Переходный процесс или старая фибка на новый лад - страница 2

Новый комментарий
 
Характеристики среды неизвестны и чтобы максимально точно сспровождать цену как движущийся объект нам нужно максимально быстро ускоряться и тормозить со всем "багажем" накопленных предыдущих данных и вычисленных значений индикатора.Желательно без перерисовки.
 

Идея его по сути проста: если присмотреться, то это всё та же АР-модель. Расчёт коэффициентов модели (весовых множителей) производится непривычным способом, - что и ввело многих в заблуждение...

.

(конечно, ни о каком решении "уравнения форекс" речи быть не может :)))

 
sergeyas:
Характеристики среды неизвестны и чтобы максимально точно сспровождать цену как движущийся объект нам нужно максимально быстро ускоряться и тормозить со всем "багажем" накопленных предыдущих данных и вычисленных значений индикатора.Желательно без перерисовки.

Если максимально быстро, то это будет сама цена. В скрипт можно добавить коэффициенты, там есть переменная Tay - ее можно умножить на коэффициент. Можно сделать другой уровень, в скрипте видно где коэффициенты определяющие уровни, сейчас есть три уровня 1, 1.618 и 2.
 
Integer:

Если максимально быстро, то это будет сама цена. В скрипт можно добавить коэффициенты, там есть переменная Tay - ее можно умножить на коэффициент. Можно сделать другой уровень, в скрипте видно где коэффициенты определяющие уровни, сейчас есть три уровня 1, 1.618 и 2.
Да,я понял.Это не замечание по скрипту,мысль вслух...)
 

Использовать таймфреймы как жестко закрепленные частоты, а характеристики баров OHLC как форму импульса ?

... хотя по моему это совершенный бред (но по крайней мере можно подвести хоть какой то физический базис( с точки зрения импульсной радиотехники (электроники))) .

 
xrust:

Использовать таймфреймы как жестко закрепленные частоты, а характеристики баров OHLC как форму импульса ?

... хотя по моему это совершенный бред (но по крайней мере можно подвести хоть какой то физический базис( сточки зрения импульсной радиотехники (электроники))) .

Не совершенный.Кое-что из этого можно зачерпнуть.Три скобки в конце это улыбка или профессиональная привычка?
 

гы... а не прыгает ли это все дело при формировании сигнала? я проверял идея султанова она не совсем стабильна... ума не приложу как он будет ее фильтровать

 
EricGR:

гы... а не прыгает ли это все дело при формировании сигнала? я проверял идея султанова она не совсем стабильна... ума не приложу как он будет ее фильтроват

Конечно прыгает. Любая регрессия прыгает, и нелинейная, хоть даже и индикатор Сутулова - не исключение. Здесь надо очень аккуратно отфильтровывать шумы (мой выбор на текущий момент - сплайны с регуляризацией), ну а какой математический аппарат использовать собственно для выдергивания параметров процесса из рынка и для регрессии - вопрос десятый.
 
Integer:

По мотивам Индикатор Султонова на экране МТ и Универсальная регрессионная модель для прогнозирования рыночной цены.


а я мудохался в прогах делал ))) респект !
 
sergeyas:
Не совершенный.Кое-что из этого можно зачерпнуть.Три скобки в конце это улыбка или профессиональная привычка?

привычка строго соблюдать вложенность, можно так :

... хотя по моему это совершенный бред 
(но по крайней мере можно подвести хоть какой то физический базис
   (с точки зрения импульсной радиотехники 
       (электроники)
   )
)
123
Новый комментарий