Нужен совет (нейросеть) - страница 2

Новый комментарий
 

Я подумал, что речь идет про NeuroSolutions. Но я ее никогда не юзал. Спасибо, поищу эту связку.

А время никогда зря не убивается. Если все делать на автомате, важные мелочи можно пропустить. ))

А загрузку данных для обучения сети в нейропакет вы тоже через связку делаете?

 
Есть советничек, который выгружает историю из МТ4, НШ потом эту историю забирает. Насчёт мелочей... Сложно сказать, я уверен в том, что бОльшая часть успеха торговли на нейронных сетях - данные, которые получает сеть и сама стратегия торговли. То, что мы будем изменять количество нейронов, функции активации или начальные веса - не думаю, что это сильно повлияет на результат, обо всём этом пусть заботится нейропрограмма, а не мы.
 

Про данные согласен на 100%. Я сам регулярно экспериментирую с НС уже года 2, наверное. Постепенно приходит чувство данных. У меня так.

Спасибо, буду пробовать связать трейдера и нейропакет.

+1 )

 

Добрый день! Решил продолжить тестирование нейросетевой модели. Провел 16 тестов на EURUSD, H1, валидационный период торговли 2 недели (взял спред 0,0003). При этом каждый валидационный период отделялся от предыдущего двумя неделями, с целью охватить более широкий временной диапазон. Получилось всего 8 месяцев валидационной торговли и 16 месяцев временной охват. Методику немного изменил по сравнению с предыдущей серией тестов, а именно, поднял порог генерации сигнала Buy, и это привело к почти желаемой частоте сделок (1 в сутки) и сократил обучающую выборку. Ниже идут данные и график, в пунктах, с 4 знаками после запятой.

Есть вопрос такой. Могли бы помочь объяснить как сгенерировать из нейросетевого файла C Statistica - файл dll для обращения к нему из советника? У меня установлена Visual Studio, но никогда на таком уровне программированием я не занимался. Я в ответ расскажу про модель подробнее.

 
alexeymosc:

Добрый день! Решил продолжить тестирование нейросетевой модели. Провел 16 тестов на EURUSD, H1, валидационный период торговли 2 недели (взял спред 0,0003). При этом каждый валидационный период отделялся от предыдущего двумя неделями, с целью охватить более широкий временной диапазон. Получилось всего 8 месяцев валидационной торговли и 16 месяцев временной охват. Методику немного изменил по сравнению с предыдущей серией тестов, а именно, поднял порог генерации сигнала Buy, и это привело к почти желаемой частоте сделок (1 в сутки) и сократил обучающую выборку. Ниже идут данные и график, в пунктах, с 4 знаками после запятой.

Есть вопрос такой. Могли бы помочь объяснить как сгенерировать из нейросетевого файла C Statistica - файл dll для обращения к нему из советника? У меня установлена Visual Studio, но никогда на таком уровне программированием я не занимался. Я в ответ расскажу про модель подробнее.

Посмотрите вот эту ветку. Много информации, может и ответы на ваши вопросы некоторые?

https://forum.mql4.com/ru/28566

 
alexeymosc:

Добрый день! Решил продолжить тестирование нейросетевой модели. Провел 16 тестов на EURUSD, H1, валидационный период торговли 2 недели (взял спред 0,0003). При этом каждый валидационный период отделялся от предыдущего двумя неделями, с целью охватить более широкий временной диапазон. Получилось всего 8 месяцев валидационной торговли и 16 месяцев временной охват. Методику немного изменил по сравнению с предыдущей серией тестов, а именно, поднял порог генерации сигнала Buy, и это привело к почти желаемой частоте сделок (1 в сутки) и сократил обучающую выборку. Ниже идут данные и график, в пунктах, с 4 знаками после запятой.

Есть вопрос такой. Могли бы помочь объяснить как сгенерировать из нейросетевого файла C Statistica - файл dll для обращения к нему из советника? У меня установлена Visual Studio, но никогда на таком уровне программированием я не занимался. Я в ответ расскажу про модель подробнее.


Нейронная сеть она и в Африке НС... Поэтому если у Вас получается в статистике(никогда с ней не работал) создать достойную модель, то попробуйте в NS2 - там оже должно получиться... а вот с NS2 очень легко перенести сетку...
 

Спасибо! Я читаю ветку про нейронные сети. И попробую NS2. Раньше с этой программой не работал. Мне уже несколько людей посоветовали эту прогу. Видимо, не случайно... Мне главное, чтобы я смог результат донести до советника. В чем удобство Statistica, там есть нужная, на мой взгляд, функция перебора различных вариантов архитектур НС, отбор по наименьшей ошибке на тестовой выборке, и можно отобранную сеть (сети) использовать в коллективе. Но я отбираю одну сетку для упрощения. Использую MLP, на вход подаю один индикатор (его лаги). Пока так. И это работает, пока на бумаге.

Дальнейший ход экспериментов, что я уже делал ранее, это диверсификация модели по разным символам, т.е., строю несколько сетей для нескольких пар. В результате график баланса получается более линеен и, конечно, более крутой, а просадка растет не пропорционально, а скорее в зависимости, типа корень n-ой степени от кол-ва символов.

 
StatBars:

Нейронная сеть она и в Африке НС... Поэтому если у Вас получается в статистике(никогда с ней не работал) создать достойную модель, то попробуйте в NS2 - там оже должно получиться... а вот с NS2 очень легко перенести сетку...

Простите, под NS2 понимется NeuroShell Day Trader или NeuroSolutions?

И какая версия на Ваш взгляд предпочтительна?

......................

Недавно скачал Neuroshell DayTrader 4.4.64....

 

Я уже выкладывал раньше свои эксперименты с НШ2. Повторю для Вас . Ссылка еще работает.

Архив содержит пример советника на MQL использующего нейросеть, на входы которой подается набор углов линейных регрессий разных периодов и их разность. К советнику прилагается файл сети, а так же нейропакет и скрипт создающий выборку для тренировки сети по стандартному зигзагу.
http://depositfiles.com/files/zvdtmf9t1


 
FION:

Я уже выкладывал раньше свои эксперименты с НШ2. Повторю для Вас . Ссылка еще работает.

Спасибо. Файлы дома. Буду изучать.

..................

Скажите возможно ли с помощью NS2 реализовать следующую модель работы?

_________________________________________________________________________

Цель:

-- из очень простых классифицирующих НС формата 1:1-N-1:1, где N - кол-во нейронов в скрытом слое (от 3 до 7), каждая из которых отвечает за свою "закономерность",

создать комитет сетей, который выдавал бы взвешенный выход (прогноз), в какую сторону каким лотом двигаемся

-- советник должен быть построен по принципу "Всё в одном" + dll (типа FANN)

Например: 1999-2000г на M15 по ценам открытия находим некие "закономерности", создаем набор обучающих примеров (ОП), обучаем сети, сохраняем их в файл.

Далее запускаем эксперта на диапазоне 2001-2010.

При инициализации:

1. он загружает приготовленные в НШ2 сети из файла

2. загружает ОП на которых учились сети.

И все. На этом вмешательство пользователя заканчивается. Никаких оптимизаций.

.....................

В процессе работы эксперт:

-- выполняет торговые операции

-- параллельно накапливает новые ОП

-- при наступлении заданных событий, производит переобучение.

.....................

Оцениваем результаты.

12345
Новый комментарий