Хочу получить совет от богов по поводу советника - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
есть разные методы оценки и свои нюансы, я между прочим указал на то, что многое зависит от стратегии управления капиталом
Мы обсуждаем советник топикстартёра, а у него стратегия управления капиталом простейшая - постоянный лот.
Я больше программист, чем экономист => очень мало опыта в делах forex, вот и решил посоветоваться с богами ))
Написал что-то вроде советника.
Отчёт приложен к сообщению.
Временные рамки теста: 2010.11.01-2010.11.23
Хотелось бы спросить у Вас по поводу "Максимальной просадки", т.к. значение в 491 меня очень смущает... Не велико ли для нормального советника?
Чтобы предметно какие-то вещи рассматривать (в т.ч. макс просадку) необходимо иметь в наличии т.н. репрезентативность выборки -
читай, количество сделок за тестовый период не менее 200 (лучше от 300-500) хотя бы... а так - треп ни о чем...
По картинке Вы стартанули с 3000. Просадка 491. Чист прибыль - около 1500. Фактор восстановления - 3,05 - это мало...
Люди рекомендуют (цитата): "...Если фактор восстановления менее 10 при репрезентативной выборке, то советник - в топку.
Перехожу к следующему..." - у каждого свои допуски и пороги. Наберите в окне поиска форума: "тестирование и оптимизация советников..." -
почитайте статьи, посты форума - придете для себя к определенным решениям. Вообще, по данному вопросу, со своей стороны рекомендую
почитать Роберт Пардо "Разработка, тестирование, оптимизация торговых систем для биржевого трейдера" - там все конкретно и с примерами,
грамотная книжка, сам ее читал и осваивал на своих советниках в свое время...
Люди рекомендуют (цитата): "...Если фактор восстановления менее 10 при репрезентативной выборке, то советник - в топку.
Чья цитата если не секрет? Я думаю тут еще нужно как-то учесть период тестирования, не знаю как, но как то нужно. К примеру... тестируем за год, прибыль 70 000 максимальная просадка 10 000 т.е. ФВ=7, тестируем за 2 года прибыль 140 000 максимальная просадка за второй год не превысила макс. просадку за первый т.е. макс.просадка так же 10 000 итого ФВ=14, тестируем за 3 года - прибыль 210 000 а макс.прос. за третий год, также не превышает первый тестируемый и составила к примеру 9 500 т.е. макс. также 10 000 итого ФВ=21
Поправьте меня если я не прав или укажите где ошибся...
Чья цитата если не секрет? Я думаю тут еще нужно как-то учесть период тестирования, не знаю как, но как то нужно. К примеру... тестируем за год, прибыль 70 000 максимальная просадка 10 000 т.е. ФВ=7, тестируем за 2 года прибыль 140 000 максимальная просадка за второй год не превысила макс. просадку за первый т.е. макс.просадка так же 10 000 итого ФВ=14, тестируем за 3 года - прибыль 210 000 а макс.прос. за третий год, также не превышает первый тестируемый и составила к примеру 9 500 т.е. макс. также 10 000 итого ФВ=21
Поправьте меня если я не прав или укажите где ошибся...
По ссылке читайте, цитата - Ким Игоря Владимировича (в своем посте бил по клавишам на память, поэтому "чуть" ошибся :-))), но
общая канва понятна...).https://www.mql5.com/ru/forum/107064
Чья цитата если не секрет? Я думаю тут еще нужно как-то учесть период тестирования, не знаю как, но как то нужно. К примеру... тестируем за год, прибыль 70 000 максимальная просадка 10 000 т.е. ФВ=7, тестируем за 2 года прибыль 140 000 максимальная просадка за второй год не превысила макс. просадку за первый т.е. макс.просадка так же 10 000 итого ФВ=14, тестируем за 3 года - прибыль 210 000 а макс.прос. за третий год, также не превышает первый тестируемый и составила к примеру 9 500 т.е. макс. также 10 000 итого ФВ=21
Поправьте меня если я не прав или укажите где ошибся...