 1.40644), а такого может в будущем никогда не произойти.

На вход надо подавать только такие параметры, которые могут повториться в будущем. Например: CCI, RSI, Stochastic, ADX, MACD, OsMA, Momentum, Bear Power, разницу Moving Average на 1-ом баре и на втором баре и т.д. На выход можно подавать Mometum только не от цены, а от Moving Average цены.

[Viktor Zhuravlev]

Neelan:

Ценовой рад подавать на вход нельзя, т.к. в таком случае вы заставляете нейросеть запоминать значения цены (допустим EURUSD = 1.40644). В таком случае нейросеть будет ждать пока цена вернётся к этому же значению (EURUSD = 1.40644), а такого может в будущем никогда не произойти.

На вход надо подавать только такие параметры, которые могут повториться в будущем. Например: CCI, RSI, Stochastic, ADX, MACD, OsMA, Momentum, Bear Power, разницу Moving Average на 1-ом баре и на втором баре и т.д. На выход можно подавать Mometum только не от цены, а от Moving Average цены.

Интересно!

Momentum от MAшки вычисляется по формуле: MOMENTUM = MA(i) / MA (i - n) * 100.

При прогнозировании на 1 бар вперед смысла в этом "учителе" = 0 целых, X десятых!

Если не ошибаюсь, то смысл появится при прогнозе более чем: пол периода от MAшки (ну если это sma) и плюс период моментума.

[[Удален]]

Neelan, я не подаю на входы цены =)

просто неправильно написал изначально, извините

это бессмысленно, на входы подаю бинарные состояния, если цена открытия больше предыдущей то 1 если меньше то 0

[Sergey Fionin]

ROlegWM:
Neelan, я и не даю на входы цены =) это безсмисленно, на входы подаю бинарные состояния, если цена открытия больше предыдущей то 1 если меньше то 0

В таком случае обучать нужно некоторым паттернам, например 1+1+1 - бай 0+0+0 - сел или известные свечные комбинации забить.

[[Удален]]

всем, спасибо, нашел ошибку

сеть не обучалась а сбрасывалась заново )

[Павел]

ROlegWM:

в момент открытия нового бара, и пытаюсь определить цену открытия будущего бара.

Цену открытия определять бесперспективно.

Neelan:

На выход можно подавать Mometum только не от цены, а от Moving Average цены.

Почему не от цены?

[Viktor Zhuravlev]

Автору ветки советую учитывать только сообщения, написанные в период: с 8 марта после 15 часов и до 9 марта 2 часа по МСК! Как в период наибольшего вдохновения!

[Alexey Burnakov]

А я скажу, экспериментируйте и подавайте, что хотите, главное, не сырые котировки и не просто MA, т.е. не то, что явно не стационарно. Плюс использовать тестовую выборку для ранней остановки обучения. А все остальное это технические детали, tips&tricks и неповторимый опыт каждого пользователя нейросетей...