Двадцать Четыре, и ни на иоту больше! - страница 13
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я не признаю оптимизации на истории, потому что знаю, как две-три шпильки за месяц могут принципиально поменять всю картину и дать ответ на скакраментальный вопрос "где ставить стоп, где тейк" с ошибкой чуть ли не в сотни пипсов. То бишь, оптимизуруется это дело под самые извращения цены, которые, возможно, никогда больше не повторятся. Баловство это.
Вот я и спрашиваю. Каким образом два случая могут повлиять на 200? Сократить доход на 2%? Это шо, катастрофа?
Да, и не бывает никакого "нормального рынка" и "ненормального"
"Да, и не бывает никакого "нормального рынка" и "ненормального"" - само собой, я полемически заостряю. Просто тестируя и пытаясь уяснить наиболее эффктивный СЛ и ТП статистически, вы обманываете сами себя, потому что результаты такой оптимизации зависят от случайных, хаотичных флуктуаций, а не от самых часто встречающихся... Ну, я не знаю как еще объяснить... Сам в свое время присел, когда увидел, что мы оптимизируем...
Я ж говорю - шпильки. Вот торгуете вы спокойно месяц, до 29-го числа, все тихо, мирно, чин-чинарем, набираете свою статистику, и вдруг 30 и 31 выскакивает пару таких вот безумных выбросов... и получается, что ваш оптимизированный ТП, вместо 40 пипсов, должен быть 120 (или наоборот), короче, все нормальные рыночные условия идут побоку, и теряется весь смысл оптимизации, потому что вы оптимизируетесь не под обычное течение рынка, а под двух кривых ублюдков. Бросьте машинки, пройдитесь руками пару раз хоть по месяцу, и вы увидите, как влияют совершенно случайные выбросы на общий результат, на комбинацию ТП-СЛ. Так что самообман это.
когда "ручками" на истории - это такое же тестирование. А когдапытаешься что-то поменять в системе и анализируешь результат этих изменений, то это оптимизация. Поэтому я не представляю как можно торговать не оптимизируя. Это надо родиться со знанием грааля и торговать его до победного конца)))
"Да, и не бывает никакого "нормального рынка" и "ненормального"" - само собой, я полемически заостряю. Просто тестируя и пытаясь уяснить наиболее эффктивный СЛ и ТП статистически, вы обманываете сами себя, потому что результаты такой оптимизации зависят от случайных, хаотичных флуктуаций, а не от самых часто встречающихся... Ну, я не знаю как еще объяснить... Сам в свое время присел, когда увидел, что мы оптимизируем...
ну надо знать что оптимизировать. Если вы перебираете варианты выхода (те же варианты стопа) то это тоже оптимизация.
А можно спросить, а при "накладывании на график" 24 пивотов Вы из каких соображений исходили? Вы вообще с чего решили, что пивоты могут хоть в какой то степени помочь в определении тренда ? Что, на левую часть чартов ни разу не смотрели - "наклали" и забыли ;) ?
"Да, и не бывает никакого "нормального рынка" и "ненормального"" - само собой, я полемически заостряю. Просто тестируя и пытаясь уяснить наиболее эффктивный СЛ и ТП статистически, вы обманываете сами себя, потому что результаты такой оптимизации зависят от случайных, хаотичных флуктуаций, а не от самых часто встречающихся... Ну, я не знаю как еще объяснить... Сам в свое время присел, когда увидел, что мы оптимизируем...
ну надо знать что оптимизировать. Если вы перебираете варианты выхода (те же варианты стопа) то это тоже оптимизация.
Я перебрал, и понял, что это мартышкин труд. На этом оптимизация закончилась.
значит от оптимизации был толк :) Теперь вы знаете, что искать/оптимизировать нужно другое
Понимаете, есть закон больших чисел. Так вот если у вас испытаний этак 300, то две шпильки на этом ну никак не скажутся.
Две в месяц? Ага, не скажутся... Только на депозите скажутся, пока вы будете терять, но как пионер верить, что "придет она, звезда пленительного счастья"... И чем длиньше и статистически достоверней будет ваша выборка, тем вернее вы загоните свой депозит в ноль - хреновая оборотная сторона у этого Януса.
Ну как сказать... Пивоты - это ведь просто средняя с ценой HLC/3, только статическая. Почему ж она о направлении цены ничего не говорит, если она из нее и рассчитывается? Картинка на первой страничке, по-моему, довольно красноречивая, прекрасно направление видно. А именно статический пивот я взял, потому что случайные выбросы он игнорирует... Вот только страшно ждать 24 часа, пока он передумает - денюх может не хватить... :) Оттого и 24.