Хочу получить совет от богов по поводу советника - страница 2

 
Techno:
есть разные методы оценки и свои нюансы, я между прочим указал на то, что многое зависит от стратегии управления капиталом
Мы обсуждаем советник топикстартёра, а у него стратегия управления капиталом простейшая - постоянный лот.
 
khorosh:
Мы обсуждаем советник топикстартёра, а у него стратегия управления капиталом простейшая - постоянный лот.
топикстартёр спросил только про максимальную просадку, а не про разновидности и подводные камни оценки работы советников )
 
hl-away:

Я больше программист, чем экономист => очень мало опыта в делах forex, вот и решил посоветоваться с богами ))

Написал что-то вроде советника.

Отчёт приложен к сообщению.

Временные рамки теста: 2010.11.01-2010.11.23

Хотелось бы спросить у Вас по поводу "Максимальной просадки", т.к. значение в 491 меня очень смущает... Не велико ли для нормального советника?


Чтобы предметно какие-то вещи рассматривать (в т.ч. макс просадку) необходимо иметь в наличии т.н. репрезентативность выборки - 

 читай, количество сделок за тестовый период не менее 200 (лучше от 300-500) хотя бы... а так - треп ни о чем...

 По картинке Вы стартанули с 3000. Просадка 491. Чист прибыль - около 1500. Фактор восстановления - 3,05 - это мало...

 Люди рекомендуют (цитата): "...Если фактор восстановления менее 10 при репрезентативной выборке, то советник - в топку.

  Перехожу к следующему..." - у каждого свои допуски и пороги.  Наберите в окне поиска форума: "тестирование и оптимизация советников..." - 

 почитайте статьи, посты форума - придете для себя к определенным решениям.  Вообще, по данному вопросу, со своей стороны рекомендую 

  почитать Роберт Пардо "Разработка, тестирование, оптимизация торговых систем для биржевого трейдера" - там все конкретно и с примерами,

 грамотная книжка, сам ее читал и осваивал на своих советниках в свое время...

 
Roman.:


 Люди рекомендуют (цитата): "...Если фактор восстановления менее 10 при репрезентативной выборке, то советник - в топку. 

Чья цитата если не секрет? Я думаю тут еще нужно как-то учесть период тестирования, не знаю как, но как то нужно. К примеру... тестируем за год, прибыль 70 000 максимальная просадка 10 000 т.е. ФВ=7, тестируем за 2 года  прибыль 140 000 максимальная просадка за второй год не превысила макс. просадку за первый т.е. макс.просадка так же 10 000 итого ФВ=14, тестируем за 3 года - прибыль 210 000 а макс.прос. за третий год, также не превышает первый тестируемый и составила к примеру 9 500 т.е. макс. также 10 000 итого ФВ=21

Поправьте меня если я не прав или укажите где ошибся...

 
RomanS:

Чья цитата если не секрет? Я думаю тут еще нужно как-то учесть период тестирования, не знаю как, но как то нужно. К примеру... тестируем за год, прибыль 70 000 максимальная просадка 10 000 т.е. ФВ=7, тестируем за 2 года  прибыль 140 000 максимальная просадка за второй год не превысила макс. просадку за первый т.е. макс.просадка так же 10 000 итого ФВ=14, тестируем за 3 года - прибыль 210 000 а макс.прос. за третий год, также не превышает первый тестируемый и составила к примеру 9 500 т.е. макс. также 10 000 итого ФВ=21

Поправьте меня если я не прав или укажите где ошибся...


   По ссылке читайте, цитата - Ким Игоря Владимировича (в своем посте бил по клавишам на память, поэтому "чуть" ошибся :-))), но 

общая канва понятна...).https://www.mql5.com/ru/forum/107064 

 
RomanS:

Чья цитата если не секрет? Я думаю тут еще нужно как-то учесть период тестирования, не знаю как, но как то нужно. К примеру... тестируем за год, прибыль 70 000 максимальная просадка 10 000 т.е. ФВ=7, тестируем за 2 года прибыль 140 000 максимальная просадка за второй год не превысила макс. просадку за первый т.е. макс.просадка так же 10 000 итого ФВ=14, тестируем за 3 года - прибыль 210 000 а макс.прос. за третий год, также не превышает первый тестируемый и составила к примеру 9 500 т.е. макс. также 10 000 итого ФВ=21

Поправьте меня если я не прав или укажите где ошибся...

Считаю, что правильно, меня тоже давно смущает эта оценка без учёта интервала тестирования.
 
для определения эффективности системы 25 ордеров - маловато. Рекомендую прогнать на истории, чтоб ордеров было под 500. За какой временной период будете тестировать - особого значения не имеет. Поведения отдельно взятой валютной пары меняется достаточно часто. Особо стоит отметить, если система трендовая, то в какую сторону направлена пара за последние месяца 2-3. если на этом участке система прибыльна стоит ее прогнать на истории, например, годичной давности, когда валютная пара шла в обратном направлении.
 
у моей системы Фактор восстановления <3 и результаты весьма впчатляющие...
 
топикастеру совет, сходи в церковь поставь свечку )))
 
О БОГИ !!!! Что здесь происходит !?!?!?