Влияние спреда на прибыль или "На каком таймфрейме выгоднее всего торговать?" - страница 2

Новый комментарий
 
alsu:

1) Выводы в силе - главное, чтобы более-менее сохранялось средняя длительность позы (она вполне может быть и дробной). При расчетах никак не конкретизируется, каким образом сделки закрываются.

2) И вообще, можно же в уме заменить стоплосс на аналогичный сигнал торговой системы...

1. Проверю! :)

2. Это да, вот обратное преобразование проблематично (намекаю на быстрые выбросы). И вообще тут много ещё неясностей. Например отношение волатильности линии Close-Close-Close..., к Hi/Lo волатильности для разных таймфреймов посчитать надо при случае.

 
alsu:

Теперь понял вопрос.

Я же оцениваю не прибыльность как таковую - а потенциальную прибыльность, а она, очевидно, пропорциональна размерам свечей. На этом и построены все рассуждения.

Это я понял. И в принципе наверное соглашусь.

А вот размеры свечей всё же отличаются от диапазона блужданий Close-Close-Close. Надо бы проверить строгую пропорциональнось (статистическую). Не удивлюсь если будут неожиданности. Завтра поковыряюсь.

 

Такую же "куполообразную", с единственным экстремумом с верху, картину можно наблюдать, если использовать в подобных экспериментах ZZ. А это уже не столь очевидно, сколько в выводах топикстартера, но не менее "поучительно" (результаты получены в работе над моей статьёй о ГА, в статье приведены коды, позволяющие проверить куполообразную зависимость прибыли от размера спреда и настроек ZZ).

Эти выводы так же коррелируют с утверждениями о том, что существует определённая для каждого ТФ оптимальная частота трейдов в сутки.

 

Спасибо Alsu.

Очень интересный и полезный проект получился. Забираю :)

Хотел бы отметить следущее: в Ваших рассуждениях "...Для заданного таймфрейма находится среднее за довольно большой промежуток абсолютное значение изменения цены в течение 1 бара. Эта величина будет прямо пропорциональна матожиданию единичной сделки на данном ТФ без учета спреда. " очень четко прослеживается влияние КАЧЕСТВА волатильности инструмента на результат.

Что я подразумеваю под термином Качество волатильности - постоянство изменения цены на определенный интервал в единицу времени. Можно выразить через поправочный коэффициент к вычислению абсолютного значения цены.

Возможно как раз сильная нестабильность в постоянстве волатильности и дает отрицательные показатели на jpy и gbp.

 
alsu:

Подноготная задачи в том, что на мелких масштабах ТС выдает торговые сигналы, естественно, чаще, но при этом:

а) матожидание сделки в пунктах пропорционально приблизительно корню квадратному из размера ТФ, т.е. тем больше, чем старше ТФ;



кто вам сказал такое?

 
alsu:

Провел коротенькое, но довольно занимательное исследование, посвященное сабжу. Задачу решал следующую.

  1. Для заданного таймфрейма находится среднее за довольно большой промежуток абсолютное значение изменения цены в течение 1 бара. Эта величина будет прямо пропорциональна матожиданию единичной сделки на данном ТФ без учета спреда.
  2. Далее рассчитываем матожидание прибыли за 1 час без учета спреда. Для этого умножаем полученную на предыдущем шаге величину на среднее за час количество сделок и на среднее время поддержания позиции в барах.
  3. После этого учитываем влияние спреда, вычитая его размер, умноженный на среднее за час количество сделок.

Есть одна тонкость связанная с тем, что для ТС основанных на анализе самого ВР, матожидание выигрыша не есть константа для разных ТФ, а экспоненциально падает с ростом ТФ (в идеальном случае или в среднем...). Практически же, имеются локальные экстремумы, которые не являются эргодичными.

Это я к тому, что полученные данные с учётом последнего замечания будут смещены в область более меньших ТФ.

Вот аналитическое выражение для исследуемого процесса:

Тут t0 и sigma0 - ТФ в минутках и волатильность инструмента в пунктах на данном ТФ, alpha - достоверность прогноза (на графике alpha=const).

 
paukas:

кто вам сказал такое?


Говорили, но я не поверил и измерил сам))) Зависимость действительно очень близкая к указанной, но к решению задачи это не имеет отношения, разве что захочется тот же результат получить аналитически..
 
Уже. См. выше.
 
Neutron:

Есть одна тонкость связанная с тем, что для ТС основанных на анализе самого ВР, матожидание выигрыша не есть константа для разных ТФ, а экспоненциально падает с ростом ТФ (в идеальном случае или в среднем...). Практически же, имеются локальные экстремумы, которые не являются эргодичными.

Это я к тому, что полученные данные с учётом последнего замечания будут смещены в область более меньших ТФ.


Да, конечно. Этот класс ТС выпадает.
 
Кстати, интересно обратить внимание, что для ряда инструментов существуют параметры ТС, при которых торговля на самых младших таймфреймах заведомо невыгодна, т.е. даже максимальная потенциальная прибыль оказывается меньше нуля. Конечно, это верно только если ограничения задачи выполняются очень жестко (например, ТС, совершающая сделки строго на открытии каждого бара).
1234
Новый комментарий