Только не говорите потом, что ТА не работает - страница 25
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Сегодня нашел интересную особенность у советника, который в GD2. Оказывается в будущем нужно торговать не в 3-ем режиме (pass = 3), а в 1-м или во 2-м.....
...............................
Все это хорошо. А я вот проделал такой эксперимент с советников сделанным по вашей методике, но немного измененным.
1. Пусть сегодня 23 часа 2009.10.12 (время торговой платформы)
2. Оптимизирую-подгоняю советник по вашей начальной методике с крайней правой
датой 2009.10.13, т.е. захватываю и последние 23 Н1- бара 2009.10.12 - дня.
2. Задаю в советнике опцию - "закрыть все позиции в 23 часа" и запускаю советник на интервале
2009.10.13 - 2009.10.14 - фиксирую прибыль/убыток
4. Перехожу к п. 1., увеличив дату на один день, и все повторяю.
--------------------------------------------------------------------------------------
Посольку все делаю вручную, то успел пройти таким макаром 40 рабочих дня, 35 из этих дней оказались прибыльными.
С начальным депозитом 1000 баксов, лотом 0.1 наторговал прибыли 1600 баксов.
---------------------------------------------------------------------------------------
Сейчас сооружаю программку автоматизации оптимизации-подгонки для торговли на следующем дне после крайней правой даты оптимизации торговли.
Сейчас сооружаю программку автоматизации оптимизации-подгонки для торговли на следующем дне после крайней правой даты оптимизации торговли.
Так сойдет?
Добавлено в версии 2.1, которую можно скачать на странице загрузок свежих версий: http://gold-dust.info/ru/downloads.
Так сойдет?
Добавлено в версии 2.1, которую можно скачать на странице загрузок свежих версий: http://gold-dust.info/ru/downloads.
Вроде как оно, сейчас попробую, спасибо.
Хорошо было бы иметь возможность вставлять на оптимизацию-подгонку свой советник со своими управляемыми параметрами,
но знаю, знаю - пошлете немедленно в Job.
Вроде как оно, сейчас попробую, спасибо.
Хорошо было бы иметь возможность вставлять на оптимизацию-подгонку свой советник со своими управляемыми параметрами,
но знаю, знаю - пошлете немедленно в Job.
Дело в том, что для того чтобы внести изменения или дополнения в существующий советник, всю программу необходимо перекомпилировать.
Т.е. универсальность в виде возможности вставлять любую ТС отсутствует начисто. Соорудить ее не так просто. Если бы было запросто, я бы давно уже соорудил - мне самому тоже нужно, чтобы экспериментировать с разными ТС.
Это почему же так жестко (я о выделенном синеньким)? Тебе не кажется, что таким образом ты можешь отбраковать неплохую систему? Ну да, понимаю: ты, похоже, перфекционист-экстремал...
к этому надо стремиться. Просто есть свой контроль качества на систему. Как только появляются случайные участки, тут же возникает вопросы "смогу я понять когда наступит такой участок в будущем и какая у него будет продолжительность?". таких ответов у меня нет, вот и блокирую стратегию.
imho, последовательность сделок, выраженная в виде "успех-неудача", в подавляющем большинстве случаев - это бернуллиевский процесс. И как же оттуда случайность убрать?
но я не это анализирую, т.е. не "успех-неудача" и не знаю как ответить на твой вопрос. Мне кажется это не очень информативно и мало говорит о как таковом торговом процессе. В MathCAD при тестировании получаю состояние баланса на каждом отсчете (баре), т.е. у меня на выходе две итоговых выборки одинаковой длины, одна - котировка, вторая - состояние баланса, (процесса баланса). Сделок (вход, выход, успех, неудача и т.д.) как таковых вообще нет. Анализируя пытаюсь понять какого качества функция преобразования котировки в баланс. Если "фрактальность" баланса близка к "фрактальности" рынка, то эта система ничего не знает о рынке, она его фактически копирует и обязательно проиграет, надо только чуть дольше на нем задержаться.
PS: кстати, если быть формально объективным, то уважаемый автор топика подтвердил неработоспособность ТА :о) Т.е. ТА, как самостоятельная дисциплина не может ответить на главный вопрос, куда пойдет цена :о)
Дело в том, что для того чтобы внести изменения или дополнения в существующий советник, всю программу необходимо перекомпилировать.
Т.е. универсальность в виде возможности вставлять любую ТС отсутствует начисто. Соорудить ее не так просто. Если бы было запросто, я бы давно уже соорудил - мне самому тоже нужно, чтобы экспериментировать с разными ТС.
Понимаю, т.е. имя и параметры советника, алгоритм и последовательность подстановки этих параметров в тестер при каждом вызове терминала зашиты в тело программы.
Извиняюсь за назойливость, но может и мою программу зашьете. Вот ее параметры:
На первом этапе оптимизируются параметры:
extern int TakeProfit = 50; - Start = 50 Step = 1 Stop = 200
extern int StopLoss = 50; - Start = 50 Step = 1 Stop = 100
extern int Stop_0 = 30; - Start = 30 Step = 1 Stop = 100
Ну разумеется и ваш параметр
extern int p = 20; // оптимизация Start = 3 Step = 1 Stop = 100
А остальные этапы без изменений.
Если сочтете возможным оказать мне такую услугу, прикрепляю, на всякий случай, саму программу.
Оптимизация, как обычно, на побаровой модели.
*************************
Понимаю, т.е. имя и параметры советника, алгоритм и последовательность подстановки этих параметров в тестер при каждом вызове терминала зашиты в тело программы.
Извиняюсь за назойливость, но может и мою программу зашьете. Вот ее параметры:
Нет, не возьмусь за это дело. Работы дофига. Если бы просто воткнуть программу и все заработало, то взялся бы. А поскольку для каждого этапа нужно править настройки советника в *.set и *.ini файлах, то это слишком муторно.
У меня времени нет для каждого советника отдельные программы делать - все уходит на свои ТС.
Поэтому однозначно со своими советниками идите в Жобу
Нет, не возьмусь за это дело. Работы дофига. Если бы просто воткнуть программу и все заработало, то взялся бы. А поскольку для каждого этапа нужно править настройки советника в *.set и *.ini файлах, то это слишком муторно.
У меня времени нет для каждого советника отдельные программы делать - все уходит на свои ТС.
Поэтому однозначно со своими советниками идите в Жобу
Понял, пойду, гляну что там и как.
Если заказывать за деньги, то лучше сразу что нибудь универсальное, чтобы любую ТС можно было вставить и подгонять без проблем. А то, ТС нужно будет сменить и опять: ищи программера, плати деньги, жди пока выполнят и так до потери пульса.
Что-нибудь универсальное, само собой. Было время я на с++ в Windows программировал, поэтому не вижу, собственно,
особых проблем создать универсальный вариант.
1. Меню № 1 - предлагается в удобоваримой форме, с использованием "календаря" определиться с периодами подгонки-оптимизации и с ФИ
2. Меню № 2 - предоставляется возможность бегать по каталогам и выбирать нужный советник.
2. Выбранный советник считывается, формируется и выводится на экран Меню № 3
3. Меню № 3 - перечисляются все external - переменные и предлагается сделать напротив каждого из этих параметров
отметки об участие/неучастие в подгонке оптимизации на определенных периодах подгонки-оптимизации
4. После обработки Меню № 3 формируются все необходимые *.set *.ini файлы
5. Производится вызов терминала ...столько раз, сколько необходимо, с необходимыми параметрами.
Для меня лично, несколько неясным остается только вопрос передачи параметров в терминал и тестер.