Модель рынка: постоянная пропускная способность - страница 27

 
jartmailru:

От себя могу добавить еще интересную задачу того же плана: 
- привести данные к одному масштабу
- сложить
- задача- разделить и получить исходные сигналы

Можно любой пример такого?
 

Я думаю, имелось в виду следующее: выбирается некая начальная точка. От нее начинается сжатие информации.
Т.е. берется 1, 2, 3, 4, 5 и т.д. баров. Кол-во информации после сжатия показывается как график.
Возможно... в каких-то точках графиках будут интересные кривульки

 
hrenfx:
Не понял метод.

Выбираете, какой-то алгоритм получения информации, из тех, что демонстрировали. Фиксируете константу информации. Далее, на каком-то участке выполняете следующие итерации

(1) Становитесь на «текущий бар». От это «текущего бара» последовательно берете отрезки (увеличиваете длину окна в историю) и для каждого считаете количество информации по принятому алгоритму. Как только находится отрезок с <константой> +/- <дельта> - записываете длину этого окна для текущего отсчета.

(2) Сдвигаетесь на следующий бар и повторяете поиск.

В итоге получается ряд с длинами отрезков ВР, для которых соблюдается условие – константа фиксированной информации (условно – «канал»). Собираете статистику по этим «каналам», поскольку, пока идете в слепую, собирайте все, что соберется (СКО, АКФ, и т.д).

Далее, нужно будет исследовать полученные «каналы». Например, выбираете модель (линейная регрессия, корреляционные модели и т.д., хоть ТА) и смотрите, как лег будущий ВР относительно текущего бара на эту модель (для начала).

Вдруг чего найдется

 
jartmailru:

Я думаю, имелось в виду следующее: выбирается некая начальная точка. От нее начинается сжатие информации.
Т.е. берется 1, 2, 3, 4, 5 и т.д. баров. Кол-во информации после сжатия показывается как график.
Возможно... в каких-то точках графиках будут интересные кривульки

Понял, спасибо. Реализация такого метода потребует гораздо больших вычислительных ресурсов, по сравнению с методом, результаты которого были представлены.
 
hrenfx:
Можно любой пример такого?
Легко :-D
Сложили две частоты, 440 Гц и 500. Сунули в Фурье.
Фурье дал два пика.
Сгенерировали две отдельные компоненты, которые дают исходное.
 
Farnsworth:
Ясно, спасибо. Подготовительная работа (сжатие) такого рода метода очень длительная. Попробую, как будут свободны достаточные вычислительные ресурсы.
 
hrenfx:
Понял, спасибо. Реализация такого метода потребует гораздо больших вычислительных ресурсов, по сравнению с методом, результаты которого были представлены.
Нужна начальная точка (от вертикальной линии) и окно- сколько считать.
Если задать небольшое окно- то вычисления не большие. Пример приложил.
Файлы:
 
jartmailru:
Легко :-D
Сложили две частоты, 440 Гц и 500. Сунули в Фурье.
Фурье дал два пика.
Сгенерировали две отдельные компоненты, которые дают исходное.
С постоянными частотами понял.
 
hrenfx:
Ясно, спасибо. Подготовительная работа (сжатие) такого рода метода очень длительная. Попробую, как будут свободны достаточные вычислительные ресурсы.
если доберетесь - попробуйте для нескольких констант, Вы же не знаете "сколько".
 
jartmailru:
Нужна начальная точка (от вертикальной линии) и окно- сколько считать.
Если задать небольшое окно- то вычисления не большие.
Размер окна растет же все время. И какое отношение к сжатию имеет в данном случае линейная регрессия?