TSR - реанимация торговых систем - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Конструктива? Кто же на ООС сзади смотрит? Это из очевидного.
Я, не жалуюсь, эффект тот же, еще одно автотрейдера знаю, вот Решетов еще. Иногда сзади, иногда посередине... Попробуйте.
Юрий, это очевидно. Ну кто может запретить проверку / избавиться? Дело не в этом, а в том (мое мнение) что все эти проверки сродни... дооптимизации! То есть получая положительный результат на OOS мы получаем ТС, фигурально (да и фактически) оптимизированную на другом участке (теперь включающем и OOS). Какова вероятность того, что она будет робастна дальше в будущее или в прошлое? Каковы объективные критерии оценки будущей робастности, кроме "мне так кажется"?
Как бы Вам объяснить популярнее?
Есть различные методы отбраковки торговых систем, такие как изложенная Р. Пардо, вышеприведенная мною и еще некоторое множество. Какая из них Вам больше подходит, ту и выбирайте.
Я никого не собираюсь никого агитировать, уговаривать или отговаривать. Выложил методу на всеобщее обозрение и все, далее каждый желающий может погонять, сравнить и выбрать. Хотите берите, хотите смотрите. Гарантий надежности в будущем я не даю, т.к. не являюсь директором рынка и даже главарем зачуханного центробанка третьей страны не являюсь. Если завтра кто-то пустит дезу по ньюсам или начнут гонять совместные интервенции и ТС сольет несмотря на успешность прохождения всех тестов, то к этому разработчики методов отбраковки ТС никоим образом не причастны.
Поэтому на предмет вероятности слива и прочих гарантий обращайтесь не ко мне, а по адресу - к главарю ФРС Бену Вертолету.
Рынок меняется, это очевидно и с этим фактом не поспоришь.
Однако, смею утверждать, причинно-следственные связи развиваются (говорим рынок меняется) в сторону будущего, а не прошлого.
Говоря о закономерностях, стоит не забывать, что они есть не сами по себе как железобетонный закон тяготения раз и навсегда утвержденный всевышним, вовсе нет. Они есть из-за оглядки на прошлые события при принятии решений на будущее учитывая дополнительные, внешние к системе (график котировок), факторы. Таким образом рынок меняется (подразумеваем функцию, график которой мы видим на чарте и которую пытаемся изучать) под действием управляющего воздействия извне.
Отсюда следует, что нет никакого смысла проверять ТС на OOS, расположенную до Sample. Если ТС будет сливать на таком OOS, то это ничего не будет значить. Ничего. Так же ничего, как если ТС покажет положительные результаты.
Да, есть "большие оглядки" на далекое прошлое, которое лежит на OOS перед Sample, но соль то как раз в том, что ТС то обучалась на более меньшем по размеру Sample (расстояние времени от конца Sample до, по крайней мере, конца OOS), и такие далекие по времени закономерности ТС просто не знает.
Единственно верное решение, на мой взгляд, интегрировать OOS в Sample (использовать для критерия останова оптимизации), раскидав равномерно. Но, есть вероятность того, что такой OOS попадет как раз на нестабильные неспокойные участки истории и результат на таком OOS будет очень плохим (однако, это не будет означать, что ТС хренОва), поэтому OOS должен быть достаточно большим - не меньше 20%.
Тестирование на OOS, лежащим за Sample. При положительных результатах провести повторную оптимизацию на Sample, заканчивающимся как можно ближе к текущему моменту времени.
PS Я возразил не против методы, а против практики использования OOS ДО Sample. (замечание сделано для особоодаренных ботаников, а не для Решетова)
Видимо, я особоодаренный. Восторженных и автора прошу пояснить, чем метод отличается от скрещивания двух разных ТС, подогнанных на разных интервалах?
Напомню для особоодаренных, что фильтр настроен на согласованные торговые сигналы и вся метода на этом построена. А теперь попробуйте ответить, насколько могут быть согласованы сигналы двух разных ТС?
joo:
PS Я возразил не против методы, а против практики использования OOS ДО Sample. (замечание сделано для особоодаренных ботаников, а не для Решетова)
В общем-то Figar0 подсказал неплохой альтернативный вариант, а именно OOS между двумя Sample. Буду пробовать.
А что касается, "до" или "после", дык в одних случаях бывает, что результаты выглядят лучше "до", а в других "после". Истина где-то посредине.
Метод же элементарно обобщается:
Своего рода некая диверсификация, которая ею на самом деле не является. Но тоже метод. Почему нет?
Хорошо, я описал более общий случай, когда ТС могут быть несогласованы. Берем одну и ту же ТС, подгоняем ее на разных интервалах. И потом скрещиваем. Это именно то, что предложено в первом посте?
Это не скрещивание, а фильтрация.
Т.е. во время оптимизации мы с помощью ТС, подгоняя ее под историю, предварительно фильтруем торговые сигналы. Той же самой ТС фильтруем сигналы на другом участке. Убеждаемся, что отфильтровано недостаточно, фильтруем дополнительно уже по согласованности.
Т.е. в процессе оптимизации фильтрация на уровне ТС может попутать истинные сигналы и ложные. На втором этапе, все истинные сигналы, которые не были прежде отсечены по ошибке ТС, успешно проходят через дополнительный фильтр, (т.к. если сигнал истинный, то он обязательно должен иметь согласованные причинно-следственные связи на обоих участках), но вместе с ними просачивается и часть ложных, т.к. они могут тоже согласовываться, а могут и не согласовываться (поскольку ложные сигналы причинно-следственными связями не обременены).
Вот собственно и весь принцип действия.
Фактически можно разбить и не на 2, а на более участков подгонки. Но из-за того, что срок годности торговых сигналов ограничен, необходимо соблюдать меру.