Альтернативный и рапространенный подходы при построении ТС - страница 9
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
FGBMH1 - против (FGBLH1+GFBSH1)
Я бы такое предполагал только после того, как тест был бы пройден при различных значениях упомянутых параметров. Вполне вероятно, что могут на соответствие и другие законы сработать (если они есть среди проверяемых, конечно, а если нет?). В этом проблема.
Да не проблема это. Просто дело в том, что исходные инструменты проходят тест именно на экспоненциальное распределение на уровне значимости 0.00001, т.е. одна тысячная процента. Когда мы формируем синтетик, у этого распределения будет размываться только вершина, т.к. небольшие отклонения в большей степени соответствуют рыночным шумам, и именно здесь инструменты имеют максимальную степень независимости друг от друга, что дает возможность применить ЦПТ и утверждать, что в ограниченной области около нуля синтетик будет распределен близко к нормальному закону, причем чем больше количество исходных ФИ, тем ближе. Но вот на хвостах ситуация обратная - широкие рыночные движения очень сильно скоррелированы между разными ФИ, т.к. вызываются как правило фундаментальными причинами. Как следствие, в области больших отклонений не выполняется условие независимости, и ЦПТ не работает: экспоненциальные хвосты остаются такими, какие они и были.
Так что если вы будете пробовать идентифицировать распределение синтетика как какое-то из известных, скорее всего, ничего не выйдет, т.к. это скорее некий микс из двух разных законов.
Тем не менее, моя просьба к hrenfx в силе - дать пример синтетического инструмента, который, как предполагается имеет существенно отличные характеристики от отдельных ФИ. Чисто в исследовательских целях, просто чтобы убедиться, существует ли улучшение характеристик на самом деле или это фикция.
Тем не менее, моя просьба к hrenfx в силе - дать пример синтетического инструмента, который, как предполагается имеет существенно отличные характеристики от отдельных ФИ. Чисто в исследовательских целях, просто чтобы убедиться, существует ли улучшение характеристик на самом деле или это фикция.
Он же привел пример. Правда, на коротком участке истории, да. =)
Да не проблема это. Просто дело в том, что исходные инструменты проходят тест именно на экспоненциальное распределение на уровне значимости 0.00001, т.е. одна тысячная процента. Когда мы формируем синтетик, у этого распределения будет размываться только вершина, т.к. небольшие отклонения в большей степени соответствуют рыночным шумам, и именно здесь инструменты имеют максимальную степень независимости друг от друга, что дает возможность применить ЦПТ и утверждать, что в ограниченной области около нуля синтетик будет распределен близко к нормальному закону, причем чем больше количество исходных ФИ, тем ближе. Но вот на хвостах ситуация обратная - широкие рыночные движения очень сильно скоррелированы между разными ФИ, т.к. вызываются как правило фундаментальными причинами. Как следствие, в области больших отклонений не выполняется условие независимости, и ЦПТ не работает: экспоненциальные хвосты остаются такими, какие они и были.
Так что если вы будете пробовать идентифицировать распределение синтетика как какое-то из известных, скорее всего, ничего не выйдет, т.к. это скорее некий микс из двух разных законов.
Тем не менее, моя просьба к hrenfx в силе - дать пример синтетического инструмента, который, как предполагается имеет существенно отличные характеристики от отдельных ФИ. Чисто в исследовательских целях, просто чтобы убедиться, существует ли улучшение характеристик на самом деле или это фикция.
Да не проблема это. Достаточно подобрать динамические коэффициенты для входящих в состав синтетика инструментов, и можно сгенерировать BP любой формы. Проблема в том что слово "подобрать" означает подгонку и сдается графики синтетических BP представленных hrenfx как раз с такими динамическими коэффициентами. Вот если бы он смог без всяких динамических коэффициентов скрестить скажем WTI c CRB и получить принципиально другую картину тех же returns или автокорреляций - вот было бы здорово.
Наверное больший интерес представляют нейтральные ТС, совокупность распределений которых значительно отличается от нормального, но по всей видимости это тема уже другой ветки.
З.Ы. Да если бы все было так просто так все торговали бы например сезонными спредами и были бы счастливы.
Вот если бы он смог без всяких динамических коэффициентов скрестить скажем WTI c CRB и получить принципиально другую картину тех же returns или автокорреляций - вот было бы здорово.
Выше был приведен пример стационарного синтетика.
В общем случае стационарность не нужна, потому что коэффициенты динамические.
Теперь понятно, что он считается по абсолютно бессмысленной формуле:
USDLFX = ((USDJPY * USDCHF * USDCAD) / (EURUSD * GBPUSD * AUDUSD))^(1 / 7)
P.S. Даже в этом варианте индекса больше смысла (там бы была степень = 1 / 6).
Корень седьмой степени правильный. Шестой - нет.
Дело в том, что в неявном виде при расчётах индекса все сомножители умножаются ещё на единицу = USD/USD
т.е. полная формула такая: USDLFX = ((USDUSD *USDJPY * USDCHF * USDCAD) / (EURUSD * GBPUSD * AUDUSD))^(1 / 7)
и это правильно.
из бивалютной корзины можно чтонить "выжать" в части арбитража?
хотя подозреваю, что и там нет ничего в части прогнозирования (((
Тем не менее, моя просьба к hrenfx в силе - дать пример синтетического инструмента, который, как предполагается имеет существенно отличные характеристики от отдельных ФИ. Чисто в исследовательских целях, просто чтобы убедиться, существует ли улучшение характеристик на самом деле или это фикция.
Просьба по-прежнему остается в силе. Ждем убедительных примеров топикстартера.