Критерий оценки МТС - страница 4

Новый комментарий
 
Ну а все же, ни как не могу определиться что лучше более высокий ПФ с меньшим ФВ, или более высокий ФВ с более низким ПФ? Кто к чему более склонен?
 

Последнее без сомнения.

ФВ указывает потенциальный возможный рост депозита. ПФ это внутренняя статистическая информация, не имеющая отношения к депозиту.

 
Чем большим депозитом торговать, тем бельшее значение приобретает просадка. Чисто психологически. Даже невеликие значения в % по прибыли приносят материальных достаток в абсолютном выражении, и соответственно просадки при большом депо в абсолютном измерении выглядят страшноватто. Т.ч. как вариант я для себя рассматривал вариант более рисковый на первичном этапе, а по достижении определенного роста депо - вариант с уменьшением рисков и просадки.
 
TheXpert:

Последнее без сомнения.

ФВ указывает потенциальный возможный рост депозита. ПФ это внутренняя статистическая информация, не имеющая отношения к депозиту.


Я тоже так и думал, но картинка с первым вариантом больше нравиться, поэтому и засомневался. Собственно рост ФВ происходит (в моем случае) за счет снижения максимальной просадки на 20-25% (в деньгах) и этот случай был единичный на тестируемом периоде (из-за сильной волатильности окт.-дек. 2008-го). А вообще я понял, тут однозначного ответа скорее всего нет.
 
RomanS:А вообще я понял, тут однозначного ответа скорее всего нет.

Вот это верный вывод!

:)

 
RomanS:

  А вообще я понял, тут однозначного ответа скорее всего нет. 
       Интересная информация по данному вопросу... https://www.mql5.com/ru/forum/107064
 
goldtrader:

Если считать за год, то как в школе: 3 - уд, 4- хор, 5 и выше отл.

Это критерии Игоря Кима. У меня на форе таких ТС нет.

Однако Игорь Ким как-то писал (ссылка тут выше)

Хорошо... Вот реальный пример...

Система 1 на интервале с 10.01.2001 по 27.12.2007 имеет ФВ=42,88, инструмент EURCHF
Система 2 на интервале с 10.01.2001 по 27.12.2007 имеет ФВ=60,32, инструмент EURGBP

Совместное использование этих двух систем на интвервале с 10.01.2001 по 27.12.2007 даёт ФВ=102,95

Сам собой напрашивается вопрос - в одной из моих систем ФВ = 10, это хорошо или это плохо...
 

тут надо понимать какой ММ используется. Если фиксированный лот это одно, а если % от депо то другое. Важно еще на каком отрезке была максисальная просадка - ближе к началу или к концу тестируемого периода

 
Piccioli:

Однако Игорь Ким как-то писал (ссылка тут выше)

Сам собой напрашивается вопрос - в одной из моих систем ФВ = 10, это хорошо или это плохо...


Здесь, как я понял, имеется ввиду портфель - т.е. исходя из Ваших данных для того, чтобы поставить на реал необходимо иметь портфель из  10 систем с  ФВ = 10 или чуть выше...

То получается, что это уже "надежный" портфель и ко всему готов... - система с ФВ 10 имеет более высокий риск, чем системы с ФВ 100  :-) Сам я торгую на реале с июля т.г. используя систему с ФВ =7, пытаюсь подключить вторую с примерно с таким же ФВ... :-)  

 
Piccioli:

Однако Игорь Ким как-то писал (ссылка тут выше)

Сам собой напрашивается вопрос - в одной из моих систем ФВ = 10, это хорошо или это плохо...

Я думаю это вполне не плохо, лично я раньше ставил чель 6-7 и редкий эксперт ее достигал (на долгосрочной перспективе вменяемым экспертом), сейчас тоже получил более 11 - 15 не как не могу определиться что лучше, больше склоняюсь к 11 там ПФ выше и картинка больше нравиться не смотря на Большую просадку

Хорошо... Вот реальный пример...

Система 1 на интервале с 10.01.2001 по 27.12.2007 имеет ФВ=42,88, инструмент EURCHF
Система 2 на интервале с 10.01.2001 по 27.12.2007 имеет ФВ=60,32, инструмент EURGBP

Совместное использование этих двух систем на интвервале с 10.01.2001 по 27.12.2007 даёт ФВ=102,95

 А вот это спорный вопрос, если валютные пары сильно корелируют между собой, то мы рискуем получить двойную просадку при неблагоприятном стечении обстоятельств, вплоть до МК т.е. если стартовый депо выдержит просадку к примеру в 2000 то использование эксперта на корелирующих парах может привести к более глубоким просадкам

12345
Новый комментарий