САМЫЕ УМНЫЕ МЫСЛИ о трейдинге - страница 2

 
Noterday:
Я так думаю что это первая торговая методика на которой сливают все начинающие :)) Во всяком случае таким был Я :)

Просто слишком громоздкая и противоречивая ))) Но ее можно упростить ))) Фракталы сводятся к двум линиям поддержки/сопротивления, а алигатор к одной единственной SMMA с динамическим периодом ))) Профит стрижет как газонокосилка ))) Если бы не идеи Вильямса и его философия, никогда бы не допер до этого )))
 
Richie:

Это вы о ком из них? Хотя, они оба хороши. Но, я не хочу голословно обвинять, будет время - рассмотрю конкретные фразы из конкретной "литературы".

artikul, мне из них никто насолить не смог.

Про Вильямса.... Элдера даже не читал.... Потому как один раз на грабли уже наступил.
 
Про автопилот он зря загнул, это поломало весь ход его мыслей. Да АТС требуют присмотра (оптимизация, управление капиталом), но это все что они требуют. Автопилоты на самолете сейчас даже посадку и рулежку делают автоматически )
 
artikul:

Просто слишком громоздкая и противоречивая ))) Но ее можно упростить ))) Фракталы сводятся к двум линиям поддержки/сопротивления, а алигатор к одной единственной SMMA с динамическим периодом ))) Профит стрижет как газонокосилка ))) Если бы не идеи Вильямса и его философия, никогда бы не допер до этого )))
Вот про философию абсолютно согласен! Увидел рынок по другому с помощью неё. А после не редких поражений вновь перечитывал главы с его психологией. Очень помогает, рекомендую.
 

Процитирую Ларри Вильямса.

.

"Если бы это было справедливо для рынка и цены закрывались бы с повышением в 50 процентах случаев, то после каждого закрытия мы ожидали бы, что и впредь закрытия будут происходить с повышением в 50 процентах случаев, причем эта 50-процентная вероятность распространялась бы на каждый последующий отрезок времени. То же самое относится и к закрытию с понижением: в 50 процентах случаев после за-крытия вниз мы должны были бы увидеть повторение; точно так же в 50 процентах случаев после повторного закрытия вниз мы наблюдали бы третье закрытие с понижением. Однако в реальном мире торговли дело обстоит не так, что может означать только то, что поведение цен не полностью случайное!".

.

Тут следует обратить внимание на фразу выделенную жирным шрифтом. Т.е. Вильямс признаёт таки, что поведение цен является случайным. Но, с оговоркой - не полностью типа ....

 

Игорь Тощаков

Поведение любого рынка имеет соответствующее объяснение, причины, объясняющие поведение, всегда становятся известны слишком поздно.

 
artikul: ...... а алигатор к одной единственной SMMA с динамическим периодом ))) .......
Можно подробнее? Вы какой конкретно индикатор имеете ввиду?
 
Richie:
Нет, зачем же? Кроме того, Элдера ещё обсудим ни раз. И Вильямсов тоже. Последних хочу лично "разгромить", когда будет время.


Вы про каких Вильямсов собственно рассуждаете? Про того самого шарлатана и ловкого манипулятора сознанием Билла Вильямса или про одного из величайших трейдеров современности - Ларри Вильмса?

Не очень ясно что Вас так поразило в словах Ларри. То что рынки не полностью случайны? Не ужели Вы серьезно думаете, что каждое движение рынка можно объяснить?

А слова Элдера - это вообще красная тряпка на этом форуме. Элдер психолог, а не трейдер. Его психологии нет места в МТС, поэтому он их отрицает. На самом же деле его система трех экранов, не что иное как банальная сливная МТС, каких в коде базе ну очень много.

 
Richie:
Можно подробнее? Вы какой конкретно индикатор имеете ввиду?
#property indicator_chart_window

#property indicator_buffers   1
#property indicator_color1    Red
#property indicator_width1    2

double BUFFER[];

void DRAW(int shift)
{
   double period=GlobalVariableGet(Symbol());
   BUFFER[shift]=iMA(NULL,0,period,period,MODE_SMMA,PRICE_MEDIAN,shift);
}

void start()
{
   for(int i=0; i<Bars; i++) DRAW(i);
}

void init()
{
   IndicatorBuffers(1);
   SetIndexBuffer(0,BUFFER);
   SetIndexStyle(0,DRAW_LINE); 
   IndicatorDigits(Digits);
   IndicatorShortName("iMA");  
}
 

В целом ТС выглядит более чем идиотски )))