Форвардтест вреден! Или нет?
Оптимизируете на худшем участке, становится лучше. Зато станет хуже теперь на других участках. Особенно в будущем - чем дальше, тем хуже.
Вот и я о том же. Может быть лучше бэктест? Если прооптимизироваться на последнем участке длиной в год, и тот же сет дает отличные результаты на предъидущей истории, то не лучше ли это?
ТС должна работать в прибыль на 25%-ом участке в будущее от оптимизируемого (это мои требования, Вы можете использовать свои, для Вас может быть достаточно и 1%). Вот из этих соображений и нужно исходить/тестировать.
Выбираете участок на истории, оптимизируете. Делаете тест на 25% участке в будущее (OOS). Если ТС не сливает настолько, насколько хватает смелости использовать эту ТС, то переходим к следующему этапу - оптимизируем на такой же длины участке начиная с текущего момента в прошлое. Потом работаем с оптимизированной ТС 25% времени. И так по кругу, пока...
Тьфю, чуть не сказал "пока не закончатся бабки на счете". :). Нет, конечно, пока не станете миллиардером как я. Я ж знаю что говорю, раз даю такие советы. :)
ЗЫ. Внимание. Никакие торговые результаты в прошлом не могут быть основанием для прогнозов торговых результатов на будущее.
Что-то типа того я и думаю, Только не в % а глядя на график. Например по евробаксу. С июля 2008г по конец 2009г. Два раза упали, два раза выросли. И еще год для форвард теста осталось.
Что-то типа того я и думаю, Только не в % а глядя на график. Например по евробаксу. С июля 2008г по конец 2009г. Два раза упали, два раза выросли. И еще год для форвард теста осталось.
Насаколько долго проверенна такая стратегия?
Вопрос не в сроках, а в количестве ордеров. Мой скальпер обрабатывает 200-400 ордеров в неделю, поэтому оптимизирую его за последних 2-е недели и бэктест за последние 2 месяца, чтоб в плюсе был.
Видел системы которые за год выставляют ордеров 20. Автор утверждает, что на подгонку это совсем не похоже.
Вопрос не в сроках, а в количестве ордеров. Мой скальпер обрабатывает 200-400 ордеров в неделю, поэтому оптимизирую его за последних 2-е недели и бэктест за последние 2 месяца, чтоб в плюсе был.
Я хотел спросить как УЖЕ долго работает такая стратегия?
Я хотел спросить как УЖЕ долго работает такая стратегия?
Ну а какая разница? Вот:
Внимание. Никакие торговые результаты в прошлом не могут быть основанием для прогнозов торговых результатов на будущее.
Это означает, что не важно, сколько работает ТС в плюс. Если это не тупой подбор оптимальных параметров того, не знаю чего, а осмысленное конструирование ТС с проверкой работоспособности на истории, то вопрос только, в любом случае, в вере в самого себя. Если не уверен, ни что не поможет - ни в бизнесе, ни в спорте, ни в любви.
А я излагаю всего лишь свою методологию проверки, она не хорошая и не плохая - она моя.
Будет ли оптимальным способ отбора параметров, когда мы берем худший участок на нем оптимизируемся, а потом лучшии сеты, проверяем на всей истории и используем в работе.
З.Ы. Вопрос теоретический, но интересны
Почитай (-те) здесь: https://www.mql5.com/ru/forum/107064
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Пусть мы имеем практически идеальную ТС.( На бумаге конечно). Неидеальность заключается в том, что, хотя система имеет высокую стабильность, но имеет некое колебание прибыльности, фактора востановления и пр. важных параметров. Так вот вопрос.
Будет ли оптимальным способ отбора параметров, когда мы берем худший участок на нем оптимизируемся, а потом лучшии сеты, проверяем на всей истории и используем в работе.
З.Ы. Вопрос теоретический, но интересны