TSR - реанимация торговых систем - страница 5

Новый комментарий
 

Пока штангу тягал, в голову пришел абсолютно четкий метод диверсификации нескольких стратегий:

  1. Будем считать отдельной ТС даже ту, у которой значения входных параметров отличаются.
  2. Из всех ТС оставили только те, которые прибыльные.
  3. Для каждого ВР прибыли соответствующей ТС нашли линейную регрессию - прямая, которая идет вверх (все же прибыльные).
  4. Из каждого ВР прибыли вычли его регрессию и потом разность разделили на крайнее правое значение регрессии (привели к одному масштабу).
  5. Соответственно полученные ВР имеют нулевое МО (выборочное).
  6. Выкинули те ВР (соответственно и ТС), которые имеют дисперсию выше какого-то определенного порога (риск называется), т.е. те, которые в слишком широком канале болтаются.
  7. Теперь с оставшимися ВР сделали обратное маштабирование - домножили на ранее упомянутое правое значение регресси.
  8. Вот теперь нам надо эти ВР сложить так, чтобы дисперсия стала минимальна. Это нам даст такой потом эффект, что впадинки на графики прибыли одной ТС будут перекрываться подъемами другой ТС.
  9. Весовые коэффициенты все должны быть больше нуля и в сумме давать единицу. (почти классическая задача портфеля Марковица).

Вот и все, получили определенный набор ТС со своими весовыми коэффициентами. Скрестили соответственно все эти ТС и получили максимально диверсифицированную Супер-ТС с абсолютно точно заданным уровнем риска (см. п.6.).

 
hrenfx:

1. Предложенная метОда ничего общего не имеет с тем, что было написано у меня в п.3.

2. Какая разница, что они убыточные на OOS, главное, чтобы похоже убыточными были. На то он и стат. арбитраж.

1. Предложенная метода выделяет положительно коррелированные сигналы и подавляет отрицательно коррелированые. Это не способ нахождения взаимосвязей? Тогда мы где-то разошлись в терминологии.

2. Возможно я не въехал в метод такой торговли. Можно подробнее? Как статистически арбитражировать две последовательности торговых сигналов для одного инструмента?

 
voltair:

Что касается советника, время покажет чего он стоит.

Сам советник может ничего не стоит, стоит идея, которую он демонстрирует и с этим он прекрасно справляется. Что еще требуется?
 
hrenfx:
Вот и все, получили определенный набор ТС со своими весовыми коэффициентами. Скрестили соответственно все эти ТС и получили максимально диверсифицированную Супер-ТС с абсолютно точно заданным уровнем риска (см. п.6.).
Вы наверное не поверите, но я это делал. Результаты хорошие, иногда даже впечатляющие. Но все равно даже такие Супер-ТС не дают гарантий. И применять нужно другие методы.
 
hrenfx:

Пока штангу тягал, в голову пришел абсолютно четкий метод диверсификации нескольких стратегий:

  1. Будем считать отдельной ТС даже ту, у которой значения входных параметров отличаются.
  2. Из всех ТС оставили только те, которые прибыльные.
  3. Для каждого ВР прибыли соответствующей ТС нашли линейную регрессию - прямая, которая идет вверх (все же прибыльные).
  4. Из каждого ВР прибыли вычли его регрессию и потом разность разделили на крайнее правое значение регрессии (привели к одному масштабу).
  5. Соответственно полученные ВР имеют нулевое МО (выборочное).
  6. Выкинули те ВР (соответственно и ТС), которые имеют дисперсию выше какого-то определенного порога (риск называется), т.е. те, которые в слишком широком канале болтаются.
  7. Теперь с оставшимися ВР сделали обратное маштабирование - домножили на ранее упомянутое правое значение регресси.
  8. Вот теперь нам надо эти ВР сложить так, чтобы дисперсия стала минимальна. Это нам даст такой потом эффект, что впадинки на графики прибыли одной ТС будут перекрываться подъемами другой ТС.
  9. Весовые коэффициенты все должны быть больше нуля и в сумме давать единицу. (почти классическая задача портфеля Марковица).

Вот и все, получили определенный набор ТС со своими весовыми коэффициентами. Скрестили соответственно все эти ТС и получили максимально диверсифицированную Супер-ТС с абсолютно точно заданным уровнем риска (см. п.6.).

Примерно этим Решетов занимался в своём предыдущем проекте.

Здесь (в этом топике) идея несколько в другом. Использовать вместо логического сложения сигналов логическое умножение. Предполагается (и практика подтверждает) что значительная часть шума будет отфильтровываться.

зы. Поправка. Вместо арифметического сложения.. // далее по тексту.

 
MetaDriver:

1. Предложенная метода выделяет положительно коррелированные сигналы и подавляет отрицательно коррелированые. Это не способ нахождения взаимосвязей? Тогда мы где-то разошлись в терминологии.

Предложенную топикстартером метОду не хочу больше обсуждать.

2. Возможно я не въехал в метод такой торговли. Можно подробнее? Как статистически арбитражировать две последовательности торговых сигналов для одного инструмента?

Можно торговать любое количество последовательностей торговых сигналов сразу по любому количеству инструментов.

Отвечаю на поставленный вопрос:

  1. Два ВР профита коррелированны между собой.
  2. Значит их определенная разность будет болтаться в горизонтальном канале.
  3. Ну и торгуете это канал, как любой флэт.
 
voltair:
Вы наверное не поверите, но я это делал. Результаты хорошие, иногда даже впечатляющие. Но все равно даже такие Супер-ТС не дают гарантий. И применять нужно другие методы.
какие?
 
MetaDriver:
Примерно этим Решетов занимался в своём предыдущем проекте.
Ссылку?
 
hrenfx:

Можно торговать любое количество последовательностей торговых сигналов сразу по любому количеству инструментов.

Отвечаю на поставленный вопрос:

  1. Два ВР профита коррелированны между собой.
  2. Значит их определенная разность будет болтаться в горизонтальном канале.
  3. Ну и торгуете это канал, как любой флэт.
К сожалению не умею торговать кривой профита/эквити. Научите? Честно не догоняю.
 
voltair:
Вы наверное не поверите, но я это делал. Результаты хорошие, иногда даже впечатляющие. Но все равно даже такие Супер-ТС не дают гарантий. И применять нужно другие методы.

Фишка в том, что по мере движения окна (интервал), даже когда наш набор ТС не меняется, весы плавают. Ну а еще и набор ТС меняться обязан.

Вот такую самоадаптирующуюся Супер-ТС и надо статистически исследовать. Согласен, что это гораздо лучше, чем все остальные предложенные варианты, но с моей точки зрения лучше все таки заниматься не подобной диверсификацией ТС (которые на самом деле являются многопеременными функциями от фин. инструментов, т.е. просто ценовые ВР преобразуют в ВР профита), а сразу переходить к поиску взаимосвязей между исходными данными - ценовыми ВР. И торговать именно эти взаимосвязи, которые точно не надуманные, а экономически обоснованные.

12345678910111213
Новый комментарий