Какова реальная прибыльность ?
Кто что думает по этому поводу?
Ознакомьтесь с этим: https://www.mql5.com/ru/forum/107064 и
этим: Роберт Пардо "Разработка, тестирование и оптимизация торговых систем для биржевого трейдера"
Хорошие вещи - рекомендую...
С помощью МетаТрейдера оценить реальную прибыльность нельзя. Нужен специальный фреймворк.
Если ты хочешь проверять своего советника на МетаТрейдере, то единственное, что можешь сделать -
контролировать суммарное количество и чувствительность параметров.
Всем привет!
....
Но, к сожалению, бывает даже незначительные отступления уменьшают прибыль в 2 раза.
Кто что думает по этому поводу?
С помощью МетаТрейдера оценить реальную прибыльность нельзя. Нужен специальный фреймворк.
Всем привет!
Я потратил некоторое время на разработку советника и получил более-менее хорошие результаты.
В моём комплексе стратегий используется большое количество параметров, которые были тщательно оптимизированы под историю.
...
У кого как разнятся результаты от ожидаемых ? К какой прибыльности в тестере надо стремится чтобы получить 100% годовых? (200-500-1000%?)
...
Тоже советую Пардо. Лучше анализировать каждую стратегию по-отдельности. Разбивать историю на участки, оптимизировать на одном, проводить форвард-тест на следующем и т.д. А по-поводу параметров, изменение которых сильно влияет на результат - всё зависит от шага этих параметров. Сделайте его в 10 раз меньше - и результат будет меняться медленнее.
Я знаю, что можно провести форвардные тесты, и посмотреть на результаты. Этот вариант у меня уже давно крутится в голове, но время, что я потрачу на проверку, всего лишь даст мне уверенности в том что я делаю, но никак на реальную торговлю не повлияет. У меня десятки стратегий которые работают независимо друг от друга и времени на оптимизацию их за предыдущие периоды займёт много моего времени. Даже скорее не моего лично, а компьютера, которому придётся очень долго всё пересчитывать.
Точно также уверенности мне могут добавить ваши комментарии. Мне бы хотелось услышать об опыте тех людей, кто уже прошёл через это. Мой советник стоит на реале и, то зарабатывает, то сливает.. только время покажет реальную картину, смогу ли я торговать с прибылью.
Сейчас я занимаюсь только улучшением результатов на истории, и уверен, что это улучшит результаты в будущем.
У меня десятки стратегий которые работают независимо друг от друга и времени на оптимизацию их за предыдущие периоды займёт много моего времени. Даже скорее не моего лично, а компьютера, которому придётся очень долго всё пересчитывать.
Форвардный тест - не оптимизация. Нажал кнопку и получил результат. Пукнуть не успеете, как увидите к какой конкретно прибыльности стремиться Ваш советник.
Сейчас я занимаюсь только улучшением результатов на истории, и уверен, что это улучшит результаты в будущем.
Ну если у Вас такая самоуверенность, то продолжайте оставаться в собственных заблуждениях.
Рынок всех рассудит.
mpakii:
Мне бы хотелось услышать об опыте тех людей, кто уже прошёл через это.
Я потратил некоторое время на разработку советника и получил более-менее хорошие результаты.
Извините, сколько примерно времени Вы потратили?
Я это к тому, что изучение информации, выложенной на этом форуме, никому еще не мешало.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Всем привет!
Я потратил некоторое время на разработку советника и получил более-менее хорошие результаты.
В моём комплексе стратегий используется большое количество параметров, которые были тщательно оптимизированы под историю.
Если откинуть гэпы, срывания стопов и т.п. заморочки дилинговых центров, то на какую прибыльность можно рассчитывать от результатов в тестере?
Я прекрасно понимаю, что та же прибыльность, что и сейчас не сохранится из за проблемы с большим количеством параметров.
У кого как разнятся результаты от ожидаемых ? К какой прибыльности в тестере надо стремится чтобы получить 100% годовых? (200-500-1000%?)
В принципе, параметров на стратегию я стараюсь закладывать как можно меньше, 2-4 параметра, и при этом смотрю, чтобы незначительные отступления параметров при оптимизации минимально влияли на общий результат.
Но, к сожалению, бывает даже незначительные отступления уменьшают прибыль в 2 раза.
Кто что думает по этому поводу?