Интересная тема для многих: что будет нового в MetaTrader 4 и MQL4 - большие изменения на подходе - страница 55

[unreal]

C-4:
Раз уж пошла такая пьянка: есть такая "фишка" в МТ4, в тестере отложенные ордера срабатывают по своим ценам, даже если таких цен не было, т.е. если выставить отложенный ордер, и будет гэп, то ордер сработает внутри этого ценового разрыва, в реальности, естественно такого быть не может и это еще один способ построить тестерный грааль. Надо бы пофиксить "фишку"

А почему упоминается только  MetaTrader 4?

И Take Profit, Stop Loss - работают внутри гэпов.

Ведь MetaTrader 5 и MetaTrader 4 одинаково в этих случаях работают, здесь конкретные примеры с кодом https://www.mql5.com/ru/forum/1031/page18#comment_530271

[Vasiliy Sokolov]

serferrer:

А почему упоминается только  MetaTrader 4?

И Take Profit, Stop Loss - работают внутри гэпов.

Ведь MetaTrader 5 и MetaTrader 4 одинаково в этих случаях работают, здесь конкретные примеры с кодом https://www.mql5.com/ru/forum/1031/page18#comment_530271

Возможно и в МТ5 такая проблема существует, просто в реальной работе тестер МТ5 не использовал.

[hrenfx]

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Влияние исходных исторических данных на скорость и точность тестирования.

hrenfx, 2013.08.10 07:23

Станет:

Spread = Low_Ask - Low_Bid; // во время формирования бара вычислятся не только Low_Bid, но и Low_Ask. В поле Spread пишется их разница. Low_Ask напрямую не запоминается.
// Spread = Max(Low_Ask - Low_Bid, 0); // вариант, если не хочется снимать ограничение отрицательного спреда (в агрегаторах иногда бывает моментальный/текущий спред в отрицательной зоне)

Заинтересовался, как часто M1 LowAsk < LowBid (HighAsk < HighBid). Самые заметные результаты работы приложенного скрипта:

2013.03.15 20:37 EURUSD LowAsk (1.30579) < LowBid (1.30580)
2013.03.20 12:06 EURUSD LowAsk (1.28874) < LowBid (1.28875)
2013.04.26 19:05 EURUSD LowAsk (1.30258) < LowBid (1.30270)
2013.05.28 19:47 EURUSD LowAsk (1.28629) < LowBid (1.28630)
2013.06.20 16:04 EURUSD HighAsk (1.32210) < HighBid (1.32211)

2013.04.26 19:11 GOLD LowAsk (1453.06) < LowBid (1453.10)
2013.05.10 06:09 GOLD LowAsk (1460.86) < LowBid (1460.96)
2013.05.15 16:04 GOLD LowAsk (1413.09) < LowBid (1413.14)
2013.07.29 02:45 GOLD HighAsk (1330.73) < HighBid (1330.74)

2013.04.08 05:54 EURJPY HighAsk (127.797) < HighBid (127.798)
2013.04.29 17:02 EURJPY HighAsk (128.180) < HighBid (128.181)
2013.06.13 15:12 EURJPY HighAsk (125.383) < HighBid (125.385)
2013.08.08 07:20 EURJPY LowAsk (129.047) < LowBid (129.048)

На некоторых символах вообще не зафиксированы такие случаи.

Короче, их такой мизер, что можно смело вычислять баровый спред по формуле:

Spread = Max(Low_Ask - Low_Bid, 0);

P.S. Давно не смотрел. Оказывается, теперь средний реальный спред EURUSD ~ 0. Если комиссия $10 с мио (LMAX, например, сходу предлагает), то издержки получаются < 3 пипсов (EURUSD). Вообщем, торговые условия на FOREX все лучше и лучше.

[unreal]

hrenfx:

Заинтересовался, как часто M1 LowAsk < LowBid (HighAsk < HighBid). Самые заметные результаты работы приложенного скрипта:

На некоторых символах вообще не зафиксированы такие случаи.

Короче, их такой мизер, что можно смело вычислять баровый спред по формуле:

P.S. Давно не смотрел. Оказывается, теперь средний реальный спред EURUSD ~ 0. Если комиссия $10 с мио (LMAX, например, сходу предлагает), то издержки получаются < 3 пипсов (EURUSD). Вообщем, торговые условия на FOREX все лучше и лучше.

Ага, типа всё лучше и лучше, вот например что говорит Дмитрий Раннев:

Я легко могу сделать спред на новостях даже ноль, просто проскальзывания увеличатся. Думаю, не надо объяснять как это делается технически?
Знаете компанию, которая не скользит на новостях?

Кстати, хорошая идея, надо попробовать сделать тип счета с нулевым спредом, а спред заложить в проскальзывания. Чтобы показать людям, как все на самом деле (и как многие делают). Спред сейчас замеряют все кому не лень, а вот проскальзывания немногие.

А проскальзывания и гэпы можно проконтролировать (увидеть) только на реальной тиковой истории в тиковом тестере.

[Vladimir Gomonov]

serferrer:

А проскальзывания и гэпы можно проконтролировать (увидеть) только на реальной тиковой истории в тиковом тестере.

C гепами понятно, а как тестер поможет увидеть проскальзывания?

[Alexey Klenov]

serferrer:

Ага, типа всё лучше и лучше, вот например что говорит Дмитрий Раннев:

А проскальзывания и гэпы можно проконтролировать (увидеть) только на реальной тиковой истории в тиковом тестере.

Проще некуда. Перед отправкой экспертом (скриптом) приказа по рынку запоминаем цену бид(для продажи) и аск (для покупки) а после открытия сделки сравниваем  её цену открытия с запомненной.

Так контролируется (постфактум) проскальзывание.

[Vladimir Gomonov]

olyakish:

Проще некуда. Перед отправкой экспертом (скриптом) приказа по рынку запоминаем цену бид(для продажи) и аск (для покупки) а после открытия сделки сравниваем  её цену открытия с запомненной.

Так контролируется (постфактум) проскальзывание.

В тестере?

[unreal]

MetaDriver:
C гепами понятно, а как тестер поможет увидеть проскальзывания?

Тестируется на реальной тиковой истории в тиковом тестере, предыдущий проторгованный день(неделя) например, и выявляются средние, максимальные, проскальзывания и их частота (+ на новостях) и равномерность распределения.

Т.е. идет сравнение (поиск нюансов) реальной торговли, и в тестере, максимально приближённой к реальной.

Затем можно, всю эту информацию можно применить в анализе предполагаемых прошлых и будущих проскальзываний.

[unreal]

olyakish:

Проще некуда. Перед отправкой экспертом (скриптом) приказа по рынку запоминаем цену бид(для продажи) и аск (для покупки) а после открытия сделки сравниваем  её цену открытия с запомненной.

Так контролируется (постфактум) проскальзывание.

Ну да, это в реальной торговле так мониторятся проскальзывания, в тестере(т.е. будущее, прошлое) только на тиках.

Прошлое - имеется ввиду то прошлое, которое реально не проторгованно с мониторингом.

[hrenfx]

serferrer:

Ага, типа всё лучше и лучше, вот например что говорит Дмитрий Раннев:

А если прочитать внимательно?

hrenfx:

P.S. Давно не смотрел. Оказывается, теперь средний реальный спред EURUSD ~ 0. Если комиссия $10 с мио (LMAX, например, сходу предлагает), то издержки получаются < 3 пипсов (EURUSD). Вообщем, торговые условия на FOREX все лучше и лучше.