Интересная тема для многих: что будет нового в MetaTrader 4 и MQL4 - большие изменения на подходе - страница 27
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Отвечу цитатой ANG3110 на Ваши выставления лимитных заявок перед стоповыми ордерами:
".... А на больших колебаниях типа дневных волн, где спред не так значим(хотя значим все-таки), заработать очень трудно. Цена двигается не логично - банки видят где скопились стопы и под покровом "новостей" выламывают и сносят эти стопы. Разве могут простые трейдеры за минуту после выхода новости сдвинуть пару на 100 пунктов? Для этого нужны огромнейшие деньги и это делают сами центробанки. Они даже пытались договориться между собой на уроне стран, чтобы не манипулировать ценой, но жадность берет свое. И любые фильтры, каналы, индикаторы - разбиватся о просто намеренное поглощение цены в нелогичную сторону. ...."
Хотелось бы увидет воочию, как Ваши лимитные заявки останавливают этот беспредел. :) Без обид.
Речь ANG3110 вел о ином. В моей же писанине не словоблудие, а простая логика. Возьмем пример ролловера, конца торговой недели или какой-нибудь сильной новости. Что просиходит в эти моменты? Правильно, спред расширяется и иногда больше, чем на порядок. Тупые стоповые отложки срабатывают на этой хрени - и это бред, т.к. такое естесственное расширение спреда - это нивелирование участниками рынка рисков (убирают заявки просто). Спрашивается, нахрена входить, если это никакой не пробой?! Более того, если в этот момент вы выставите лимитник внутрь расширяемого спреда, то на вашей площадки чудным образом спред будет значительно Уже. И ваш стоповый приказ может не сработать, что есть правильно для этой ситуации, потому что повторюсь, нет там никакого пробоя.
Это лишь один из множества примеров. Возьмем безновостной спокойный рынок. Допустим, что цена дошла до вашего стопа и тут же развернулась. В тестере все отлично и на реале (почти). А теперь представьте, что вы выставили лимитник (или ваш друг поставил лимитник на 0.1 лота на 1 пипс ниже вашего BuyStop). Все, хрен он сработает.
Короче, внимательно читайте ликбез. Понять этовсе можно теоретически, но закрепить - только практикой. Проблема в том, что почти никто из вас не торгует на ECN/STP. Максимум - простой STP.
А ведь и на биржах использование по этой же причине классических стопов - также бред. Но из-за централизации, лимитник внутри спреда может оказаться лакомым куском ММ-алгоритма. И он его сожрет так, что никто даже не заметит влияние выставленной заявки. А на FOREX, чтобы ММ-алгоритм увидел заявку, ему надо быть там же, где она выставлена. А это совпадение далеко не всегда сбывается.
Отвечу цитатой ANG3110 ...
Хотелось бы увидет воочию, как Ваши лимитные заявки останавливают этот беспредел. :) Без обид.
рынок учитывает все и всех.
заявки на покупку или продажу влияют на цену в краткосрок, закрытые сделки на статистику того куда двинется цена в перспективе, а большие объемы на скорость движения - так что ни какой ошибки в рассуждениях хренфх нет.
Поймите такую вещь: стоповые отложки - это виртуальные приказы. Т.е. это некое условие, по которому отправляется настоящий приказ (лимитник или а-ля маркет). Виртуальных приказов можно создать сколь угодно на любой логике, а не только на наитупейшей:
if (Ask >= PriceOpen) OpenBUY();логика BuyStop_byBID тоже простая, но значительно лучше:
if (Bid >= PriceOpen) OpenBUY();на самом деле при пробойных ТС используют логику посложнее. Кто-то открывается, когда EMA(спреда) входит в какие-то границы, кто-то еще что-то придумывает. Вообщем, народ ко всему этому приходит напрактиковавшись. Это опять же азы алготрейдинга.
P.S. Даже OpenBUY() - виртуальная функция, т.е. имеет свой алгоритм. Кто-то использует примитив:
OrderSend(OP_BUY);Грамотный алготрейдер использует иное:
В некоторых ECN/STP столь разбирающиеся в этих вопросах разработчики, что многие подобные фишки засовывают в саму архитектуру, чтобы еще не набравшимся опыта алготрейдерам смягчить набивание шишек. Но на самом деле подобные вещи должны лежать полностью на плечах алготрейдера.
Так все виртуальные ордера где-то храняться и постоянно проверяются на условие их срабатывания. В дукасе порешали, что такие виртуальные ордера важны и разрешили хранить их у себя на торговом сервере. Кто-то пошел еще дальше - разрешил писать кастомные виртуальные ордера и хранить их на торговых серверах. А кто-то (алготрейдеры) никого не слушают, они просто берут близкий к торговому серверу VPS + быстрый торговый клиентский API и прописывают у себя в роботе эти виртуальные ордера.
На рынке нет стоповых ордеров. Нет даже маркет-ордеров. Все это виртуальная фигня и является производной настоящих лимитных приказов.
Непонятно, как из обычных заявок (отложек) получить вот такие ордера - SellLimit_byASK / BuyLimit_byBID ? Отсюда
На странице проверки ссылок DrWeb подозревает:
http://www.dukascopy.com/wiki/js/interface.js#Set_Conditional_Order/Limit_Order probably infected with SCRIPT.VirusПрошу прощения за наивный вопрос…
Потребность в ask(OHLC) в отличии от bid(OHLC)+spread связанна с тем, что в первом случае это 4d данные, а во втором 1d ? Тоесть больше информации? Или я что то не понимаю?
Благодарю.
Парадокс в том, что количество необходимой информации даже меньше, чем сейчас затрачивается. А так основная проблема в этом:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Интересная тема для многих: что будет нового в MetaTrader 4 и MQL4 - большие изменения на подходе
hrenfx, 2013.08.07 20:57
Предложил же рабочий простейший вариант увеличения точности тестирования. Кто поддержал из 100-тысячного сообщества MQL? Кому это нужно?
Алготрейдеры, сидящие на мете, вы все совсем что ли охренели?! Ради вас тут пишут, доказывают люди, у которых есть, в частности, и свои тестеры, оптимизаторы и т.д. Вы что там на своих ПАММах совсем окостенели? Рубите деньги, лишь бы работало. Что за примитив, вам что ли точность не нужна. Или вы настолько уже отупели и обленились, что ничего не хотите, лишь бы денежка была?
А остальные - вы что даже теоретически не понимаете важность аск-истории? Рассуждаете о каких-то гребаных спредах и якобы важности тиковой истории. Вам разжевали, что тиковая история для моновалютников в 99% случаев нахрен сдалась. Неужели сложно просто подумать?
Парадокс в том, что количество необходимой информации даже меньше, чем сейчас затрачивается. А так основная проблема в этом: