Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Кстати, "форекс" с "мат. ожиданием" связан ничуть не больше, чем высота отдельно стоящего дерева с объемом лесозаготовок в Бразилии
Полностью согласен. А по поводу моего мат. ожидания я думаю так: рынок растет :)
Ну т.е. если два снайпера хотят снять террориста. Один попадет с вероятностью 0.6 другой с 0.3. Если они стрельнут одновременно, то вероятность что террорист будет убит не получить ?
Блин, такие задачи уже давно имеют бородатые решения, а Вы их все еще обсасываете. Пусть вероятность того, что первый снайпер убьет равна p(a) = 0.6, пусть вероятность убийства вторым снайпером равна p(b) = 0.3. В этом случае необходимо и достаточно, чтобы смертельным был хотя бы один выстрел любого из снайперов. Хотя и обоих сразу тоже сойдет. Тогда вероятность смертельного исхода в результате одновременной стрельбы обоих снайперов равна:
p(насмерть) = p(a) + p(b) - p(a)*p(b) = 0.72
Блин, такие задачи уже давно имеют бородатые решения, а Вы их все еще обсасываете. Пусть вероятность того, что первый снайпер убьет равна p(a) = 0.6, пусть вероятность убийства вторым снайпером равна p(b) = 0.3. В этом случае необходимо и достаточно, чтобы смертельным был хотя бы один выстрел любого из снайперов. Хотя и обоих сразу тоже сойдет. Тогда вероятность смертельного исхода в результате одновременной стрельбы обоих снайперов равна:
p(насмерть) = p(a) + p(b) - p(a)*p(b) = 0.72
Смотрю, Решетов сегодня проявляется небывалую гуманность
Смотрю, Решетов сегодня проявляется небывалую гуманность
И, главное, ни одного слова о ботанике!
P.S. Насчет белки с медвежонком... похоже на то, что задачка некорректна. Оба тела вместе изменяют начальные условия эксперимента, т.к. в дело вступает еще и ветка.
Это означает, что вы трактуете события на рынке как случайный процесс? В таком случае - Ваша торговля с отрицательным мат. ожиданием.
Я по сути не циник.
Но если Вы предлагаете разумное объяснение абсолютно хаотичным процессам, тогда еще не все потеряно ... (наверное) :)
Эпизод движения цены в М1 - есть единственно реальный показатель определяюший всю бессистемность движения цены (вверх и вниз)
все остальное (старшие ТФ) это не более, чем то, что мы хотим увидеть в этом бардаке. Выдавать желаемое за действительное, - вот к чему Вы призываете!
А что до отрицательного матожидания, так это по умолчанию от спреда. Преимущество, статическое преимущество всегда не на Вашей стороне. К стати и по жизни тоже.
Приращение цены, процесс совершенно случайный и все попытки прилепиль характеризующие особенности к тому или другому движению, - не более чем торговля надеждой на успех!
Приращение цены, процесс совершенно случайный и все попытки прилепиль характеризующие особенности к тому или другому движению, - не более чем торговля надеждой на успех!
Сможете это доказать? Не то что бы я любитель вопрошать доказательства, но доказательство обратного у меня есть.
Но, как говорится, я первый спросил. :)
PS. Прокатит и нестрогое доказательство.
Сможете это доказать? Не то что бы я любитель вопрошать доказательства, но доказательство обратного у меня есть.
Но, как говорится, я первый спросил. :)
PS. Прокатит и нестрогое доказательство.
А у него тоже, от обратного )
А у него тоже, от обратного )
Мне интересно выслушать любое маломальски похожее на доказательство утверждение, что рынок явление случайной природы. Сильвупле, еклмн. :)
Я имел ввиду что его доказательство сводится к " Я ( неветеран ) не нашел, значит процесс совершенно случайный