Индикатор CFB. И другие творения с применением алгоритма Юрика. - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Намёка не понял. Индикаторы для себя пишу сам. Лехко.
В данном случае интересуют принципы работы.
В данном случае - да. Хорошо бы найти ещё какие-то индикаторы. Чтоб хоть было с чем разбираться.
вроде то, что в кодебазе с парой примеров индикаторов, ну, по крайней мере сделать юрик-макд и сравнить его результативность с оригинальным, построенным на машкиных алгоритмах вполне можно..
вроде то, что в кодебазе с парой примеров индикаторов, ну, по крайней мере сделать юрик-макд и сравнить его результативность с оригинальным, построенным на машкиных алгоритмах вполне можно..
Это без проблем. Но таки в режиме чёрного ящика пользы мало. Разобраться хотелось бы. Пока вижу внутри подобие КИХ-фильтра. Притязания на адаптивность не очень ясны. Короче, хотелось бы больше кодов, и не только JMA.
Ребят. Эти алгоритмы стары как мамонты. Думаете в них смысл рынка????
Я так абсолютно не думаю.
Собираю идеи - врубаюсь, комбинирую, добавляю своё, если нужно. Потом использую.
Вот мой вариант. Файл сам по себе не работает, так как требует доморощенного окружения, но алгоритм демонстрирует. Так как оригинала никто не видел, то за точность не ручаюсь. Что есть, то есть.
Есть подозрение, что это не индикатор, а вычислитель периода для других индикаторов, для VEL, например. В инструкции Юрика об этом как раз и идёт речь. Чтобы не ковыряться в деталях, дам просто математику.
Пусть x(i) это последовательность (цен) во времени i, i=0..+∞ (пусть будет прямая нумерация).
i в конечных формулах не встречается, потому как все функции взяты в одной точке (моменте).
SMA, WMA - соответствующие средние.
Var(x(i),n) = ∑|(x(j)-x(j-1)| [j=i..i-n] - вариация, например.
s(x(i)) = x(i-1) - сдвиг на шаг в прошлое.
JMO(x,n) = |x – s(SMA(x,n))| / WMA(Var(x,n),n) *2/(n+1) - это я назвал осциллятором Юрика.
JMO(x,n) in [0,1] - нормирован однако!
0 при малом отклонении и при сильных осцилляциях, 3/4 на линейной функции, 1 на выбросе.
Сгладим его
y(x,n) = SMA(JMO(x,n),Smooth), где Smooth некий период, in [1..50]
Дальше начинается магия!
Возьмём геометрическую последовательность с показателем 2: 2,4,8,16,32,...
Возьмём последнее понравившееся нам число, например, 32 = k.
z(x,k) = y(x,k)
z(x,k/2) = y(x,k/2)(1-z(x,k))
z(x,k/4) = y(x,k/4)(1-z(x,k/2))(1-z(x,k))
...
Финал-апофеоз:
CFB(x,k) = ∑j*z²(x,j)/∑z²(x,j) [j=k,k/2,k/4,...]
Для простоты изложения я пропустил значения z(), построенных на ряде 3,6,12,24,.... Они тоже там.
Добавив (от себя) 5,10,20,40,..., мы бы получили нечто напоминающее натуральный звукоряд из теории музыки. Может в музыке соль? :)