Советник Манова - страница 3

Новый комментарий
 
YOUNGA:


У Манова всегоо 3 дня была просадка по eurusd - в конце чемпионата закрытие не в счет- там могли быть сделки не закрытые постратегии

Что вы имеете в виду под просадкой? Сползание баланса вниз? Ну так это ни о чем не говорит - еще раз, эквити Манова постоянно висела в минусе по отношению к балансу, и последние закрытия как раз это подтверждают, причем величина падения достаточно большая, что характерно для усреднителей.

При этом на самом деле трейдеру просто повезло: придись конец чемпионата на чуть менее благоприятный для его текущих сделок период, и на закрытии он вполне мог укатиться гораздо ниже, а то и вообще в минус, такое тоже возможно.

 

Но лучше пересидеть просадку по стратегии чем получить марджин колл

в конце концов размер безоткатного движения можно смоделировать(посмотреть) на истории (максимальное движение по eudusd 1.22 до 1.6 ), а непрерывного движения до 2.0 ну точно не будет

 
YOUNGA:

это точно не мартин - усреднение и работа в противотренде ( я тут на ветках "старички" обсуждают но входы у них по индикаторам (wpr)) -но у манова сразу видно по сделкам просто входы по уровням равным лотом (0.1) но каждый следующий уровень ближе к предыдущему - я думаю очень интересный подход - можно подумать ктото знает где начнется тренд
Мартином я образно назвал. Чистый мартин - это частный случай усреднения с коэффициентом 2. Но коэффициент м.б. больше или меньше чем 2. От этого фактически ничего не меняется, слив предрешён. Есть конечно как и везде фактор везения, на него только и надежда в таких ТС.
 
YOUNGA:

1. Но лучше пересидеть просадку по стратегии чем получить марджин колл

2. в конце концов размер безоткатного движения можно смоделировать(посмотреть) на истории (максимальное движение по eudusd 1.22 до 1.6 ), а непрерывного движения до 2.0 ну точно не будет

1. К сожалению, пересидеть далеко не всегда депозита хватает и просадка перерастает в МК. Если только не закладывать прибыльность 1-3% годовых, но и такая не гарантирует успеха. Уж лучше в банк положить.

2. Моделировали неоднократно. Отсюда и выводы такие. Если не применять хитрые тестерные технологии, то рыбы тут нет.

 
goldtrader:
слив предрешён

немного по книжному преподносите, как усреднение убытков - соглашусь, будет слив, подумайте, а что будет если будет работать ТС у которой при большом количестве сделок внутри дня, на продолжительной истории ВСЕГДА получается безубыток, т.е. за день 10-15 сделок, сумарный профит примерно равен суммарному убытку

вот такую систему можно раскачивать Мартином

 
IgorM:

немного по книжному преподносите, как усреднение убытков - соглашусь, будет слив, подумайте, а что будет если будет работать ТС у которой при большом количестве сделок внутри дня, на продолжительной истории ВСЕГДА получается безубыток, т.е. за день 10-15 сделок, сумарный профит примерно равен суммарному убытку

вот такую систему можно раскачивать Мартином

Критично тут максимальное количество убыточных сделок в серии. Если есть способ ограничения и гарантий то можно и мартин заюзать. Можно Z-score анализировать. Но ограничить серию трудно, а получить хотя бы минимальные гарантии имхо вообще невозможно. А если ещё учесть что при усреднениях на карту ставится весь депозит, то это ТС больше для игры, а не для работы.
 

Забавно идет обсуждение - мартингейл знаем что такое - управление капиталом знаем что такое - просадка знаем что такое - проанализироать стейт с реала (манов) не хотим

всавлю рисунок(EURUSD) - да нет еквити токо баланс - но только одна убыточная сделка (и то последняя)

 
goldtrader:
Критично тут максимальное количество убыточных сделок в серии.
да ВЫ правы, но обратите внимание на мой предидущий пост, я же писал сделок за день 10-15, т.е. 5-7 профитных/убыточных, и если ТС на длительной истории так себя ведет ВСЕГДА, то ничего страшного, чтобы применять Мартин в соответствии с теорией игр, т.к. система уже изначально профитная если она может в течении дня отработать спред, проскальзывание и запаздывание индикаторов/принятие решения
 
YOUNGA:

всавлю рисунок(EURUSD) - да нет еквити токо баланс - но только одна убыточная сделка (и то последняя)

В том то и беда что только график баланса, он как раз и маскирует все проблемы ТС. Если сделка приносила плавающий убыток депозиту в 30%, а затем закрылась с прибылью в 1%, то чего стоит эта ТС? А ведь могла и по МК закрыться. График баланса - это пыль в глаза.
 
YOUNGA:

Забавно идет обсуждение

не забавно, я писал выше -такая система как у Манова с пересиживанием убытков не интересна, убытки всегда будут, погуглите Predator он так и работает если ему тейки убрать, да и стоил он 1.3K - по Вашему пониманию Грааль
1234567891011
Новый комментарий