Вопрос по моей стратегии - страница 2

Новый комментарий
 
atguard:

Всем привет. Прошу отнестись к вопросу по существу и без флуда.

Написанием советников занимаюсь около года. За это время перепробывал много различных способов и задумок, но каждый раз при тестировании "свеженького" советника обращал внимание, что тестер стратегий немного лукавит. Например, при работе советника на интервале времени (несколько дней) и его тестировании на этом же интервале, результаты (баланс) отличались не какие-то там проценты, а в разы и даже в корне были различны...

Теперь конкретно. Имеется советник, работа которого основана на ценах Open, Close,High и Low. Тестирую его на периоде М1. Архив котировок для данного периода загружен. Ограничений между ордерами нет, т.е. они друг на друга не влияют.

Результаты для интервала времени 1 2010.10.01-2010.11.12: 437 коротких позиций.

Результаты для интервала времени 2 2010.11.01-2010.11.12: 912 коротких позиций.

Как такое может быть есть 1ый интервал включает в себя 2ой и должен иметь как минимум количество коротких позиций равное 2му интервалу?

пс: Никакие настройки ни в тестере, ни в советнике не изменяю.


Может быть не определена точка входа !

Получается что при разном времени начала тестиования разные результаты.

 
Integer:
Вопрос про "мои" глюки в "моем" советнике. 


Учусь на программиста. Код очень прост. Схема:

1. Блок условий открытия сделок (работаю только с  Open, Close,High и Low, никакие индикаторы и т.д. не использую)

2. Блок открытия сделок.

Уверен, что никаких глюков тут нет. 

Stells:


Может быть не определена точка входа !

Получается что при разном времени начала тестиования разные результаты.


Подскажите, где это настраивается.
 
Это надо определить в Вашей тоговой стратегии и внести в код советника.
 
atguard:
...

Результаты для интервала времени 1 2010.10.01-2010.11.12: 437 коротких позиций.

Результаты для интервала времени 2 2010.11.01-2010.11.12: 912 коротких позиций.

Как такое может быть есть 1ый интервал включает в себя 2ой и должен иметь как минимум количество коротких позиций равное 2му интервалу?

пс: Никакие настройки ни в тестере, ни в советнике не изменяю.

попробуйте найти проблему в вашем коде

 
atguard:

Всем привет. Прошу отнестись к вопросу по существу и без флуда.

Написанием советников занимаюсь около года. За это время перепробывал много различных способов и задумок, но каждый раз при тестировании "свеженького" советника обращал внимание, что тестер стратегий немного лукавит. Например, при работе советника на интервале времени (несколько дней) и его тестировании на этом же интервале, результаты (баланс) отличались не какие-то там проценты, а в разы и даже в корне были различны...

Теперь конкретно. Имеется советник, работа которого основана на ценах Open, Close,High и Low. Тестирую его на периоде М1. Архив котировок для данного периода загружен. Ограничений между ордерами нет, т.е. они друг на друга не влияют.

Результаты для интервала времени 1 2010.10.01-2010.11.12: 437 коротких позиций.

Результаты для интервала времени 2 2010.11.01-2010.11.12: 912 коротких позиций.

Как такое может быть есть 1ый интервал включает в себя 2ой и должен иметь как минимум количество коротких позиций равное 2му интервалу?

пс: Никакие настройки ни в тестере, ни в советнике не изменяю.

Вполне может быть и такое, это зависит от алгоритма работы советника, который неизвестен. Но я вам могу привести по крайней мере одну ситуацию при которой это может быть. Если советник допускает существование только одной открытой позиции и с большим стоплоссом и если закрытие при просадке производится только по стоплоссу, то может оказаться что открытая позиция длительное время сидит в просадке и не позволяет открывать новые позиции. Если к примеру в конце октября открылась такая позиция и долго висела в просадке, то из-за этого при тестировании на первом интервале времени мы не могли как раз открывать позиции с 1 ноября.
 
khorosh:
Вполне может быть и такое, это зависит от алгоритма работы советника, который неизвестен. Но я вам могу привести по крайней мере одну ситуацию при которой это может быть. Если советник допускает существование только одной открытой позиции и с большим стоплоссом и если закрытие при просадке производится только по стоплоссу, то может оказаться что открытая позиция длительное время сидит в просадке и не позволяет открывать новые позиции. Если к примеру в конце октября открылась такая позиция и долго висела в просадке, то из-за этого при тестировании на первом интервале времени мы не могли как раз открывать позиции с 1 ноября.

Я писал что ордера друг на друга не влияют, ограничений в их количестве нет.
YuraZ:

попробуйте найти проблему в вашем коде


Код довольно прост.

К примеру: если  Open[1]-Close[1]>10*Point, то открываем ордер.

Я работаю с  Open, Close, High и Low, больше ничего не использую.

 

тут несколько вариантов...

1. Используется тестирование по конрольным точкам. Тестирование по всем тикам более правильное

2. Используется переворот в одно касание ( т.е. для переворота открываемся двойным лотом в противоположную сторону, потом сокращаем ордера через функцию Closeby)

3.

"Недокументированая" генерация тиков в тестере описана в статье на этом сайте. Воспользуйтесь поиском

 
dimeon:

тут несколько вариантов...

1. Используется тестирование по конрольным точкам. Тестирование по всем тикам более правильное

2. Используется переворот в одно касание ( т.е. для переворота открываемся двойным лотом в противоположную сторону, потом сокращаем ордера через функцию Closeby)

3.

"Недокументированая" генерация тиков в тестере описана в статье на этом сайте. Воспользуйтесь поиском

1. использую тестирование по тикам

2. не использую переворотов

3. для интервала времени 1 2010.10.01-2010.11.12:  40472 баров

    для интервала времени 2 2010.11.01-2010.11.12:  12326 баров     Вроде бы все примерно правильно 

12
Новый комментарий